2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》教材講義第一章第一節(jié)：商業(yè)銀行風險管理的策略

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第一章　風險管理基礎(chǔ)

第一節(jié)　風險管理的基本概念

二、商業(yè)銀行風險管理的主要策略

主要考點及知識點：

風險分散

風險對沖

風險轉(zhuǎn)移

風險規(guī)避

風險補償

(一)風險分散

1.概念

風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。

2.意義

風險分散對商業(yè)銀行信用風險管理具有重要意義：多樣化投資;多樣化授信，這樣可以大大降低商業(yè)銀行面臨的整體風險。

3.風險分散注意事項

多樣化投資分散風險前提條件要有足夠多的相互獨立的投資形式。風險分散策略是有成本的(交易成本)，應(yīng)與集中承擔風險可能造成的損失綜合考慮。

(二)風險對沖

1.內(nèi)涵

風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

2.風險對沖的內(nèi)容及意義

風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

(1)自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。

(2)市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

(三)風險轉(zhuǎn)移

1.風險轉(zhuǎn)移的概念

風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。

2.風險轉(zhuǎn)移的分類

風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。

(1)保險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風險轉(zhuǎn)移給承保人。

(2)非保險轉(zhuǎn)移。擔保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L險轉(zhuǎn)移給第三方。貸款：第三方信用擔保

(四)風險規(guī)避

1.風險規(guī)避的概念

風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場風險的策略性選擇。風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。不做業(yè)務(wù)，不承擔風險。

2.風險規(guī)避的局限性

風險規(guī)避策略制定的原則“沒有風險就沒有收益”。風險規(guī)避策略的局限性在于其是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風險管理的主導策略。

(五)風險補償

1.風險補償?shù)亩x

風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。

2.風險補償?shù)姆椒?/p>

對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移或風險規(guī)避進行有效管理的風險，商業(yè)銀行可以采取在價格上附加更高的風險溢價，通過提高風險回報方式，獲得承擔風險的價格補償。

3.風險補償?shù)淖⒁馐马?/p>

對商業(yè)銀行而言，風險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔的風險進行合理定價。如果定價過低，將使自身所承擔的風險難以獲得合理的補償;定價過高又會使自身的業(yè)務(wù)失去競爭力，陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境。

 引申：2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》教材講義第一章第一節(jié)配套習題

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