2019年下半年銀行從業(yè)資格《風險管理》考前預(yù)測試卷一

編輯推薦：2019年下半年銀行從業(yè)資格考試各科目考前預(yù)測試卷一匯總

一、單選題

1、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行()的信息披露要求。

A.資本計量和管理

B.公司治理情況

C.財務(wù)會計制度

D.年度重大事項

2、法律風險與違規(guī)風險之間的關(guān)系是()。

A.違規(guī)風險包括法律風險

B.兩者產(chǎn)生的風險相同

C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別

D.兩者產(chǎn)生的原因相同

3、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為()。

A.1.33%

B.1.60%

C.2.00%

D.3.08%

4、對企業(yè)進行生產(chǎn)與經(jīng)營風險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是()。

A.經(jīng)營管理不善

B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬

C.企業(yè)職工知識水平偏低

D.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善

5、商業(yè)銀行的資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為3年；負債為900億元，負債加權(quán)平均久期為2.5年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性()。

A.不變

B.增強

C.無法判斷

D.減弱

6、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是()。

A.客戶身份贅料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當至少保存五年

B.商業(yè)銀行的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責

C.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件

D.通過第三方識別客戶身份，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任

7、()是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

A.風險轉(zhuǎn)移

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險分散

8、不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶是()。

A.假按揭

B.汽車消費貸款

C.信用卡貸款

D.違約概率

9、銀行賬戶中的項目通常按()計價。

A.名義價值

B.市場價值

C.歷史成本

D.公允價值

10、某銀行2008年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金)之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為()。

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

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二、多選題

1、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)當考慮的主要因素包括()。

A.借款人在銀行持有的補償余額

B.貸款發(fā)放的相關(guān)費用

C.貸款的到期期限

D.借款人的信用風險水平

E.銀行的資金成本

2、實施積極的流動性風險管理策略的作用包括()。

A.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

C.控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監(jiān)管要求

D.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益

E.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價

3、下列關(guān)于股票的表述中，正確的有(　　)。

A、股票是一種債權(quán)憑證

B、股票的實質(zhì)是公司的產(chǎn)權(quán)證明書

C、股票是股份公司發(fā)行的有價證券

D、股票能夠給持有者帶來潛在增值收益

E、股票表明投資者的投資份額及其權(quán)利和義務(wù)信用風險存在于()等表內(nèi)業(yè)務(wù)中。

A.貸款

B.債券投資

C.信用擔保

D.貸款承諾

E.衍生產(chǎn)品交易

4、下列()情形可能使商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經(jīng)營面臨國別風險。

A.該國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化

B.該國或地區(qū)資產(chǎn)被國有化或被征用

C.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值

D.該國或北區(qū)政府拒付對外債務(wù)

E.該國或地區(qū)政治和社會動蕩

5、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應(yīng)當()。

A.及時全面收集、調(diào)查、核實企業(yè)集團內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信記錄

B.授信工作人員應(yīng)當盡職受理和調(diào)查評價

C.授信工作人員應(yīng)重點關(guān)注客戶的注冊資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況

D.識別頻率與額度授信周期應(yīng)當保持一致

E.對所有集團法人客戶的構(gòu)架圖必須每年進行維護

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三、判斷題

1、對于授信權(quán)限的管理，根據(jù)不同銀行的具體情況不同，可以不用在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責安排和相關(guān)規(guī)定。()

A.對

B.錯

2、可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。()

A.對

B.錯

3、內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，旨在增加價值和改善組織的運營。()

A.對

B.錯

4、商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會、高級管理層及風險管理委員會。()

A.對

B.錯

5、流動性風險管理只需做好流動性安排，不需要管理其他各類主要風險。()

A.對

B.錯

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參考答案及解析：

一、單選題

1、【答案】A

【解析】中國銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求側(cè)重與商業(yè)銀行資本計量和管理相關(guān)信息的披露。

2、【答案】C

【解析】法律風險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。廣義上，違規(guī)風險與法律風險密切相關(guān)，但又各不相同。

