初級(jí)工商專業(yè)：財(cái)務(wù)管理的基本價(jià)值觀念(5)
更新時(shí)間：2010-09-27 10:28:18
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3. 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)離差
標(biāo)準(zhǔn)差反映的是概率分布中各種可能結(jié)果對(duì)期望值的偏離程度。標(biāo)準(zhǔn)離差越小，說(shuō)明離散程度小，風(fēng)險(xiǎn)也就越小。
4. 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)離差率
標(biāo)準(zhǔn)離差率是標(biāo)準(zhǔn)離差同期望報(bào)酬率的比值。
(三) 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬估計(jì)
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)離差率
投資報(bào)酬率=資金時(shí)間價(jià)值(無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率)+風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
例題：接上題，若A的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)為5%，B的為9%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為11%，求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率和投資報(bào)酬率。
RRA=5%*30.17%=1.51%
A的投資報(bào)酬率=11%+1.51%=12.51%
RRB=9%*66.64%=6.0%
B的投資報(bào)酬率=11%+6.0%=17.0%
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