2022年7月銀行從業(yè)資格考試科目風(fēng)險(xiǎn)管理真題(網(wǎng)友版)：單選題16-95題

銀行從業(yè)資格考試科目風(fēng)險(xiǎn)管理

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單項(xiàng)選擇題【指路：判斷題部分】

16.某商業(yè)銀行只擁有三類業(yè)務(wù)條線、分別為交易和銷售、零售銀行、代理服務(wù)，對應(yīng)的β系數(shù)分別為18%、12%、15%，該行近三年各業(yè)務(wù)條線的總收入(人民幣)如下表所示，則該行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為()億。

A.6.450

B.5.835

C.3.135

D.17.505

【答案】B

【解析】

【章節(jié)】第六章第五節(jié)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本

17.一個(gè)投資組合有3支債券，假設(shè)每支債券的違約事件是相互獨(dú)立且同分布的，每支債券在一年內(nèi)違約的概率為2.3%，則第二年有兩支債券違約的概率是()

A.2.3%

B.4.6%

C.0.16%

D.4.55%

【答案】D

【解析】1-(1-2.3%)*(1-2.3%)=4.55%

【章節(jié)】第四章第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

18.在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用而承受的風(fēng)險(xiǎn)是()。

A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B、貨幣風(fēng)險(xiǎn)

C、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

D、政治風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

【解析】政治風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。

【章節(jié)】第八章第一節(jié)國別風(fēng)險(xiǎn)類型

19.暫缺

20、下列敏感性分析描述表示價(jià)格一階敏感性的是()

A.Vega

B.Gamma

C.Theta

D.Delta

【答案】D

【解析】由于期權(quán)產(chǎn)品的非線性收益特征，其產(chǎn)品價(jià)值特征通過希臘字母敏感度表示，主要包括Delta、Gamma、Vega，分別是期權(quán)價(jià)值對標(biāo)的物價(jià)格的一階敏感度、二階敏感度，以及對波動(dòng)率的一階敏感度。

【章節(jié)】第五章第三節(jié)市場風(fēng)險(xiǎn)控制

21、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用原則低于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對甲企業(yè)的貸款利率高于乙企業(yè)的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是()

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

【答案】A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。對于那些無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。

【章節(jié)】第一章第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略

22、X銀行的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理內(nèi)部測試有10道單項(xiàng)選擇題，每題有4個(gè)選項(xiàng)，某位風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理如果全靠猜測，至少答對9道的概率為()

A.0.002956%

B.0.002861%

C.0.003142%

D.0.003270%

【答案】A

【解析】10*0.75*0.25^9+0.25^10=0.002956%

【章節(jié)】第一章第三節(jié)概率及概率分布

23、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為()

A.暫缺

B.暫缺

C.暫缺

D.暫缺

24、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的是()

A.銀行評級(jí)下調(diào)

B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

C.資產(chǎn)規(guī)模急劇下降

D.收購規(guī)模急劇增大

【答案】C

【解析】預(yù)警信號(hào)：①銀行收入下降；②資產(chǎn)質(zhì)量惡化；③銀行評級(jí)下調(diào)。④無保險(xiǎn)的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大。⑤股價(jià)大幅下跌。⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購規(guī)模急劇增大。⑦無法獲得市場借款。

【章節(jié)】第七章第五節(jié)預(yù)警指標(biāo)

25、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估(RCSA)時(shí)，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是()。

A.固有風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.剩余風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

【解析】風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估的內(nèi)容主要包括固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施、剩余風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)組成部分，其原理為"固有風(fēng)險(xiǎn)-控制措施=剩余風(fēng)險(xiǎn)

【章節(jié)】第六章第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估

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26、下列商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，最不能表明流動(dòng)性惡化情形的是()

A.收購規(guī)模急劇減少

B.無法獲得市場借款

C.銀行收入下降

D.資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大

【答案】A

【解析】預(yù)警信號(hào)：①銀行收入下降；②資產(chǎn)質(zhì)量惡化；③銀行評級(jí)下調(diào)。④無保險(xiǎn)的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大。⑤股價(jià)大幅下跌。⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購規(guī)模急劇增大。⑦無法獲得市場借款。

【章節(jié)】第七章第五節(jié)預(yù)警指標(biāo)

