2008年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題(二)
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31.題干:某工廠預(yù)期半年后須買(mǎi)入燃料油126,000加侖,目前價(jià)格為$0.8935/加侖,該工廠買(mǎi)入燃料油期貨合約,成交價(jià)為$0.8955/加侖。半年后,該工廠以$0.8923/加侖購(gòu)入燃料油,并以$0.8950/加侖的價(jià)格將期貨合約平倉(cāng),則該工廠凈進(jìn)貨成本為$( )/加侖。
A.0.8928
B.0.8918
C.0.894
D.0.8935
32.題干:判定市場(chǎng)大勢(shì)后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 ( )。
A.基本因素分析
B.技術(shù)因素分析
C.市場(chǎng)感覺(jué)
D.歷史同期狀況
33題干:期貨交易的金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出方法認(rèn)為,若建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利,則可以( )。
A.平倉(cāng)
B.持倉(cāng)
C.增加持倉(cāng)
D.減少持倉(cāng)
34.題干:大豆提油套利的作法是( )。
A.購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約的同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕的期貨合約
B.購(gòu)買(mǎi)豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣(mài)出大豆期貨合約
C.只購(gòu)買(mǎi)豆油和豆粕的期貨合約
D.只購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約
35. 題干:6月5日,某客戶在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)進(jìn)7月份大豆期貨合約20手,成交價(jià)格2220元/噸,當(dāng)天平倉(cāng)10手合約,成交價(jià)格2230元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2215元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當(dāng)天的平倉(cāng)盈虧、持倉(cāng)盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是( )。
A.500元,-1000元,11075元
B.1000元,-500元,11075元
C.-500元,-1000元,11100元
D.1000元,500元,22150元
36.題干:買(mǎi)原油期貨,同時(shí)賣(mài)汽油期貨和燃料油期貨,屬于( )。
A.牛市套利
B.蝶式套利
C.相關(guān)商品間的套利
D.原料與成品間套利
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37.題干:艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的,每個(gè)周期都是由( )組成
A.上升(或下降)的4個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的4個(gè)過(guò)程
B.上升(或下降)的5個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的4個(gè)過(guò)程
C.上升(或下降)的5個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的3個(gè)過(guò)程
D.上升(或下降)的6個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的2個(gè)過(guò)程
38.題干:K線圖的四個(gè)價(jià)格中,( )最為重要。
A.收盤(pán)價(jià)
B.開(kāi)盤(pán)價(jià)
C.最高價(jià)
D.最低價(jià)
39.題干:以下指標(biāo)能基本判定市場(chǎng)價(jià)格將上升的是( )。
A.MA走平,價(jià)格從上向下穿越MA
B.KDJ處于80附近
C.威廉指標(biāo)處于20附近
D.正值的DIF向上突破正值的DEA
40.題干:下面關(guān)于交易量和持倉(cāng)量一般關(guān)系描述正確的是( )。
A.只有當(dāng)新的買(mǎi)入者和賣(mài)出者同時(shí)入市時(shí),持倉(cāng)量才會(huì)增加,同時(shí)交易量下降
B.當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方有一方作平倉(cāng)交易時(shí),持倉(cāng)量和交易量均增加
C.當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方均為原交易者,雙方均為平倉(cāng)時(shí),持倉(cāng)量下降,交易量增加
D.當(dāng)雙方合約成交后,以交割形式完成交易時(shí),一旦交割發(fā)生,持倉(cāng)量不變
41.題干: 以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部,可以考慮建倉(cāng)的有( )。
A.K線從下方3次穿越D線
B.D線從下方穿越2次K線
C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
D.正值的DIF向下穿越正值的DEA
42.題干: 在名義利率不變的情況下,在以下備選項(xiàng)中,實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是( )。
A.2
B.4
C.6
D.12
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43. 題干: 5月15日,某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略,賣(mài)出5張7月大豆期貨合約,買(mǎi)入10張9月大豆期貨合約,賣(mài)出5張11月大豆期貨合約;成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元 /噸。在不考慮其它因素影響的情況下,該投機(jī)者的凈收益是( )元。
A.1000
B.2000
C.1500
D.150
44.題干: 在美國(guó),股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。
A.CBOT
B.KCBT
C.NYMEX
D.CME
45.題干: 目前,在全世界的金融期貨品種中,交易量最大的是( )。
A.外匯期貨
B.利率期貨
C.股指期貨
D.股票期貨
46.題干: 以下說(shuō)法正確的是( )。
A.考慮了交易成本后,正向套利的理論價(jià)格下移,成為無(wú)套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后,反向套利的理論價(jià)格上移,成為無(wú)套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。
47.題干: 以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。
A.執(zhí)行價(jià)格為350,市場(chǎng)價(jià)格為300的賣(mài)出看漲期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為350,市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)
48. 題干: 7月1日,某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán),同時(shí),他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9 月份到期,執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是( )。
A.200點(diǎn)
B.180點(diǎn)
C.220點(diǎn)
D.20點(diǎn)
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49.題干: 某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為15美分/蒲式耳,賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。
A.290
B.284
C.280
D.276
50.題干: 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣(mài)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán),屬于( )。
A.買(mǎi)入跨式套利
B.賣(mài)出跨式套利
C.買(mǎi)入寬跨式套利
D.賣(mài)出寬跨式套利
51.題干: 買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán),賣(mài)出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán),再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于( )。
A.買(mǎi)入跨式套利
B.賣(mài)出跨式套利
C.買(mǎi)入蝶式套利
D.賣(mài)出蝶式套利
52.題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是( )。
A.管理費(fèi)
B.經(jīng)紀(jì)傭金
C.營(yíng)銷費(fèi)用
D.CTA費(fèi)用
53.題干: 在美國(guó),期貨投資基金的主要管理人是 ( )。
A.CTA
B.CPO
C.FCM
D.TM
54.題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中,支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是( )。
A.管理費(fèi)
B.CTA費(fèi)用
C.經(jīng)紀(jì)傭金
D.承銷費(fèi)用和營(yíng)銷費(fèi)用
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55.題干: 市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過(guò)臨界值,則表明有可能( )。
A.價(jià)格將大幅波動(dòng)
B.投機(jī)成分過(guò)高
C.有人操縱市場(chǎng)
D.期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大
56.題干: 在我國(guó),對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是( )。
A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
C.期貨交易所
D.期貨經(jīng)紀(jì)公司
57.題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%,市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%,這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。
A.2.5%
B.5%
C.20.5%
D.37.5%
58.題干: 基差交易是指按一定的基差來(lái)確定( ),以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買(mǎi)賣(mài)的交易形式。
A.現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差
B.現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格
C.現(xiàn)貨價(jià)格
D.期貨價(jià)格
59.題干: 6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率(EURIBOR)期貨合約,6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機(jī)者的凈收益是( )。
A.1250歐元
B.-1250歐元
C.12500歐元
D.-12500歐元
60.題干: 1月5日,大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸,該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是( )元/噸。
A.2716
B.2720
C.2884
D.2880
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