2008年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題(二)

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　　31.題干：某工廠預(yù)期半年后須買(mǎi)入燃料油126,000加侖，目前價(jià)格為$0.8935/加侖，該工廠買(mǎi)入燃料油期貨合約，成交價(jià)為$0.8955/加侖。半年后，該工廠以$0.8923/加侖購(gòu)入燃料油，并以$0.8950/加侖的價(jià)格將期貨合約平倉(cāng)，則該工廠凈進(jìn)貨成本為$( )/加侖。

　　A.0.8928

　　B.0.8918

　　C.0.894

　　D.0.8935

　　32.題干：判定市場(chǎng)大勢(shì)后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 ( )。

　　A.基本因素分析

　　B.技術(shù)因素分析

　　C.市場(chǎng)感覺(jué)

　　D.歷史同期狀況

　　33題干：期貨交易的金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出方法認(rèn)為，若建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利，則可以( )。

　　A.平倉(cāng)

　　B.持倉(cāng)

　　C.增加持倉(cāng)

　　D.減少持倉(cāng)

　　34.題干：大豆提油套利的作法是( )。

　　A.購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約的同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕的期貨合約

　　B.購(gòu)買(mǎi)豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣(mài)出大豆期貨合約

　　C.只購(gòu)買(mǎi)豆油和豆粕的期貨合約

　　D.只購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約

　　35. 題干：6月5日，某客戶在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)進(jìn)7月份大豆期貨合約20手，成交價(jià)格2220元/噸，當(dāng)天平倉(cāng)10手合約，成交價(jià)格2230元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2215元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天的平倉(cāng)盈虧、持倉(cāng)盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是( )。

　　A.500元，-1000元，11075元

　　B.1000元，-500元，11075元

　　C.-500元，-1000元，11100元

　　D.1000元，500元，22150元

　　36.題干：買(mǎi)原油期貨，同時(shí)賣(mài)汽油期貨和燃料油期貨，屬于( )。

　　A.牛市套利

　　B.蝶式套利

　　C.相關(guān)商品間的套利

　　D.原料與成品間套利

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　　37.題干：艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由( )組成

　　A.上升(或下降)的4個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的4個(gè)過(guò)程

　　B.上升(或下降)的5個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的4個(gè)過(guò)程

　　C.上升(或下降)的5個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的3個(gè)過(guò)程

　　D.上升(或下降)的6個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的2個(gè)過(guò)程

　　38.題干：K線圖的四個(gè)價(jià)格中，( )最為重要。

　　A.收盤(pán)價(jià)

　　B.開(kāi)盤(pán)價(jià)

　　C.最高價(jià)

　　D.最低價(jià)

　　39.題干：以下指標(biāo)能基本判定市場(chǎng)價(jià)格將上升的是( )。

　　A.MA走平，價(jià)格從上向下穿越MA

　　B.KDJ處于80附近

　　C.威廉指標(biāo)處于20附近

　　D.正值的DIF向上突破正值的DEA

　　40.題干：下面關(guān)于交易量和持倉(cāng)量一般關(guān)系描述正確的是( )。

　　A.只有當(dāng)新的買(mǎi)入者和賣(mài)出者同時(shí)入市時(shí)，持倉(cāng)量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降

　　B.當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方有一方作平倉(cāng)交易時(shí)，持倉(cāng)量和交易量均增加

　　C.當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方均為原交易者，雙方均為平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量下降，交易量增加

　　D.當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉(cāng)量不變

　　41.題干: 以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉(cāng)的有( )。

　　A.K線從下方3次穿越D線

　　B.D線從下方穿越2次K線

　　C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

　　D.正值的DIF向下穿越正值的DEA

　　42.題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是( )。

　　A.2

　　B.4

　　C.6

　　D.12

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　　43. 題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣(mài)出5張7月大豆期貨合約，買(mǎi)入10張9月大豆期貨合約，賣(mài)出5張11月大豆期貨合約;成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元 /噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )元。

　　A.1000

　　B.2000

　　C.1500

　　D.150

　　44.題干: 在美國(guó)，股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。

　　A.CBOT

　　B.KCBT

　　C.NYMEX

　　D.CME

　　45.題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是( )。

　　A.外匯期貨

　　B.利率期貨

　　C.股指期貨

　　D.股票期貨

　　46.題干: 以下說(shuō)法正確的是( )。

　　A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界

　　B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界

　　C.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

　　D.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

　　47.題干: 以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。

　　A.執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣(mài)出看漲期權(quán)

　　B.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看漲期權(quán)

　　C.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看跌期權(quán)

　　D.執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)

　　48. 題干: 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9 月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是( )。

　　A.200點(diǎn)

　　B.180點(diǎn)

　　C.220點(diǎn)

　　D.20點(diǎn)

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　　49.題干: 某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。

　　A.290

　　B.284

　　C.280

　　D.276

　　50.題干: 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣(mài)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

　　A.買(mǎi)入跨式套利

　　B.賣(mài)出跨式套利

　　C.買(mǎi)入寬跨式套利

　　D.賣(mài)出寬跨式套利

　　51.題干: 買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣(mài)出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于( )。

　　A.買(mǎi)入跨式套利

　　B.賣(mài)出跨式套利

　　C.買(mǎi)入蝶式套利

　　D.賣(mài)出蝶式套利

　　52.題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是( )。

　　A.管理費(fèi)

　　B.經(jīng)紀(jì)傭金

　　C.營(yíng)銷費(fèi)用

　　D.CTA費(fèi)用

　　53.題干: 在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是 ( )。

　　A.CTA

　　B.CPO

　　C.FCM

　　D.TM

　　54.題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是( )。

　　A.管理費(fèi)

　　B.CTA費(fèi)用

　　C.經(jīng)紀(jì)傭金

　　D.承銷費(fèi)用和營(yíng)銷費(fèi)用

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　　55.題干: 市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過(guò)臨界值，則表明有可能( )。

　　A.價(jià)格將大幅波動(dòng)

　　B.投機(jī)成分過(guò)高

　　C.有人操縱市場(chǎng)

　　D.期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大

　　56.題干: 在我國(guó)，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是( )。

　　A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　C.期貨交易所

　　D.期貨經(jīng)紀(jì)公司

　　57.題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.20.5%

　　D.37.5%

　　58.題干: 基差交易是指按一定的基差來(lái)確定( )，以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買(mǎi)賣(mài)的交易形式。

　　A.現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差

　　B.現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格

　　C.現(xiàn)貨價(jià)格

　　D.期貨價(jià)格

　　59.題干: 6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率(EURIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )。

　　A.1250歐元

　　B.-1250歐元

　　C.12500歐元

　　D.-12500歐元

　　60.題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是( )元/噸。

　　A.2716

　　B.2720

　　C.2884

　　D.2880

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