3、【答案】B

【解析】由題可得，預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風險暴露×100%=4/250×100%=1.6%。題中給出的資產(chǎn)總額和風險加權(quán)資產(chǎn)總額都是干擾項。

4、【答案】A

【解析】就國內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)與經(jīng)營風險分析中最突出問題是經(jīng)營管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營風險、產(chǎn)品風險、原料供應(yīng)風險、生產(chǎn)風險以及銷售風險。

5、【答案】B

【解析】根據(jù)久期分析法，利率變化對該商業(yè)銀行整體價值的影響如下：資產(chǎn)價值變化△1=-[總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)×市場利率變化/(1+市場利率)]；負債價值變化△2=-[總負債的加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)×市場利率變化/(1+市場利率)]；整體價值變化=△1-△2。將本題數(shù)據(jù)帶入上述公式可得，整體價值變化=-[3×1000×市場利率變化/(1+市場利率)]+[2.5×900×市場利率變化/(1+市場利率)]=(-3000+2250)×市場利率變化/(1+市場利率)=-750×市場利率變化/(1+市場利率)>0，即商業(yè)銀行韻整體價值上升了，其流動性可能因此而增強。

6、【答案】C

【解析】商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

7、【答案】C

【解析】風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。由近年來信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖也被廣泛用來管理信用風險。

8、【答案】D

【解析】假按揭風險屬于個人住宅抵押貸款的風險分析，所以A正確；汽車消費信貸，信用卡消費信貸屬于個人零售貸款的風險分析，所以BC正確；D項中的違約概率屬于客戶信用評級的內(nèi)容，不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶，本題答案選D。

9、【答案】C

【解析】銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價。

10、【答案】C

【解析】由題可得，正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%=900/(10000-800)×100%)=9.8%。

二、多選題

1、【答案】BCDE

【解析】A項，補償余額是銀行要求借款人在銀行中保持按貸款限額或?qū)嶋H借用額一定百分比計算的最低存款余額，不屬于貸款定價考慮的主要因素。

2、【答案】ABDE

【解析】商業(yè)銀行的流動性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。實施積極的流動性風險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用：①增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的；②確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系；③避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益；④降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價。選項C是流動性風險限額的作用。

3、【答案】AB

【解析】信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)。

4、【答案】ABCDE

【解析】國別風險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風險、主權(quán)風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類。D項是主權(quán)風險；C項是貨幣風險；B項是政治風險，A、E項是間接國別風險。

5、【答案】ABCDE

【解析】A、B、C、D、E五項說法均正確。

三、判斷題

1、【答案】B

【解析】商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理制度必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責安排和相關(guān)規(guī)定，并對彈性標準做出明確的定義。

2、【答案】A

【解析】由于那些可能危及商業(yè)銀行安全的低頻率、高損失事件是很稀少的，所以，必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)(無論是公開數(shù)據(jù)還是行業(yè)整合數(shù)據(jù))來解決多數(shù)商業(yè)銀行評估操作風險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本數(shù)過少而導致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。因此，本題的敘述是正確的。

3、【答案】A

【解析】國際內(nèi)部審計師協(xié)會(IIA)對內(nèi)部審計的最新定義為：“內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評價并改善風險管理、控制和治理過程的效果，幫助組織實現(xiàn)其目標。”內(nèi)部審計通過提供多種方式的服務(wù)為組織增加價值，IIA最新的內(nèi)部審計定義將內(nèi)部審計工作集中于確認和咨詢服務(wù)兩方面。

4、【答案】B

【解析】商業(yè)銀行外包管埋的組織架構(gòu)包括董事會、高級管理層及外包管理團隊。

5、【答案】B

【解析】流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃可能不完善之外，信用、市場、操作等風險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行的流動性不足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。因此，流動性風險管理除了應(yīng)當做好流動性安排之外，還應(yīng)當有效管理其他各類主要風險。因此，本題的敘述是錯誤的。

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