27、商業(yè)銀行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，關(guān)注的重點(diǎn)可以不包括()

A.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

B.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

D.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢

【答案】D

【解析】行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容包括：(1)行業(yè)特征及定位；(2)行業(yè)成熟期分析；(3)行業(yè)周期性分析；(4)行業(yè)的成本及盈利性分析；(5)行業(yè)依賴性分析；(6)行業(yè)競爭力及替代性分析；(7)行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析；(8)行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。

【章節(jié)】第四章第一節(jié)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

28、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法中，普遍認(rèn)為最簡單的是()

A.基本指標(biāo)法

B.新標(biāo)準(zhǔn)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級(jí)計(jì)量法

【答案】A

29、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)事件中，屬于轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)的是()

A.極端天氣事件降低企業(yè)生產(chǎn)頻率，企業(yè)銷售收入減少

B.洪水導(dǎo)致借款人的抵押品損毀

C.氣候變化導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值出現(xiàn)波動(dòng)

D.碳減排政策導(dǎo)致“棕色”企業(yè)客戶償債能力下降

【答案】D

【解析】轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)是指社會(huì)向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的過程中，氣候政策轉(zhuǎn)向、技術(shù)革新和市場情緒變化等因素導(dǎo)致銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。碳減排政策導(dǎo)致“棕色”企業(yè)客戶償債能力下降，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)上升。

【章節(jié)】第十章第五節(jié)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)及其影響

30、()是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

B.原則監(jiān)管

C.市場約束

D.合規(guī)監(jiān)管

【答案】A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式

【章節(jié)】第十三章第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管在實(shí)踐中的作用

31.以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是()

A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

B.設(shè)立高級(jí)管理職位，參與信息管理決策

C.監(jiān)督和審查信息科技預(yù)算及執(zhí)行情況

D.明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)

【答案】B

【解析】商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成分工合理、職責(zé)明確、相互制衡、報(bào)告關(guān)系清晰的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。商業(yè)銀行的董事會(huì)履行信息科技管理職責(zé)，同時(shí)設(shè)立一個(gè)由來自高級(jí)管理層、信息科技部門和主要業(yè)務(wù)部門的代表組成的專門信息科技管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)；并且應(yīng)設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報(bào)，并參與決策。另外，應(yīng)設(shè)立或指派一個(gè)特定部門負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并直接向首席信息官或首席風(fēng)險(xiǎn)官(風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì))報(bào)告工作。最后，應(yīng)在內(nèi)部審計(jì)部門設(shè)立專門的信息科技風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)崗位。

【章節(jié)】第六章第七節(jié)信息科技治理

32.商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由()來彌補(bǔ)或應(yīng)對

A.計(jì)提資本金

B.計(jì)提損失準(zhǔn)備金

C.購買保險(xiǎn)

D.增資擴(kuò)股

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤方式應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；利用資本金應(yīng)對非預(yù)期損失；對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可通過購買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

【章節(jié)】第一章第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)損失

33.下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)

A.商業(yè)銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

B.商業(yè)銀行選擇外包服務(wù)提供商時(shí)要進(jìn)行盡職調(diào)查

C.商業(yè)銀行應(yīng)事先制定外包突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和機(jī)制

D.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

【答案】D

【解析】高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

【章節(jié)】第六章第六節(jié)外包風(fēng)險(xiǎn)管理主要框架

34.全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)帶來的“大而不能倒”問題已成為國際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，因此()于2011年提出了加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的一攬子重要措施。

A.國際貨幣基金組織

B.巴塞爾委員會(huì)

C.金融穩(wěn)定理事會(huì)

D.世界銀行

【答案】C

【解析】金融穩(wěn)定理事(FSB)于201111月提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)，近年來其又與巴塞爾委員會(huì)陸續(xù)出臺(tái)了系列監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施措施，在國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)的倡導(dǎo)下，各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)也已致力于建立有效的處置機(jī)制，要求系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)建立具有可操作性的恢復(fù)和處置計(jì)劃

【章節(jié)】第十二章第五章恢復(fù)與處置計(jì)劃的定義和作用

35.下列關(guān)于久期的描述錯(cuò)誤的是()

