2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理模擬練習(xí)-多選題(1-10)
1.巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則,其中包括( )。
A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度
B.董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用
C.董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則,并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹
D.董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督
E.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任,并在全行實行問責(zé)制
正確答案:A,B,C,D,E
2.個人住房按揭貸款的風(fēng)險分析主要關(guān)注( )。
A.經(jīng)銷商風(fēng)險
B.“假按揭”風(fēng)險
C.由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險
D.借款人的經(jīng)濟狀況變動風(fēng)險
E.抵押權(quán)實現(xiàn)困難的風(fēng)險
正確答案:A,B,C,D
解析:E項屬于個人零售貸款的風(fēng)險分析應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容。
3.信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括( )。
A.拖延支付利息。信用卡透支狀況嚴(yán)重
B.關(guān)鍵的人事變動
C.業(yè)務(wù)性質(zhì)改變
D.存款賬戶余額下降
E.主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失
正確答案:A,D
解析:業(yè)務(wù)方面的變動不屬于財務(wù)狀況變動。
4.操作風(fēng)險高級計量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平,建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級計量法重要因素的有( )。
A.外部損失數(shù)據(jù)
B.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)
C.情景分析
D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素
E.借款人信用記錄
正確答案:A,B,C,D
解析:商業(yè)銀行采用高級計量法,應(yīng)當(dāng)基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素建立操作風(fēng)險計量模型。建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本行操作風(fēng)險的實際情況。
5.區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號有( )。
A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低
B.國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛淼牟焕绊?/p>
C.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行
D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高,區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退
E.地方政府為吸引企業(yè)投資,不惜一切代價,提供優(yōu)惠條件
正確答案:B,C,E
解析:區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低和區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高,區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化的警示信號,故A、D項不對。B、C、E三項都是正確的。
6.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類有( )。
A.處理程序外包
B.業(yè)務(wù)營銷外包
C.專業(yè)性服務(wù)外包
D.核心業(yè)務(wù)外包
E.后勤性事務(wù)外包
正確答案:A,B,C,E
解析:商業(yè)銀行不能把核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包。
7.商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時,應(yīng)當(dāng)包括下列( )損失項。
A.機會成本
B.未收回的本金
C.清收費用
D.未收回的利息
E.損失的時間價值
正確答案:B,C,D,E
解析:違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失,包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和問接的損失或成本,以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響:①直接損失或成本是指能夠歸結(jié)到某筆具體債項的損失或成本,包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用等;②間接損失或成本是指因管理或清收違約債項產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項的損失或成本,應(yīng)采用合理方式分?jǐn)傞g接損失或成本;③應(yīng)將違約債項的回收金額折現(xiàn)到違約時點,以真實反映經(jīng)濟損失,折現(xiàn)率需反映清收期間持有違約債項的成本。
8.市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性包括( )。
A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險,沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險
C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響,未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響
E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異
正確答案:A,B,C,D,E
9.商業(yè)銀行在風(fēng)險偏好的設(shè)置與實施過程中應(yīng)當(dāng)( )。
A.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合
B.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)
C.充分考慮利益相關(guān)者的期望
D.持續(xù)地監(jiān)測與報告
E.參考同業(yè)水平
正確答案:A,B,C,D
解析:在風(fēng)險偏好設(shè)置和實施的過程中,需要注意的問題是:①充分考慮利益相關(guān)者的期望;②將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合;③向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo);④持續(xù)的監(jiān)測與報告。
10.國別風(fēng)險可分為( )。
A.政治風(fēng)險
B.社會風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.經(jīng)濟風(fēng)險
E.市場風(fēng)險
正確答案:A,B,D
解析:國別風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險。
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