2020初級(jí)銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》第十四章講義：風(fēng)險(xiǎn)的定義

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【考點(diǎn)1】風(fēng)險(xiǎn)的定義

風(fēng)險(xiǎn)是銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于一系列不確定因素的影響，導(dǎo)致資產(chǎn)和收益損失的可能性。銀行是通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)濟(jì)主體。承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)既可能獲得收益也可能遭受損失。

強(qiáng)調(diào)結(jié)果的不確定性：即在一定條件下和一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動(dòng)，結(jié)果的變動(dòng)程度越大則相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)就越大，反之則越小。不確定性帶來(lái)的后果可能是有利的，也可能是不利的。

強(qiáng)調(diào)不確定性帶來(lái)的不利后果：即由于各種結(jié)果發(fā)生的不確定性，而導(dǎo)致行為主體遭受損失或損害的可能性。風(fēng)險(xiǎn)不等同于損失本身，風(fēng)險(xiǎn)是個(gè)事前概念，損失是個(gè)事后概念。

【三種不同類型的損失】

1、預(yù)期損失

預(yù)期損失是銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)再未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，可能造成損失的均值。以信用風(fēng)險(xiǎn)為例，預(yù)期損失等于借款人違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。

假設(shè)銀行一個(gè)客戶在未來(lái)一年的違約概率是1%，違約損失率50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露100元，則該筆信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是0.5萬(wàn)元，預(yù)期損失率0.5%。

銀行可以通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)來(lái)覆蓋預(yù)期損失。銀行要為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備金，以便在實(shí)際遭受損失時(shí)利用損失準(zhǔn)備金來(lái)沖銷損失。

2、非預(yù)期損失

非預(yù)期損失是指未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，一定置信度(如99.9%)下，銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)可能超出預(yù)期損失的損失水平。銀行承擔(dān)的非預(yù)期損失要靠銀行持有的資本進(jìn)行覆蓋。

3、極端損失

指戰(zhàn)爭(zhēng)、重大災(zāi)難或危機(jī)等異常情況導(dǎo)致的、銀行一般無(wú)法預(yù)見(jiàn)的損失。銀行要定期針對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試，評(píng)估極端損失的影響，建立相應(yīng)的預(yù)警機(jī)制。通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)，銀行也可以對(duì)極端事件可能造成的損失進(jìn)行分擔(dān)或轉(zhuǎn)移。

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