2014年經(jīng)濟(jì)師考試《中級(jí)金融》輔導(dǎo)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)際規(guī)則

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　　三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)際規(guī)則：“巴塞爾新資本協(xié)議”

　　巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在2004年6月通過并公布了《資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架》(簡(jiǎn)稱“巴塞爾新資本協(xié)議”)。“巴塞爾新資本協(xié)議”的 核心在于全面提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，準(zhǔn)確識(shí)別、計(jì)量和控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　1.“巴塞爾新資本協(xié)議”的目標(biāo)：五大目標(biāo)

　　(1)把評(píng)估 資本充足率的工作與銀行面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)更緊密地聯(lián)系在一起，促進(jìn)銀行經(jīng)營(yíng)的安全穩(wěn)健性;

　　(2)在充分強(qiáng)調(diào)銀行自己的 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的基礎(chǔ)上，促進(jìn)各國(guó)銀行的公平競(jìng)爭(zhēng);

　　(3)激勵(lì)銀行提高 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理水平;

　　(4) 資本更為敏感地反映銀行頭寸和業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)度;

　　(5)重點(diǎn)放在 國(guó)際活躍銀行，基本原則適用于所有銀行。

　　2.“巴塞爾新資本協(xié)議”的內(nèi)容：三大支柱

　　(1) 最低資本要求

　　最低資本充足率要達(dá)到8%，并將最低資本要求由涵蓋信用風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)展到全面涵蓋 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。(信用風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部模型法。操作風(fēng)險(xiǎn)：基本指標(biāo)法、內(nèi)部測(cè)量法、標(biāo)準(zhǔn)法)

　　(2) 監(jiān)管方式與監(jiān)管重點(diǎn)

　　明確和強(qiáng)化了各國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局的三大職責(zé)：全面監(jiān)管銀行 資本充足狀況;培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估體系;加快制度化進(jìn)程。

　　監(jiān)管方法是現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)檢查并用。

　　(3)市場(chǎng)約束

　　從公眾的角度看待銀行，對(duì)銀行提出 信息披露要求，信息披露的內(nèi)容包括資本結(jié)構(gòu)、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等，使市場(chǎng)參與者更好地了解銀行的財(cái)物狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，從而能對(duì)銀行施以更為有效的外部監(jiān)督。

　　【例10?多選題】“巴塞爾新資本協(xié)議”的內(nèi)容涉及(　)。

　　A.最低資本充足率要達(dá)到8%

　　B.現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)檢查并用

　　C.對(duì)銀行提出信息披露要求

　　D.培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估體系

　　E.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量提出了標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

　　【答案】ABCD

　　【解析】從上述“巴塞爾新資本協(xié)議”的內(nèi)容的講解中可見ABCD全都包括，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量提出了標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法，而不是操作風(fēng)險(xiǎn)。因此正確答案為ABCD。

　　【例11?單選題】(2011真題)

　　“巴塞爾新資本協(xié)議”的最低資本要求，涵蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和(　)。

　　A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】D

　　【解析】本題考查“巴塞爾新資本協(xié)議”的最低資本要求的相關(guān)知識(shí)。“巴塞爾新資本協(xié)議”的最低資本要求是，最低資本充足率要達(dá)到8%，并將最低資本要求由涵蓋信用風(fēng)險(xiǎn)拓展到全面涵蓋信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。

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