2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬練習(xí)-判斷題(1-10)

1.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，是不可規(guī)避的。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:應(yīng)為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可以規(guī)避的。具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.商業(yè)銀行利用衍生品可以完全對(duì)沖其所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且不會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:信用衍生產(chǎn)品等風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用能夠有效地降低原生貸款或債券的違約損失率，但同時(shí)又會(huì)帶來(lái)新的信用風(fēng)險(xiǎn)。

3.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和資本金水平五個(gè)主要部分。( )

正確答案:正確

解析:不論采取何種方式，操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)主要部分。

4.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品(包括黃金)及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里所述的商品主要是指可以在場(chǎng)內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。這里的貴金屬不包括黃金，黃金價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)。

5.對(duì)于我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等)越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率是效率比率指標(biāo)，不能反映企業(yè)的盈利能力和償債能力。

6.某商業(yè)銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承諾1000萬(wàn)，在采用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將1000萬(wàn)視同其表內(nèi)資產(chǎn)。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:在計(jì)量各類(lèi)表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。原始期限少于1年的貸款承諾，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，所以應(yīng)視同200萬(wàn)的表內(nèi)資產(chǎn)。

7.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法可用于評(píng)估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平。 ( )

正確答案:正確

解析:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法可選擇已經(jīng)識(shí)別出來(lái)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素，并結(jié)合商業(yè)銀行的內(nèi)、外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)形成統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)，用于評(píng)估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平。

8.承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

9.商業(yè)銀行開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估需借助操作風(fēng)險(xiǎn)定義及損失事件分類(lèi)、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類(lèi)業(yè)務(wù)檢查報(bào)告等相關(guān)資料。( )

正確答案:正確

解析:操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會(huì)議法、調(diào)查問(wèn)卷法等方法，并借助操作風(fēng)險(xiǎn)定義及損失事件分類(lèi)、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類(lèi)業(yè)務(wù)檢查報(bào)告等相關(guān)資料進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估。

10.信貸資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、降低資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性的重要方式之一。 ( )

正確答案:正確

解析:信貸資產(chǎn)證券化，即狹義的資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生可預(yù)的未來(lái)現(xiàn)金流的資產(chǎn)(如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等)，通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)安排，對(duì)資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益要素進(jìn)行分離、重新組合、打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為在金融市場(chǎng)上可以出售并流通的證券的過(guò)程。

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