2019年銀行從業(yè)資格風險管理判斷題模擬練習
11.對于在不同國家設立附屬機構的銀行集團來說,需要針對不同國家的監(jiān)管要求制定不同的實質性風險評估體系。( )
正確答案:正確
解析:建立風險評估體系時要符合監(jiān)管要求的原則,即實質性風險評估體系必須符合監(jiān)管機構的相關要求,特別是不同國家的監(jiān)管機構可能對同一風險提出不同的監(jiān)管要求,對于有附屬機構在不同國家的銀行集團來說,就需要針對不同國家的監(jiān)管要求制定不同的風險評估體系。
12.商業(yè)銀行進行流動性風險壓力測試的主要目的是確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性以應付可能出現的各種極端不利的情況。( )
正確答案:正確
解析:商業(yè)銀行除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外,還有必要定期進行壓力測試,根據不同的假設情況(可量化的極端范圍)進行流動性測算,以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況。
13.聲譽風險可能產生于商業(yè)銀行運行的任何環(huán)節(jié),其主要是由于商業(yè)銀行內部造成的。( )
正確答案:錯誤
解析:聲譽風險可能產生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié),通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等交叉存在、相互作用。所以它產生的原因是多種多樣的。
14.收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系,它是市場對當前經濟狀況的判斷,以及對未來經濟走勢預期的結果。( )
正確答案:正確
解析:收益率曲線是由不同時期,但具有相同風險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線,橫軸為各到期期限,縱軸為對應的收益率,用以描述收益率與到期期限之間的關系。一般來說,收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系,它是市場對當前經濟狀況的判斷,以及對未來經濟走勢預期的結果。
15.經濟主體在金融活動中違反法律法規(guī),受到法律的制裁,是法律風險的一種表現形式。( )
正確答案:正確
解析:經濟主體在金融活動中違反法律法規(guī),受到法律的制裁,是法律風險的一種表現形式。
16.商業(yè)銀行聲譽風險管理的核心在于有效管理信用、市場、操作、流動性等風險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風險因素。 ( )
正確答案:正確
解析:聲譽風險可能產生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié),通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等風險交叉存在,相互作用。例如,內部欺詐或違法行為可能同時造成操作風險、法律風險和聲譽風險損失。因此,聲譽風險識別的核心是正確識別八大類風險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風險因素。
17.有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束。( )
正確答案:正確
解析:商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束是有效資本監(jiān)管的起點。
18.董事會和高級管理層除制定“正常的”風險處理政策和程序外,還應當制定危機處理程序,以應對嚴重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。( )
正確答案:正確
解析:董事會和高級管理層除制定“正常的”風險處理政策和程序外,還應當制定危機處理程序,以應對嚴重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。
19.久期分析是對銀行資產負債利率敏感度進行分析的重要方法,主要用于衡量利率變動對銀行整體經濟價值的影響。( )
正確答案:正確
解析:久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析,是對銀行資產負債利率敏感度進行分析的重要方法,主要用于衡量利率變動對銀行整體經濟價值的影響。
20.戰(zhàn)略規(guī)劃是關于公司發(fā)展的長期規(guī)劃,因此必須保持長期固定不變。 ( )
正確答案:錯誤
解析:雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時需要提請股東大會審議、批準,但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長期不變。相反,戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正,以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求,同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風險。
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