2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬練習(xí)-多選題(21-30)

21.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要( )變量。

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.期限

E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

正確答案:A,B,C

解析:預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口=借款人的違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

22.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠( )。

A.由前臺交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付

B.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

C.由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.由市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況

E.確保市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立

正確答案:B,D,E

解析:相關(guān)部門具有明確的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。B項(xiàng)正確。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺、后臺嚴(yán)格分離，前臺交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付，必要時可設(shè)置中臺監(jiān)控機(jī)制。A項(xiàng)錯誤。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立，向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并且具備履行市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)所需要的人力資源、物力資源。C項(xiàng)錯誤，E項(xiàng)正確。市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況。D項(xiàng)正確。

23.以下屬于流動性最差的資產(chǎn)有( )。

A.股票

B.銀行可出售的貸款組合

C.無法出售的貸款

D.銀行的房產(chǎn)

E.銀行在公司的投資

正確答案:C,D,E

解析:股票和銀行可出售的貸款組合流動性強(qiáng)。

24.下列哪些要求符合監(jiān)管當(dāng)局對商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的規(guī)定?( )

A.至少逐月重新估值

B.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

C.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

D.超過限額時，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

E.至少逐日重新估值

正確答案:B,C,E

解析:記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本要求：一是具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期)。二是具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控;交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價(jià)值計(jì)價(jià)：按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級管理層;根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控。同時，還要評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。三是具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。

25.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有( )。

A.內(nèi)部審計(jì)部門

B.借貸審批部門

C.公司業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

E.監(jiān)察稽核部門

正確答案:D,E

解析:第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。除了審慎且負(fù)責(zé)任的前臺業(yè)務(wù)人員，商業(yè)銀行還需具備高效、高素質(zhì)且受到尊重的風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理要對業(yè)務(wù)及其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有清晰的理解，從而對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門開展業(yè)務(wù)經(jīng)營活動提供專業(yè)支持，并對業(yè)務(wù)經(jīng)營活動承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行識別、計(jì)量、監(jiān)控、報(bào)告，控制業(yè)務(wù)部門過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

26.以下對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險(xiǎn)的方法有( )。

A.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

D.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

E.以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因?yàn)槠滟Y金來源更加分散

正確答案:A,B,C,D

解析:A、B、C、D四項(xiàng)都能使銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)。E項(xiàng)以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來源，在不利情況下是會喪失流動性的。

27.商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝? )手段管理信用風(fēng)險(xiǎn)。

A.限額管理

B.加強(qiáng)貸后管理

C.配置經(jīng)濟(jì)成本

D.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

E.加強(qiáng)信貸審批

正確答案:A,B,D,E

解析:信用風(fēng)險(xiǎn)控制主要包括：限額管理、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。信貸業(yè)務(wù)流程涉及很多重要環(huán)節(jié)，主要包括授信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批以及貸款轉(zhuǎn)讓和貸款重組中與信用風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)，貸款轉(zhuǎn)讓和貸款重組都屬于貸后管理的內(nèi)容。

28.下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有( )。

A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配

B.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分

C.在進(jìn)行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口

D.當(dāng)在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制

正確答案:A,B,D,E

解析:在進(jìn)行敞口分析時，銀行不只需分析外匯總敞口，還需要分析單幣種敞口頭寸，以及通過不同計(jì)算方法算的總敞口頭寸。

29.下面關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法，不正確的有( )。

A.國家風(fēng)險(xiǎn)暴露包括信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景

B.國家風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

C.國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對整個國家的綜合評級

D.國家風(fēng)險(xiǎn)限額可以根據(jù)需要決定多久重新檢查一次

E.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露

正確答案:B,D,E

解析:一般區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)限額是作為指導(dǎo)性的彈性限額，故B項(xiàng)錯誤;國家風(fēng)險(xiǎn)限額至少一年重新檢查一次，故D項(xiàng)錯誤;總行對海外分行和海外子公司提供的信用支持是國家風(fēng)險(xiǎn)暴露中的跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，故E項(xiàng)錯誤。

30.公司董事會作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在( )方面。

A.董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)

B.董事會負(fù)責(zé)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險(xiǎn)

C.董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員

E.董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平

正確答案:A,D,E

解析:高級管理層負(fù)責(zé)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，所以B項(xiàng)錯誤;監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)。所以C項(xiàng)錯誤。選項(xiàng)A、D、E三項(xiàng)說法正確。

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