期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》判斷專項(xiàng)練習(xí)題十四

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　　1.若上升趨勢(shì)已發(fā)生改變，應(yīng)放棄平均買低的投機(jī)策略。(　　)

　　2.在正向市場(chǎng)上，如果供給不足，需求相對(duì)旺盛，則可能導(dǎo)致近期月份合約價(jià)格的下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約。(　　)

　　3.熊市套利的交易方式是買進(jìn)近期月份期貨合約的同時(shí)，賣出遠(yuǎn)期月份期貨合約。(　　)

　　4.套利的關(guān)鍵在于合約問(wèn)的價(jià)格差，與價(jià)格的特定水平?jīng)]有關(guān)系。因此，下單時(shí)沒(méi)有必要指明成交價(jià)格，以價(jià)格差代替具體價(jià)格，可以更加靈活，只要價(jià)差符合，可以按任何價(jià)格成交。(　　)

　　5.趨勢(shì)線被突破后說(shuō)明價(jià)格的走勢(shì)要反轉(zhuǎn)。(　　)

　　6.頭肩頂形態(tài)完成并向下突破頸線時(shí)成交量驟然放大。(　　)

　　7.江恩輪中輪是一張圓形數(shù)位圖，其中數(shù)位從1延伸到360。這張數(shù)位圖可用于預(yù)測(cè)市場(chǎng)支持、阻力水平和市場(chǎng)的逆轉(zhuǎn)時(shí)間。(　　)

　　8.歐洲美元定期存款期貨合約采用現(xiàn)金交割，為后來(lái)股指期貨的出現(xiàn)鋪平了道路。(　　)

　　9.如果某國(guó)貨幣采取浮動(dòng)匯率制度，在其他條件不變的情況下，該國(guó)的國(guó)際收支狀況改善，或順差擴(kuò)大，或逆差縮小，外匯收入增加，該國(guó)貨幣就升值。(　　)

　　10.實(shí)際利率與名義利率比較，名義利率大于實(shí)際利率。(　　)

　　11.我國(guó)股票現(xiàn)貨市場(chǎng)沒(méi)有賣空機(jī)制，因此目前推出股指期貨交易的條件尚不成熟。(　　)

　　12.買入看跌期權(quán)的對(duì)手就是賣出看漲期權(quán)。(　　)

　　13.歐式期權(quán)的持有者可以在期權(quán)到期日前的任何一個(gè)工作日?qǐng)?zhí)行該期權(quán)。(　　)

　　14.客戶以0.5美元/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價(jià)格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，其可以通過(guò)再買入執(zhí)行價(jià)格為3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期貨期權(quán)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)沖平倉(cāng)。(　　)

　　15.投資基金與債券、股票一樣，都屬于直接投資工具。(　　)

　　16.美國(guó)期貨和期權(quán)的維持保證金是不能用美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債來(lái)充當(dāng)?shù)?，所以，投資者還必須在FCM處交納一定數(shù)量的現(xiàn)金作為維持保證金。(　　)

　　17.在對(duì)期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會(huì)(SEC)的主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運(yùn)作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會(huì)(CRIC)的主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)商品基金經(jīng)理(CPO)和商品交易顧問(wèn)(CTA)的監(jiān)管。(　　)

　　18.價(jià)格波動(dòng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)暫時(shí)的、客觀存在的風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　19.期貨公司在期貨交易中的地位，決定其風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于自身管理、客戶素質(zhì)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。(　　)

　　20.由于可控風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)一些措施進(jìn)行防范、控制和管理，與不可控風(fēng)險(xiǎn)比起來(lái)具有更積極的意義，因此應(yīng)將期貨市場(chǎng)的管理重點(diǎn)放在可控風(fēng)險(xiǎn)上。

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　　參考答案

　　1.【答案】A

　　2.【答案】A

　　3.【答案】B【解析】熊市套利的交易方式是賣出近期月份期貨合約的同時(shí)，買進(jìn)遠(yuǎn)期月份期貨合約。

　　4.【答案】A

　　5.【答案】A

　　6.【答案】B【解析】頭肩頂形態(tài)完成后，向下突破頸線時(shí)，成交量不一定擴(kuò)大，但日后繼續(xù)下跌時(shí)，成交量會(huì)放大。

　　7.【答案】A

　　8.【答案】A

　　9.【答案】A

　　10.【答案】B【解析】在不同的情況下，實(shí)際利率可能大于，小于，等于名義利率。

　　11.【答案】B【解析】雖然我國(guó)股票現(xiàn)貨市場(chǎng)沒(méi)有賣空機(jī)制，但目前已具備推出股指期貨交易的條件。

　　12.【答案】B【解析】買入看跌期權(quán)的對(duì)手是賣出看跌期權(quán);買入看漲期權(quán)的對(duì)手是賣出看漲期權(quán)。

　　13.【答案】B【解析】美式期權(quán)的持有者可以在期權(quán)到期日前的任何一個(gè)工作日?qǐng)?zhí)行該期權(quán)。

　　14.【答案】B【解析】看漲期權(quán)的買方要想對(duì)沖了結(jié)在手的合約部位，再賣出同樣內(nèi)容同等數(shù)量的看漲期權(quán)合約即可。即客戶以0.5美元/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價(jià)格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，其可以通過(guò)再賣出執(zhí)行價(jià)格為3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期貨期權(quán)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)沖平倉(cāng)。

　　15.【答案】B【解析】投資基金是一種間接投資工具。

　　16.【答案】A

　　17.【答案】A

　　18.【答案】B【解析】?jī)r(jià)格波動(dòng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)永恒的、客觀存在的風(fēng)險(xiǎn)。

　　19.【答案】A

　　20.【答案】A

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