2013期貨從業(yè)考試法律法規(guī)考前預(yù)測試題答案(6):單選題
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答案與解析
一、單項選擇題
1.A【解析】漲停價格=上一交易日的結(jié)算價×(1+ 漲跌停板幅度)。 本題中,漲停價格=67110(1+4%)=69794.4 元/噸。
2.A【解析】企業(yè)按某一期貨合約價格加減升貼水方 式確定點價方式的同時,在期貨市場進行套期保值 操作,從而降低套期保值中的基差風(fēng)險的操作被稱 為基差交易。
3.A【解析】根據(jù)國外交易所的規(guī)定,在套利交易中, 無論是開倉還是平倉,下達交易指令時,要明確寫明 買入合約與賣出合約之間的價格差。套利的關(guān)鍵在 于合約間的價格差,與價格的特定水平?jīng)]有關(guān)系。 以價格差代替具體價格,可以更加靈活,只要價差符 合,可以按任何價格成交
4.B【解析】市價指令成交速度快,指令一旦下達,不 可更改或撤銷。
5.B【解析】國內(nèi)期貨交易所均采用計算機撮合成交 1 方式,開盤價南集合競價產(chǎn)生。
6.B【解析】鄭州商品交易所菜籽油期貨合約的最低 交易保證金是5%。
7.A【解析】英國的倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所于 2001年1月29日首次推出以英國、歐洲大陸和美國 的藍籌股為標的物股票期貨交易,交易量增長迅速。
8.B【解析】在我國2006年會計準則中規(guī)定,當套期 保值有效性在80%~l25%的范圍內(nèi),該套期保值被 認定為高度有效。
9.B【解析】保證金的收取是分級進行的,分為會員保證 金和客戶保證金。期貨交易所不直接向客戶收取保證 金,而是向會員收取保證金。
10.B【解析】點價交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易 定價的方式,交易雙方并不需要參與期貨交易。在 大宗商品貿(mào)易中,點價交易得到普遍應(yīng)用。
2013期貨從業(yè)考試法律法規(guī)考前預(yù)測試題(5)
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11.A【解析】目前,我國各交易所普遍采用市價指令、 限價指令、取消指令。此外,鄭州商品交易所還采用 了套利指令,大連商品交易所不僅采取了套利指令, 還采用了止損指令和停止指令。
12.A【解析】根據(jù)進入期貨市場的目的不同,期貨交易 者可分為期貨保值者和投機者。根據(jù)交易者是自然 人還是法人劃分,可分為個人投資者和機構(gòu)投資者。
13.B【解析】我國客戶下單方式有書面下單,電話下單 和網(wǎng)上下單三種。
14.D【解析】供給量的變動是指在影響供給的其他因 素不變的情況下,只是由產(chǎn)品本身價格的變化所引起 的該產(chǎn)品供給的變化。
15.B【解析】基差=現(xiàn)貨價格一期貨價格。根據(jù)公式, 品質(zhì)為2號的小麥在美灣交貨的價格與芝加哥期貨 交易所12月小麥期貨價格相比高出55美分/蒲 式耳。
16.C【解析】以最大成交量為原則的集合竟價,成交后 所能夠得到的最大成交量等于集合競價產(chǎn)生的價格 的買入申報,根據(jù)買人申報量的多少,按少的一方的 申報量成交。
17.A【解析】投資者在進行跨市套利時,會遇到交易 單位和報價體系不一致的問題,應(yīng)將不同交易所的 價格按相同計量單位進行折算,才能進行價格比較。
18.D【解析】若當日無成交價格,則以上一交易日的 結(jié)算價作為當日的結(jié)算價。
19.C【解析】期貨保證金存管銀行屬于期貨服務(wù)機 構(gòu),是由交易所指定,協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算 業(yè)務(wù)的銀行。經(jīng)交易所同意成為存管銀行后,存管 銀行須與交易所簽訂相應(yīng)協(xié)議,明確雙方的權(quán)力和 義務(wù),以規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)行為。
