2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練(6月1日)

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試題部分

1、某進(jìn)口商為規(guī)避三個月后的匯率風(fēng)險，向銀行預(yù)購三個月期的遠(yuǎn)期100萬美元，成交價格為6.2660。目前，美元兌人民幣即期匯率為6.2760，假設(shè)三個月后，美元兌人民幣的匯率變成6.2810。若按NDF方式，銀行應(yīng)付給公司()美元�！締芜x題】

A.2088.15

B.2388.15

C.2588.15

D.2888.15

2、影響外匯期權(quán)的價格因素不包括()�！締芜x題】

A.到期期限

B.預(yù)期匯率波動率大小

C.市場遠(yuǎn)期匯率

D.國內(nèi)外利率水平

3、8月12日，某投機(jī)者在交易所買入10張12月份到期的歐元期貨合約，每張金額為12.5萬歐元，成交價為0.550美元/歐元。9月20日，該投機(jī)者以0.555美元/歐元的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是()美元�！締芜x題】

A.-625

B.-6250

C.625

D.6250

4、外匯衍生品主要包括()�！径噙x題】

A.外匯遠(yuǎn)期

B.外匯期貨

C.外匯期權(quán)

D.外匯掉期

5、外匯期貨的交易成本主要是指交易所和期貨經(jīng)紀(jì)商收取的傭金、交易所收取的過戶費等買賣期貨產(chǎn)生的費用。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：B

答案解析：進(jìn)口商以6.2660的價格購入遠(yuǎn)期合約，3個月后漲到6.2810，則銀行需向進(jìn)口商支付超出部分，因此銀行應(yīng)支付：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。人民幣NDF是以美元交割，(6.2810-6.2660)×1000000計算出的是人民幣，此時匯率為1美元=6.2810，換算成美元，即除以匯率：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。

2、正確答案：C

答案解析：影響外匯期權(quán)的價格因素包括：(1)期權(quán)的執(zhí)行價格與市場即期匯率；(2)到期期限；(3)預(yù)期匯率波動率大��；(4)國內(nèi)外利率水平。

3、正確答案：D

答案解析：合約買入價格為0.550美元/歐元，賣出價格為0.555美元/歐元，投資者盈利為：(0.555-0.550)×10手×12.5萬歐元/手=6250美元。

4、正確答案：A、B、C、D

答案解析：以上均屬于外匯衍生品。

5、正確答案：B

答案解析：外匯期貨的交易成本主要是指交易所和期貨經(jīng)紀(jì)商收取的傭金、中央結(jié)算公司收取的過戶費等買賣期貨產(chǎn)生的費用。

根據(jù)疫情形勢變化及疫情防控要求，中國期貨業(yè)協(xié)會確定2021年第一次期貨從業(yè)資格考試于7月17日舉行，現(xiàn)距離7月考試報名還有一段時間，小編建議考生可以提前填寫 免費預(yù)約短信提醒服務(wù)，屆時我們會及時提醒2021年7月期貨從業(yè)資格報名時間通知，讓您在學(xué)習(xí)中不錯過任何重要資訊。

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