2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》教材講義第二章第三節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本原則

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第二章　風(fēng)險(xiǎn)管理體系

第三節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)限額

一、風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本原則

金融穩(wěn)定理事會在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中強(qiáng)調(diào)：應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)線條、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

基本的限額管理原則包括：限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)；限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)(如增長率、波動性)；強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度(如交易對手方、國家/地區(qū)、擔(dān)保物類型、產(chǎn)品等)；參考最佳市場實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等。

巴塞爾委員會在《銀行公司治理原則》中同樣強(qiáng)調(diào)：有效的風(fēng)險(xiǎn)限額水平應(yīng)能夠?qū)y行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的行為制約在風(fēng)險(xiǎn)偏好內(nèi)。限額通常針對業(yè)務(wù)條線和法律實(shí)體，按照收入、資本、流動性以及其他維度設(shè)定。在集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線和法律實(shí)體層面，設(shè)定交易對手、行業(yè)、地區(qū)、產(chǎn)品、抵押品等維度的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)集中度限額。

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