2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬練習(xí)-單選題(31-40)
31.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐,下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述,恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立
D.風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制的職能外包
正確答案:C
解析:商業(yè)銀行具備目標(biāo)明確、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理部門或單位,已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門。需要最高管理層提供全方位支持,同時(shí)配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立、并具有獨(dú)立的報(bào)告路線。
32.下列資本工具中,( )屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。
A.優(yōu)先股及其溢價(jià)
B.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分
C.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)人部分
D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)人部分
正確答案:C
解析:核心一級(jí)資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分;其他一級(jí)資本包括其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)(如優(yōu)先股及其溢價(jià))和少數(shù)股東資本可計(jì)入部分等。二級(jí)資本,主要包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備和少數(shù)股東資本可計(jì)入部分等。
33.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求,鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。
A.低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化
B.中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化
C.高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化
D.以上均不正確
正確答案:C
解析:《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求,鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。
34.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債若未能匹配,則形成資產(chǎn)負(fù)債的( )。
A.金額錯(cuò)配
B.期限錯(cuò)配
C.止損錯(cuò)配
D.流動(dòng)性錯(cuò)配
正確答案:B
解析:到期資產(chǎn)與到期負(fù)債若未能匹配,則形成資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配。
35.在持有期為2天、置信水平為98%的情況下,若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元,則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。
A.在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過3萬元
B.在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過3萬元
C.在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過3萬元
D.在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過3萬元
正確答案:C
解析:一般說風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,不會(huì)說收益而是說損失,所以先排除A、B兩項(xiàng);其次,如果像D項(xiàng)所說有98%的可能會(huì)超過3萬元,那么這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算就沒有意義了,因?yàn)檫€是不知道可能會(huì)損失多少。所以,邏輯判斷,本題選C。
36.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法,正確的是( )。
A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中,一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)
B.對(duì)衍生產(chǎn)品而言,信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價(jià)值
C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
D.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:A
解析:B項(xiàng)對(duì)于衍生產(chǎn)品而言,對(duì)于違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值,但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大,因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視;與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比,信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少,不易獲取,因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征;信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。
37.( )不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:C
解析:操作風(fēng)險(xiǎn)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
38.李先生投資30萬元買股票,而股票的收益率在不同的經(jīng)濟(jì)狀況下不盡相同,各種經(jīng)濟(jì)狀況出現(xiàn)的概率及對(duì)應(yīng)的股票收益率如下表所示。
則李先生持有的該筆股票投資的預(yù)期收益率為( )。
A.12%
B.22%
C.32%
D.42%
正確答案:B
解析:E(R)=0,15×0,50+0,45×0,30+0,25×0,10-0,15×0,10=0,22,即22%。
39.行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素不包括( )。
A.宏觀經(jīng)濟(jì)周期
B.財(cái)政貨幣政策
C.產(chǎn)業(yè)政策
D.產(chǎn)業(yè)成熟度
正確答案:D
解析:產(chǎn)業(yè)成熟度是行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素。
40.下列商業(yè)銀行客戶中,最適合采用老師判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是( )。
A.已上市的中型企業(yè)
B.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)
C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)
D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)
正確答案:C
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