環(huán)球網(wǎng)校2010年期貨答疑精選(8)
更新時間：2010-06-09 16:08:24
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期貨從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
學員提問：
假設上海期貨交易所的銅期貨價格于2006年8月14日、15日、16日連續(xù)三日漲幅達到最大限度4%，市場風險急劇增大。為了化解風險，上海期貨交易所臨時把銅期貨合約的保證金由合約價值的5%提高到6%，并采取一定原則減倉等措施。那么除了這些已經(jīng)采取的措施外，還可以采取什么措施?
A 把最大漲跌幅度調(diào)整為正負5%
B 把最大漲跌幅度調(diào)整為正負3%
C 把最大漲幅度調(diào)整為5%，把最大跌幅度調(diào)整為-3%
D 把最大漲幅度調(diào)整為4.5%，最大跌幅不變
答案是A，為什么?為什么不是B，漲跌幅擴大有利于控制風險么?
網(wǎng)校解答：
原有的漲跌幅不足以找到多空平衡的價位，不然就不會出現(xiàn)連續(xù)漲停的現(xiàn)象了，擴大漲跌幅有助于多空雙方找到平衡，有助于控制總體市場風險。
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