期貨從業(yè)人員考試基礎知識部分試卷(15)

141.
 

題干: 根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利三種。
 

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142.
 

題干: 套利交易通過對沖，調(diào)節(jié)期貨市場的供求變化，從而有助于合理價格水平的形成。
 

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143.
 

題干: 技術分析提供的量化指標，可以指示出行情轉折之所在。
 

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144.
 

題干: 交易量和持倉量增加而價格下跌，說明市場處于技術性強市。
 

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145.
 

題干: 期貨交易技術分析法中的移動平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。
 

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146.
 

題干: 實際利率與名義利率比較，名義利率大于實際利率。
 

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147.
 

題干: 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。
 

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148.
 

題干: 在進行基差交易時，不管現(xiàn)貨市場上的實際價格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時的基差，就能實現(xiàn)完全套期保值，取得完善的保值效果。
 

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149.
 

題干: 道×瓊斯綜合平均指數(shù)由80種股票組成。（    ）
 

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150.
 

題干: 在期權交易中，期權的買方有權在其認為合適的時候行使權力，但并不負有必須買進或賣出的義務。對于期權合約的賣方卻沒有任何權力，而只有義務滿足期權買方要求履行合約時買進或賣出一定數(shù)量的期貨合約。
 

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