2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬練習(xí)-多選題(21-30)

21.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)( )。

A.建立錯(cuò)誤承受程序

B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄

D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志

正確答案:A,B,C,D

解析:應(yīng)當(dāng)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換密碼或磁卡。

22.我國(guó)商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有( )。

A.信息披露內(nèi)容不全面

B.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

C.信息披露不及時(shí)

D.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

E.信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善

正確答案:A,B,D,E

解析:我國(guó)銀行信息披露的時(shí)間是按照有關(guān)要求做出的，不存在不及時(shí)的問題。

23.下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的有( )。

A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)

B.按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實(shí)期權(quán)和虛擬期權(quán)

C.按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)

D.按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

E.按交易對(duì)象，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)

正確答案:A,D

解析:B項(xiàng)期權(quán)按照交易標(biāo)的物的不同進(jìn)行分類，期權(quán)可分為商品期權(quán)和金融期權(quán);C項(xiàng)按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)、價(jià)內(nèi)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)。E項(xiàng)中，按所選擇的權(quán)利不同，期權(quán)分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)。

24.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有( )。

A.同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

B.客戶評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

C.同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

D.它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

E.債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

正確答案:B,C,D

解析:債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后估計(jì)的債項(xiàng)損失大小。特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)?？蛻粜庞迷u(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)。一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)。而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

25.下列說法正確的有( )。

A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

E.VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A,D

解析:均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失，零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失;VaR衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而非信用風(fēng)險(xiǎn)。

26.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序包括( )。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C.風(fēng)險(xiǎn)分析

D.風(fēng)險(xiǎn)處置

E.后評(píng)價(jià)

正確答案:A,C,D,E

解析:不包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

27.如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房。另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

E.信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A,B,E

解析:傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。又稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，使商業(yè)銀行面臨信用風(fēng)險(xiǎn)，E項(xiàng)正確。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金。以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。由于商業(yè)銀行個(gè)人和房地產(chǎn)企業(yè)都無法償還貸款。導(dǎo)致商業(yè)銀行無法及時(shí)償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)，面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，A項(xiàng)正確。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易中。房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)正確。

28.商業(yè)銀行下列部門中，應(yīng)在其職責(zé)分工和專業(yè)特長(zhǎng)范圍內(nèi)為其他部門提供管理操作風(fēng)險(xiǎn)的資源和支持的有( )。

A.人力資源

B.法律/合規(guī)

C.信息科技

D.內(nèi)部審計(jì)

E.戰(zhàn)略規(guī)劃

正確答案:A,B,C

解析:商業(yè)銀行法律、合規(guī)、信息科技、安全保衛(wèi)、人力資源等部門在管理好本部門操作風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，應(yīng)在涉及其職責(zé)分工及專業(yè)特長(zhǎng)的范圍內(nèi)為其他部門管理操作風(fēng)險(xiǎn)提供相關(guān)資源和支持。

29.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )。

A.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)

B.減少非核心貸款

C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系

D.尋求央行的緊急支援

E.維持良好的公共關(guān)系

正確答案:A,B,C,D,E

解析:以上每一項(xiàng)措施都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。A項(xiàng)同業(yè)拆入款項(xiàng)，即從別的銀行借人一筆資金，用于緩解流動(dòng)性需求;B項(xiàng)減少核心貸款，即減少資金流出的額度;C項(xiàng)可保證一部分存款能較長(zhǎng)時(shí)間的存在以應(yīng)付流動(dòng)性危機(jī);D項(xiàng)是緊急求救措施;E項(xiàng)是從聲譽(yù)方面緩解流動(dòng)性危機(jī)。

30.匯率風(fēng)險(xiǎn)分為( )。

A.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)

B.違約風(fēng)險(xiǎn)

C.道德風(fēng)險(xiǎn)

D.外匯結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

E.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A,D

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