A.久期可以用于對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)管理

B.相同市場波動(dòng)下，久期越長的債券價(jià)格變動(dòng)幅度越大

C.當(dāng)市場收益率下行時(shí)，債券久期變短，債券價(jià)格上升

D.久期是用于衡量利率敏感度的指標(biāo)或利率彈性的指標(biāo)

【答案】C

【章節(jié)】第五章第二節(jié)基本概念

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36.商業(yè)銀行在進(jìn)行投資決策時(shí)，根據(jù)投資組合理論，下列屬于最佳投資組合方案的是()

圖片暫缺

A.投資組合C

B.投資組臺(tái)A

C.權(quán)資組合B

D.投資組合D

【答案】暫缺

37.商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性，可靠性，充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價(jià)，審計(jì)的頻率為()

A.每兩年一次

B.至少每兩年一次

C.每三年一次

D.至少每年一次

【答案】D

【解析】銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價(jià)。

【章節(jié)】第五章第一節(jié)嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)

38.下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的是()

A.資本計(jì)量

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估

D.損失數(shù)據(jù)收集

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括損失數(shù)據(jù)收集、風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測和情景分析。

39.新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))的信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款或交易對手未按照約定履行義務(wù)，從而使商業(yè)銀行產(chǎn)生()的風(fēng)險(xiǎn)。

A.違約

B.盈利

C.損失

D.破產(chǎn)

【答案】C

【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

【章節(jié)】第十章第三節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)

40.某商業(yè)銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件并在網(wǎng)絡(luò)傳播，則該行面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型有()

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，法律風(fēng)險(xiǎn)

C.國別風(fēng)險(xiǎn)，法律風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

【章節(jié)】第一章第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

41.根據(jù)我國監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于()

A.5%

B.9%

C.3%

D.4%

【答案】D

【解析】商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%

【章節(jié)】第三章第四節(jié)杠桿率在我國的實(shí)施

42.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保()對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級(jí)管理人員的有效監(jiān)管，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.員工

D.監(jiān)事會(huì)

【答案】A

【解析】規(guī)定商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序，判斷銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)偏好，督促高級(jí)管理層有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、控制并及時(shí)處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。

【章節(jié)】第二章第一節(jié)董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

43.根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是()

A.風(fēng)險(xiǎn)評估

B.資本規(guī)劃

C.信息披露

D.壓力測試

【答案】C

【解析】內(nèi)部資本充足評估是第二支柱的核心內(nèi)容。銀行的內(nèi)部資本充足評估包括風(fēng)險(xiǎn)評估、資本規(guī)劃、壓力測試等內(nèi)容。

【章節(jié)】第十二章第四節(jié)內(nèi)部資本充足評估報(bào)告內(nèi)容和作用

44.1998年美國長期資本管理公司(LICM)由于在定價(jià)模型中錯(cuò)誤估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素，導(dǎo)致俄羅斯國債違約沖擊到自身的資產(chǎn)流動(dòng)性，最終導(dǎo)致(LICM)公司破產(chǎn)，這起實(shí)踐中，涉及到引起流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要因素是()。

A.模型風(fēng)險(xiǎn)，法律風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)，信息科技風(fēng)險(xiǎn)

D.模型風(fēng)險(xiǎn)，國別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

【解析】定價(jià)模型中錯(cuò)誤估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素是模型風(fēng)險(xiǎn)，俄羅斯國債違約沖擊到自身的資產(chǎn)流動(dòng)性是國別風(fēng)險(xiǎn)。

【章節(jié)】第一章第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

45.()也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B.權(quán)益曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

【解析】重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

【章節(jié)】第五章第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)

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46.根據(jù)2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》，某商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量崗工作人員采用新標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，算出業(yè)務(wù)規(guī)模為400億歐元。則范圍及對應(yīng)的邊際系數(shù)如下圖(暫缺)，則該行的業(yè)務(wù)規(guī)模參數(shù)為()

A.62.7

B.60

C.72

D.53.7

【答案】暫缺

47.下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)

A.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本

B.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定

C.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)

D.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額

【答案】B

【解析】國別風(fēng)險(xiǎn)限額可依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和國家(地區(qū))重要性三個(gè)因素確定。

【章節(jié)】第八章第四節(jié)國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理

48.當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時(shí)，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是()

A.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

D.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

【答案】D

【解析】如果銀行以長期存款作為短期利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會(huì)隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益增加、經(jīng)濟(jì)價(jià)值提高。

