2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理模擬練習(xí)-判斷題(11-20)

11.商業(yè)銀行貸款組合的總體信用風(fēng)險通常大于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。( )

正確答案:錯誤

解析:貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)/地區(qū)/貸款種類的借款人，有助于降低商業(yè)銀行貸款組合的整體風(fēng)險。

12.保證分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種，由于類型不同，保證人承擔(dān)的法律責(zé)任也不同。( )

正確答案:正確

13.風(fēng)險價值觀已成為計量市場風(fēng)險的主要指標(biāo)。 ( )

正確答案:正確

解析:風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失，它是對未來損失風(fēng)險的事前預(yù)測，考慮不同的風(fēng)險因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險分散化效應(yīng)，具有傳統(tǒng)計量方法不具備的特性和優(yōu)勢，已經(jīng)成為業(yè)界和監(jiān)管部門計量監(jiān)控市場風(fēng)險的主要手段。

14.洗錢通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過程。 ( )

正確答案:正確

解析:洗錢通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過程。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶或證券賬戶、購買有價證券、轉(zhuǎn)移資金等。

15.系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險的變動反映出來的。( )

正確答案:錯誤

解析:系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動反映出來的。

16.在商業(yè)銀行的借款組合管理中，行業(yè)限額是控制行業(yè)集中度的有效手段之一。( )

正確答案:正確

解析:限額管理是最常用的風(fēng)險事前控制的手段。銀行可以對每個風(fēng)險承擔(dān)部門設(shè)定一定的限額，從而確保銀行從事的高風(fēng)險業(yè)務(wù)活動得到控制。以信用風(fēng)險為例，限額管理的作用在于阻止銀行對某一客戶、某個行業(yè)或某個區(qū)域的客戶的信貸規(guī)模過于集中。

17.巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險.商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。( )

正確答案:正確

解析:巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

18.商業(yè)銀行監(jiān)測信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險，可以從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度防止風(fēng)險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。 ( )

正確答案:正確

解析:組合層面的風(fēng)險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測。組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

19.我國商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標(biāo)是提升我國商業(yè)銀行的核心競爭力，壯大整體規(guī)模。( )

正確答案:錯誤

解析:我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行，維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心。同時，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力。

20.在風(fēng)險緩解的處理中，被認(rèn)可的質(zhì)押品分成兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，另一類是高質(zhì)量的金融工具。( )

正確答案:正確

解析:在風(fēng)險緩解的處理中，被認(rèn)可的質(zhì)押品分成兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，另一類是高質(zhì)量的金融工具。

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