20.A【解析】一般來說,在上升趨勢中應(yīng)該買入,在下 跌趨勢中應(yīng)該賣出。
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21.A【解析】上升三角形有一條上升的底線和一條水 平的頂線。上升三角形代表升市,當收市價穿越頂 線時,便是突破的信號。通常,伴隨著成交量放大, 上升三角形的突破可認為是上升行情的開始,可以 考慮買入合約。
22.C【解析】從現(xiàn)實來看,買入套期保值者和賣出套 期保值者之間的不平衡(交易數(shù)量并不是總是完全 相符)是經(jīng)常存在的。而投機者的加入恰好能抵消 這種不平衡。投機者愿意承擔(dān)風(fēng)險,并且愿意提供 資金。因此,把價格風(fēng)險從套期保值者轉(zhuǎn)移給投 機者。
23.B【解析】略
24.D【解析】套利者是在同一時間在相關(guān)市場進行反 向交易,或者在同一時間買入和賣出相關(guān)期貨合約, 同時扮演多頭和空頭的雙重角色。
25.C【解析】考查期貨市場的產(chǎn)生和發(fā)展歷史。
26.C【解析】如果一國外匯儲備增加,外匯市場對本 幣的信心增加,會促使本幣升值。
27.B【解析】8選項期貨合約保證金比例越低,期貨 交易的杠桿作用就越大,高收益和高風(fēng)險的特點就 越明顯。
28.C【解析】通常在價格暴漲或暴跌時出現(xiàn)的缺El, 叫逃逸缺口。
29.C【解析】在國債期貨交易中,成交價格是不包括 應(yīng)付利息的,國債的應(yīng)付利息需在交割時另行計算。 在國債期貨實物交割中,賣方交付可交割債券應(yīng)收 入的總金額為:1000美元×期貨交割價格×轉(zhuǎn)換因 子+應(yīng)計利息。
30.D【解析】前三個是現(xiàn)金交割,最后一個為實物 交割。
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31.A【解析】當RSl變化與價格走勢發(fā)生背離時,價 格走勢通常會逆轉(zhuǎn)。
32.D【解析】楔形是上傾或下傾的三角形,三角形的 上下兩條邊都是朝著同一方向傾斜。
33.B【解析】在漲勢中,價格隨遞增的成交量上漲,當 價格調(diào)整后再上漲創(chuàng)出新高價時,成交量卻沒有創(chuàng) 新高,形成兩家背離,這暗示價格將回跌。
34.B【解析】考查替代品的價格變化對商品的需求的 影響。
35.B【解析】持倉量增加,價格下跌,表示新賣方在大 量建倉空頭,近期價格繼續(xù)下跌。
36.B【解析】商品的支出在消費者收入中所占的比重 越小,需求就越缺乏彈性。
37.A【解析l變化前后基差都為負值,是在正向市場上 變化;基差為負值且絕對值變小,屬于“走強”,故題 中變化是在正向市場上基差走強。
38.C【解析】美國證券分析家拉爾夫•納爾遜•艾略特(R.N.Elliott)根據(jù)市場的13種型態(tài)(Pattern)或 謂波(Wave8)形成的圖形提出了一系列權(quán)威性的演繹法則用來解釋市場的行為,并特別強調(diào)波動原理的預(yù)測價值,這就是久負盛名的艾略特波段理論,又稱波浪理論。
39.A【解析】世界上最早的金融期貨品種是外匯期貨,之后是利率期貨、股指期貨依次出現(xiàn)。
40.D【解析】期權(quán)的基本交易方法有四個:買進看漲 期權(quán)、賣出看漲期權(quán)、買進看跌期權(quán)、賣出看跌期權(quán), 其他所有交易策略都因此而派生。
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41.C【解析】美元標價法是目前國際金融市場上通行 的標價法。
42.A【解析】考查歷史數(shù)據(jù),需要記憶。
43.C【解析】黃金交叉點意味著在此時買入的贏利機 會大。
44.C【解析】權(quán)利金就是期貨期權(quán)的價格。在期權(quán)合 約中,期權(quán)權(quán)利金是期權(quán)合約中唯一能在交易所內(nèi) 討價還價的要素,其他合約要素均已標準化。
