期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識經(jīng)典真題回顧：指數(shù)期貨合約

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　　分析計算

　　166. 題干: 某組股票現(xiàn)值100萬元，預(yù)計隔2個月可收到紅利1萬元，當時市場年利率為12%，如買賣雙方就該組股票3個月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠期合約，則凈持有成本和合理價格分別為( )元。

　　A: 19000和1019000元

　　B: 20000和1020000 元

　　C: 25000和1025000 元

　　D: 30000和1030000元

　　參考答案[A]

　　167. 題干: S&P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點250美元。某投機者3月20日在1250.00點位買入3張6月份到期的指數(shù)期貨合約，并于3月 25日在1275.00點將手中的合約平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是( )。

　　A: 2250美元

　　B: 6250美元

　　C: 18750美元

　　D: 22500美元

　　參考答案[C]

　　168. 題干: 某投資人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時，相關(guān)期貨合約價格為150美元/噸， 請計算該投資人的投資結(jié)果(每張合約1噸標的物，其他費用不計)

　　A: -30美元/噸

　　B: -20美元/噸

　　C: 10美元/噸

　　D: -40美元/噸

　　參考答案[B]

　　169. 題干: 某投資者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán)，同時又以10元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期執(zhí)行價格為 1000元/噸的小麥看跌期權(quán)。當相應(yīng)的小麥期貨合約價格為1120元/噸時，該投資者收益為( )元/噸(每張合約1噸標的物，其他費用不計)

　　A: 40

　　B: -40

　　C: 20

　　D: -80

　　參考答案[A]

　　170. 題干: 某投資者二月份以300點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為10500點的5月恒指看漲期權(quán)，同時又以200點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為10000點5月恒指看跌期權(quán)，則當恒指跌破( )點或者上漲超過( )點時就盈利了。

　　A: (10200，10300)

　　B: (10300，10500)

　　C: (9500，11000)

　　D: (9500，10500)

　　參考答案[C]

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