2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理模擬練習(xí)-多選題(1-10)

1.巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。

A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

B.董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用

C.董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹

D.董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

E.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制

正確答案:A,B,C,D,E

2.個人住房按揭貸款的風(fēng)險分析主要關(guān)注( )。

A.經(jīng)銷商風(fēng)險

B.“假按揭”風(fēng)險

C.由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險

D.借款人的經(jīng)濟狀況變動風(fēng)險

E.抵押權(quán)實現(xiàn)困難的風(fēng)險

正確答案:A,B,C,D

解析:E項屬于個人零售貸款的風(fēng)險分析應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容。

3.信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括( )。

A.拖延支付利息。信用卡透支狀況嚴(yán)重

B.關(guān)鍵的人事變動

C.業(yè)務(wù)性質(zhì)改變

D.存款賬戶余額下降

E.主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失

正確答案:A,D

解析:業(yè)務(wù)方面的變動不屬于財務(wù)狀況變動。

4.操作風(fēng)險高級計量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級計量法重要因素的有( )。

A.外部損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

E.借款人信用記錄

正確答案:A,B,C,D

解析:商業(yè)銀行采用高級計量法，應(yīng)當(dāng)基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素建立操作風(fēng)險計量模型。建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本行操作風(fēng)險的實際情況。

5.區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號有( )。

A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低

B.國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛淼牟焕绊?/p>

C.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行

D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

正確答案:B,C,E

解析:區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低和區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化的警示信號，故A、D項不對。B、C、E三項都是正確的。

6.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類有( )。

A.處理程序外包

B.業(yè)務(wù)營銷外包

C.專業(yè)性服務(wù)外包

D.核心業(yè)務(wù)外包

E.后勤性事務(wù)外包

正確答案:A,B,C,E

解析:商業(yè)銀行不能把核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包。

7.商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應(yīng)當(dāng)包括下列( )損失項。

A.機會成本

B.未收回的本金

C.清收費用

D.未收回的利息

E.損失的時間價值

正確答案:B,C,D,E

解析:違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和問接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響：①直接損失或成本是指能夠歸結(jié)到某筆具體債項的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用等;②間接損失或成本是指因管理或清收違約債項產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項的損失或成本，應(yīng)采用合理方式分?jǐn)傞g接損失或成本;③應(yīng)將違約債項的回收金額折現(xiàn)到違約時點，以真實反映經(jīng)濟損失，折現(xiàn)率需反映清收期間持有違約債項的成本。

8.市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性包括( )。

A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險

C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響

E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

正確答案:A,B,C,D,E

9.商業(yè)銀行在風(fēng)險偏好的設(shè)置與實施過程中應(yīng)當(dāng)( )。

A.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合

B.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)

C.充分考慮利益相關(guān)者的期望

D.持續(xù)地監(jiān)測與報告

E.參考同業(yè)水平

正確答案:A,B,C,D

解析:在風(fēng)險偏好設(shè)置和實施的過程中，需要注意的問題是：①充分考慮利益相關(guān)者的期望;②將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合;③向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo);④持續(xù)的監(jiān)測與報告。

10.國別風(fēng)險可分為( )。

A.政治風(fēng)險

B.社會風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.經(jīng)濟風(fēng)險

E.市場風(fēng)險

正確答案:A,B,D

解析:國別風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險。

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