2020初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》第十四章講義：流動性風(fēng)險的管控手段

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【考點12】流動性風(fēng)險的管控手段

流動性風(fēng)險是一類比較特別的風(fēng)險，當(dāng)銀行發(fā)生流動性危機(jī)事件時，即使銀行具有較為充足的資本，仍然有可能因流動性問題而破產(chǎn)。

解決流動性問題，主要看銀行獲取資金的能力，取決于銀行總體的資產(chǎn)負(fù)債情況、銀行在市場中的頭寸和市場環(huán)境。因此目前商業(yè)銀行較少對流動性風(fēng)險計提資本要求，而更多的是要求銀行具備完善的流動性管理體系和措施。

(一)現(xiàn)金流量管理

商業(yè)銀行應(yīng)通過計量、監(jiān)測、分析資產(chǎn)和負(fù)債的未來現(xiàn)金流以及或有資產(chǎn)和或有負(fù)債的潛在現(xiàn)金流，并充分考慮支付結(jié)算、代理和托管等業(yè)務(wù)對現(xiàn)金流的影響，發(fā)現(xiàn)融資缺口和防止過度依賴短期流動性供給。

(二)限額管理

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動性風(fēng)險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設(shè)定流動性風(fēng)險限額。

流動性風(fēng)險限額包括但不限于現(xiàn)金流缺口限額、負(fù)債集中度限額、集團(tuán)內(nèi)部交易和融資限額。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對流動性風(fēng)險限額遵守情況進(jìn)行監(jiān)控，超限額情況應(yīng)當(dāng)及時報告。

(三)融資管理

(1)分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源；

(2)加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對手、幣種、融資抵(質(zhì))押品和融資市場等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額；

(3)加強(qiáng)融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對手的關(guān)系，保持在市場上的適當(dāng)活躍程度；

(4)密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價格等變動情況，評估市場流動性對商業(yè)銀行融資能力的影響。

(四)壓力測試

商業(yè)銀行應(yīng)通過流動性風(fēng)險壓力測試分析其承受短期和中長期壓力情景的能力，以提高在流動性壓力情況下履行其支付義務(wù)的能力。

(五)應(yīng)急計劃

規(guī)定應(yīng)急程序和措施，至少包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施、負(fù)債方應(yīng)急措施、加強(qiáng)內(nèi)外部溝通和其他減少因信息不對稱而給商業(yè)銀行帶來不利影響的措等。

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