2015年期貨從業(yè)《基礎知識》看漲期權測驗

更新時間：2015-09-30 14:10:44 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　1.下列關于看漲期權的描述，正確的是(　　)。

　　A.看漲期權又稱認沽期權

　　B.買進看漲期權所面臨的最大可能虧損是權利金

　　C.賣出看漲期權所獲得的最大可能收益是執(zhí)行價格加權利金

　　D.當看漲期權的執(zhí)行價格低于當時的標的物價格時，應不執(zhí)行期權

　　【解析】A項看漲期權又稱買權、買入選擇權、認購期權、買方期權等，看跌期權又稱賣權、賣出選擇權、認沽期權、賣方期權等;C項賣出看漲期權所面臨的最大可能的收益是權利金;D項當看漲期權的執(zhí)行價格低于當時的標的物價格時，該期權屬于實值期權，此時應執(zhí)行期權。

　　2.美式期權的買方在支付了權利金后，便取得了在未來某特定時間買入或賣出某特定資產(chǎn)的權利，“在未來某特定時間”是指(　　)。(環(huán)球網(wǎng)校小編提供2015年期貨從業(yè)《基礎知識》看漲期權測驗)

　　A.只能是期權合約到期日這一天

　　B.合約到期日之前的任何一天

　　C.交易所規(guī)定可以行使權利的那一天

　　D.合約到期日或到期之前的任何一個交易曰

　　【解析】美式期權買方既可以在期權合約到期日這一天行使權利，也可在期權到期日之前的任何一個交易日行使權利;歐式期權買方在規(guī)定的合約到期日方可行使權利，在期權合約到期日之前不能行使權利，到期日之后，期權合約就自動作廢。

　　3.投資者目前持有一期權，其有權選擇在到期日之前的任何一個交易日買或不買1000份美國長期國債期貨合約，則該投資者買入的是(　　)。

　　A.歐式看漲期權

　　B.歐式看跌期權

　　C.美式看漲期權

　　D.美式看跌期權

　　【解析】看漲期權是指期貨期權的買方有權按事先約定的價格和規(guī)定的時間向期權賣方買入一定數(shù)量的相關期貨合約。美式期權是指在規(guī)定的有效期限內的任何時候均可以行使權利的期權。期權買方既可以在期權合約到期日這一天行使權利，也可在期權到期曰之前的任何一個交易日行使權利。(環(huán)球網(wǎng)校小編提供2015年期貨從業(yè)《基礎知識》看漲期權測驗)

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　　4.某投資者以0.1美元/蒲式耳的權利金買入玉米看漲期貨期權，執(zhí)行價格為3.2美元/蒲式耳，期權到期日的玉米期貨合約價格為3.5美元/蒲式耳，此時該投資者的理性選擇和收益狀況是(　　)。

　　A.不執(zhí)行期權，收益為0

　　B.不執(zhí)行期權，虧損為0.1美元/蒲式耳