2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬練習(xí)-單選題(21-30)

21.利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為( )。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

解析:利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。

22.商業(yè)銀行的零售存款是( )。

A.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

B.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

C.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

D.不穩(wěn)定的負(fù)債。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

正確答案:B

解析:從商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分，其來(lái)源比較分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低。

23.假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來(lái)三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長(zhǎng)期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘? )。

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.發(fā)行銀行債券

C.拆人資金

D.用自有債券進(jìn)行回購(gòu)

正確答案:B

解析:向人民銀行再貼現(xiàn)、拆入資金和債券回購(gòu)是進(jìn)行操作的短期行為，不能解決銀行長(zhǎng)期資金缺口問題。

24.A銀行2010年年初共有次級(jí)類貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了100億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級(jí)類貸款遷徙率為( )。

A.33%

B.66%

C.75%

D.100%

正確答案:C

解析:次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類貸款余額-期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100%=300/(600-100-100)×100%=75%。

25.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫(kù)存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比，不得低于( )。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.2.5%

正確答案:C

解析:超額備付金是指銀行存人中央銀行的各種存款高于法定準(zhǔn)備金要求的部分。超額備付金率不得低于2%。

26.下列關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的是( )。

A.壓力測(cè)試是對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

B.壓力測(cè)試可用來(lái)估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

C.壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序

正確答案:A

解析:按照銀監(jiān)會(huì)2014年修訂的《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引(試行)》辦法，壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對(duì)銀行盈利能力、資本水平和流動(dòng)性的負(fù)面影響，用于對(duì)單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評(píng)估判斷并采取必要的改進(jìn)措施。A項(xiàng)不正確。

27.( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A.會(huì)計(jì)資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本

正確答案:B

解析:監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的方法計(jì)算出來(lái)的。經(jīng)濟(jì)資本則是銀行自己計(jì)量出來(lái)的。

28.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)清除

正確答案:D

解析:商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以大致概括為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。

29.監(jiān)管部門通過(guò)( )等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估。確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查

B.外部審計(jì)和信息披露

C.自我評(píng)估和壓力測(cè)試

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和糾正處置

正確答案:A

解析:監(jiān)管部門通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)程度的銀行機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險(xiǎn)糾正和處置安排，確保銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制。

30.在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是( )。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

解析:巴塞爾委員會(huì)根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為以下八類：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于所屬的經(jīng)濟(jì)體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除。國(guó)際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國(guó)金融市場(chǎng)的方法來(lái)降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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