2019年銀行從業(yè)資格風險管理模擬練習-多選題(11-20)

11.相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有( )。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔保十分普遍

C.財務(wù)報表真實性差

D.系統(tǒng)性風險較低

E.風險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大

正確答案:A,B,C,E

解析:D項應為系統(tǒng)性風險較高。

12.商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有( )。

A.即期外匯買賣

B.債券買賣

C.遠期交易

D.債券回購

E.期貨交易

正確答案:B,C,D

解析:交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風險：場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險、證券融資交易形成的交易對手信用風險和與中央交易對手交易形成的信用風險。

13.商業(yè)銀行的信用風險管理信息系統(tǒng)建設(shè)需要多方面的企業(yè)數(shù)據(jù)，下列( )屬于內(nèi)部評級系統(tǒng)中經(jīng)計量后的結(jié)果數(shù)據(jù)。

A.企業(yè)的稅收數(shù)據(jù)

B.債項的違約損失率

C.企業(yè)的工商登記數(shù)據(jù)

D.企業(yè)的違約概率

E.企業(yè)所在國家主權(quán)評級數(shù)據(jù)

正確答案:B,D

14.以下屬于操作風險中人員因素導致的內(nèi)部欺詐風險的行為有( )。

A.因歧視待遇事件導致的損失

B.惡意損毀資產(chǎn)

C.員工越權(quán)行為

D.勞方索償

E.假冒開戶人

正確答案:B,E

解析:A、D項屬于違反用工法的行為，C項屬于失職違規(guī)。

15.若其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的分析，正確的有( )。

A.銀行貸款總額和總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越低

B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高

C.銀行流動資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越低

D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低

E.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強

正確答案:C,D,E

解析:貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差，由于該比率忽略了其他資產(chǎn)，特別是流動資產(chǎn)，因此該指標無法準確地衡量商業(yè)銀行的流動性風險。故A項錯誤。對大型商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常，但對主動負債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，定額負債依賴度通常為負值。因此，大額負債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風險，故B項錯誤。

16.下列關(guān)于良好的聲譽風險管理體系作用的說法，正確的有( )。

A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失

B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

C.能夠減少進入新市場的阻礙

D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力

E.能夠完全避免風險事件和未來損失

正確答案:A,B,C,D

解析:風險和損失是不能被完全避免的。

17.違約風險暴露包括( )。

A.公司風險暴露

B.零售風險暴露

C.主權(quán)風險暴露

D.金融機構(gòu)風險暴露

E.股權(quán)風險暴露

正確答案:A,B,C,D,E

18.信用衍生產(chǎn)品包括( )。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用價差期權(quán)

D.信用聯(lián)系票據(jù)

E.股票期權(quán)

正確答案:A,B,C,D

解析:常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差期權(quán)、信用聯(lián)系票據(jù)以及混合工具(前述四種衍生工具的再組)。

19.下列商業(yè)銀行可以用于計量交易對手信用風險的方法有( )。

A.權(quán)重法

B.標準法

C.現(xiàn)期風險暴露法

D.內(nèi)部評級法

E.內(nèi)部模型法

正確答案:B,C,E

解析:巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風險暴露計量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法。

20.下列業(yè)務(wù)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風險的業(yè)務(wù)活動有( )。

A.銀行將投資債券回售給發(fā)行人

B.投資債券被發(fā)行人提前贖回

C.客戶提前償還房屋貸款

D.銀行提前終止理財產(chǎn)品

E.客戶提取活期存款

正確答案:B,C

解析:期權(quán)可以是單獨的金融工具，如場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)和場外的期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標準化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)持有者有利時執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風險，被稱為期權(quán)性風險。

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