2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》教材講義第二章第三節(jié)：風險限額管理的基本原則

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第二章　風險管理體系

第三節(jié)　風險限額

一、風險限額管理的基本原則

金融穩(wěn)定理事會在《有效風險偏好框架制定原則》中強調：應將總體風險偏好分解到業(yè)務線條、法人實體、具體風險種類的限額。

基本的限額管理原則包括：限額種類要覆蓋風險偏好范圍內的各類風險；限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標(如增長率、波動性)；強調集中度風險，包括全集團、業(yè)務條線或相關法人實體層面的重大風險集中度(如交易對手方、國家/地區(qū)、擔保物類型、產品等)；參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準等。

巴塞爾委員會在《銀行公司治理原則》中同樣強調：有效的風險限額水平應能夠將銀行承擔風險的行為制約在風險偏好內。限額通常針對業(yè)務條線和法律實體，按照收入、資本、流動性以及其他維度設定。在集團、業(yè)務條線和法律實體層面，設定交易對手、行業(yè)、地區(qū)、產品、抵押品等維度的實質性風險集中度限額。

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