06年期貨從業(yè)資格考試模擬試題多項選擇題（五）

41,下列屬于利率期貨的是
A, 大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨
B, 短期國債期貨
C, 歐洲美元期貨
D, 長期國債期貨
42,下列關(guān)于歐洲美元的說法中正確的是
A, 存放在歐洲的美元
B, 存放在美國境外的非美國銀行的美元
C, 存放在美國銀行設(shè)在境外的分支機構(gòu)的美元
D, 存放在美國的美元
43,當(dāng)_______情況時,該期權(quán)為虛值期權(quán).
A, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的期貨合約價格時
B, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的期貨合約價格時
C, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的期貨合約價格時
D, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的期貨合約價格時
44,行期權(quán)合約時,下列______說法是正確的.
A, 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸
B, 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸
C, 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸
D, 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸
45,下列說法,______是正確的.
A, 馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日及相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同.
B, 勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日但較低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同.
C, 期權(quán)的垂直套利是指買進(jìn)一個期權(quán),同時賣出另一個期權(quán),這兩個期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價格的交易行為
D, 期權(quán)的水平套利是指買進(jìn)某一到期月份的期權(quán),而同時又賣出數(shù)量相同,執(zhí)行價格相同,同屬看漲或看跌類別,但到期月份不同的另一期權(quán),以期從兩者權(quán)利金差價變動中獲取收益的交易行為
46,期權(quán)的類型按交割時間劃分,有_______.
A, 看漲期權(quán)
B, 看跌期權(quán)
C, 美式期權(quán)
D, 歐式期權(quán)
47,對于期權(quán)的垂直套利組合,下列要素中________是正確的.
A, 期權(quán)的標(biāo)的物相同
B, 期權(quán)的到期日相同
C, 期權(quán)的買賣方向相同
D, 期權(quán)的執(zhí)行價格相同
E, 期權(quán)的類型相同
48,某投資者在2月份他以500點的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為13000點的恒指看漲期權(quán),同時,又以300點的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為13000點的恒指看跌期權(quán).該投資者當(dāng)恒指______時可以盈利.
A, 大于12200點,小于13800點
B, 小于12200點
C, 大于13800點
D, 小于13800點
49,某投資者在2月份他以500點的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為13000點的恒指看漲期權(quán),同時,又以300點的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為13000點的恒指看跌期權(quán).該投資者當(dāng)恒指______時可以盈利300點.
A, 12500點
B, 12700點
C, 13300點
D, 13500點
50,下列哪種情況下,期貨市場的流動性會降低
A, 期貨價格呈連續(xù)單邊走勢
B, 大量的新交易者進(jìn)入市場
C, 大量的交易者退出市場
D, 交割月臨近

51,契約型基金和公司型基金的主要區(qū)別有
A, 法律依據(jù)不同
B, 前者不具有法人資格,而后者卻具有法人資格
C, 投資者地位不同
D, 前者的產(chǎn)生晚于后者
52,期貨市場風(fēng)險主體有
A, 期貨交易所
B, 期貨經(jīng)紀(jì)公司
C, 客戶
D, 政府
E, 交易員
53,按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險
A, 代理風(fēng)險
B, 交易風(fēng)險
C, 交割風(fēng)險
D, 結(jié)算風(fēng)險
54,在大面積會員發(fā)生結(jié)算危機時,若交易所必須動用風(fēng)險基金來填補資金空缺,以恢復(fù)市場的正常結(jié)算秩序,則可動用的資金有

A, 會員的結(jié)算準(zhǔn)備金
B, 會員的全部資產(chǎn)
C, 交易所的風(fēng)險準(zhǔn)備金
D, 交易所的資產(chǎn)