期貨從業(yè)資格基礎知識經典真題回顧：反向轉換套利

　　期貨從業(yè)資格考試基礎知識判斷題及答案匯總

　　2013期貨從業(yè)資格市場基礎知識考前預測

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　　106. 題干: 面值為100萬美元的3個月期國債，當指數報價為92.76時，以下正確的是( ).

　　A: 年貼現率為7.24%

　　B: 3個月貼現率為7.24%

　　C: 3個月貼現率為1.81%

　　D: 成交價格為98.19萬美元

　　參考答案[ACD]

　　107. 題干: 下列策略中權利執(zhí)行后轉換為期貨多頭部位的是( ) 。

　　A: 買進看漲期權

　　B: 買進看跌期權

　　C: 賣出看漲期權

　　D: 賣出看跌期權

　　參考答案[AD]

　　108. 題干: 下列說法錯誤的有( )。

　　A: 看漲期權是指期貨期權的賣方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內，按事先約定的價格向期權買方買入一定數量的相關期貨合約，但不負有必須買入的義務

　　B: 美式期權的買方既可以在合約到期日行使權利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權利

　　C: 美式期權在合約到期日之前不能行使權利

　　D: 看跌期權是指期貨期權的買方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內，按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數量的相關期貨合約，但不負有必須賣出的義務

　　參考答案[AC]

　　109. 題干: 某投資者在2月份以300點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權，同時，他又以200點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權。若要獲利100個點，則標的物價格應為( )。

　　A: 9400

　　B: 9500

　　C: 11100

　　D: 11200

　　參考答案[AC]

　　110. 題干: 以下關于反向轉換套利的說法中正確的有( )。

　　A: 反向轉換套利是先買進看漲期權，賣出看跌期權，再賣出一手期貨合約的套利。

　　B: 反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執(zhí)行價格和到期月份必須相同

　　C: 反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同

　　D: 反向轉換套利的凈收益=(看跌期權權利金-看漲期權權利金)+(期貨價格-期權價格執(zhí)行價格)

　　參考答案[ABCD]

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