45.C【解析】當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格遠遠高于當時的標 的物價格時,該期權(quán)為極度虛值期權(quán)。
46.B【解析】道•瓊斯平均系列指數(shù)包括:道•瓊斯工 業(yè)平均指數(shù)(DJIA)、道•瓊斯運輸業(yè)平均指數(shù)(DJ• TA)、道•瓊斯公共事業(yè)平均指數(shù)(DJUA)、道•瓊 斯綜合平均指數(shù)(DJCA)。
47.C【解析】美國期貨市場短期利率期貨交易主要集 中在芝加哥商業(yè)交易所,只有歐洲美元期貨最為活 躍;中長期利率期貨交易主要集中在芝加哥期貨交 易所,不同期限的美國中長期國債期貨多個品種的 交易都比較活躍,品種間套利機會較多。因而,在美 國期貨市場的短期利率期貨合約間套利比較困難。
48.C【解析】期貨公司風(fēng)險可以分為兩種:①期貨公 司自身原因帶來的風(fēng)險;②客戶資信狀況惡化、客戶 出現(xiàn)違規(guī)行為等帶來的風(fēng)險。
49.B【解析】持倉量的增減取決于交易者的期貨市場 中的買賣活動,包括 4種情況。
50.A【解析】我國各交易所的指令均為當日有效,在 指令成交前,投資者可以提出變更和撤銷。
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51.B【解析】2000年12月我國成立了中國期貨業(yè)協(xié) 會。協(xié)會的宗旨是:在國家對期貨業(yè)實行集中統(tǒng)一 監(jiān)督管理的前提下,進行期貨業(yè)自律管理;發(fā)揮政府 與期貨業(yè)間的橋梁和紐帶作用。為會員服務(wù),保護 會員的合法權(quán)益;堅持期貨市場的公開、公平、公正, 維護期貨正當競爭秩序,保護投資者利益,推出期貨 市場的規(guī)范發(fā)展。
52.D【解析】在商品市場的需求量組成部分中,期末 商品結(jié)存量是分析期貨商品價格變化趨勢最重要的 數(shù)據(jù)之一。
53.C【解析】各地方民政部門審查批準設(shè)立的地方期 貨業(yè)社會團體法人是指期貨業(yè)協(xié)會的聯(lián)系會員。
54.C【解析】在會員制期貨交易所內(nèi),各會員除依章 規(guī)定分擔(dān)經(jīng)費和出資繳納的款項外,會員不承擔(dān)交 易中的任何責(zé)任;公司制法人首先適用于《公司法》 的規(guī)定,只有在《公司法》未作規(guī)定的情況下才適用 《民法》的一般規(guī)定;會員制交易所的盈余部分不作 為紅利分給會員。
55.B【解析】交割環(huán)節(jié)作為聯(lián)系期貨市場和現(xiàn)貨市場 的紐帶,是期貨交易最重要的環(huán)節(jié)之一。
56.B【解析】l925年芝加哥期貨交易所結(jié)算公司成 立,芝加哥期貨交易所的所有交易都進入結(jié)算公司 結(jié)算,現(xiàn)代意義上的結(jié)算機構(gòu)產(chǎn)生了。
57.B【解析】對沖平倉是期貨交易特有的方式。由于 結(jié)算機構(gòu)替代-『原對手,結(jié)算會員及其客戶才可以 隨時沖銷合約而不必征得原對手的同意,使得期貨 交易獨有的以對沖平倉方式免除合約履行義務(wù)的機 制得以運行。
58.A【解析】期貨公司分類評價指標分三類:風(fēng)險管 理能力指標、市場影響力指標、持續(xù)合規(guī)狀況指標。
59.C【解析】期貨公司分類評價設(shè)定正常經(jīng)營的期貨 公司基準分為l00分,在此基礎(chǔ)上,根據(jù)公司分類評 價指標得分情況,進行相應(yīng)加分或扣分,最終確定期 貨公司的評價計分。
60.B【解析】根據(jù)分類評價“一票降級”制度,如果期 貨公司在評價期內(nèi)出現(xiàn)規(guī)定的違規(guī)行為,在分類評 價時將公司類別下調(diào)3個級別,情節(jié)嚴重的,直接評 為D類。
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