【章節(jié)】第七章第一節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素

49.在國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體為空殼公司或SPV(特殊目的的載體)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其它金融中心的客戶，則其所在國家(地區(qū))為()。

A.商岸島的主權(quán)所在國

B.母公司注冊所在地

C.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心

D.實(shí)際經(jīng)營或管理機(jī)構(gòu)所在國家(地區(qū))

【答案】D

【解析】直接風(fēng)險(xiǎn)主體，通常指債務(wù)人或交易對手。國別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移以后的主體，為最終風(fēng)險(xiǎn)主體，對于非個(gè)人，一般是指主體注冊成立的國家，但有例外情形，比如：當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體是空殼公司或特殊目的載體(SPV)，比如注冊在開曼群島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地。

【章節(jié)】第六章第一節(jié)國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

50.商業(yè)銀行精確計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是()。

A.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

B.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

C.建立完善的內(nèi)部控制體系

D.正確劃分銀行賬簿與交易賬簿

【答案】D

【解析】合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)控、準(zhǔn)確計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。

【章節(jié)】第五章第一節(jié)交易賬簿和銀行賬簿劃分

51.假設(shè)市場上的投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年化收益率為4%，二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、1.5%、2%，對應(yīng)的概率分別為0.25、0.5、0.25，則該投資者選擇的收益率最高的投資方案是()。

A.100%投資國債

B.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

C.60%投資國債，40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D.20%投資國債，80%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

【答案】A

【解析】銀行理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益率=8%×0.25+1.5%×0.5+2%×0.25=3.25%<4%

【章節(jié)】第一章第三節(jié)預(yù)期收益率

52.某商業(yè)銀行當(dāng)期正常類貸款2300億元，關(guān)注類貸款500億元，次級(jí)類貸款90億元，可疑類貸款24億元，損失類貸款6億元，一般準(zhǔn)備，專項(xiàng)準(zhǔn)備，特種準(zhǔn)備分別為100億元，42億元，則該銀行的不良貸款撥備覆蓋率()

A.132%

B.125%

C.5.14%

D.5.36%

【答案】(100+42)/(90+24+6)=

【章節(jié)】第四章第三節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

53.下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.有效的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)最小化

B.經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失

C.科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

D.合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求

【答案】C

【解析】利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。A錯(cuò)誤

經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。B錯(cuò)誤。經(jīng)濟(jì)資本本質(zhì)上是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)概念，通過經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量，可以將銀行不同的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量評估并轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的衡尺度，以便于銀行分析風(fēng)險(xiǎn)、考核收益、配置資本和經(jīng)營決策。

【章節(jié)】第三章第二節(jié)經(jīng)濟(jì)資本

54.就業(yè)制度和工作場所安全事件，屬于()壓力測試場景。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

【解析】針對操作風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等。

【章節(jié)】第十一章第二節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)壓力情景

55.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，有助于準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.為提高風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞的及時(shí)性，不同部分崗位應(yīng)設(shè)置統(tǒng)一的系統(tǒng)登錄級(jí)別避免流程冗長

C.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后臺(tái)相關(guān)部門的需求

D.對交易對手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

【答案】B

【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別。

【章節(jié)】第二章第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)IT系統(tǒng)

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56.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是()。

A.國別限額

B.行業(yè)限額

C.信貸限額

D.止損限額

【答案】D

【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括頭寸限額風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額止損限額、敏感度限額等。

【章節(jié)】第五章第三節(jié)市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)

57.下列不屬于內(nèi)部評級(jí)法初級(jí)法合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋范圍的是()。

A.合格通用設(shè)備

B.合格應(yīng)收賬款

C.合格住宅房地產(chǎn)

D.合格金融質(zhì)押品

【答案】A

【解析】合格抵(質(zhì))押品包括融質(zhì)押品實(shí)物抵押品(應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn))以及其他抵(質(zhì))押品。合格抵(質(zhì))押品的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約損失率的下降，同時(shí)也可能降低違約概率。

【章節(jié)】第四章第二節(jié)緩釋工具

58.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，部分商業(yè)銀行面臨著收益下降、產(chǎn)品和服務(wù)成本增加，創(chuàng)新不足的發(fā)展困境，為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化對()的管理。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

59.下列不屬于現(xiàn)金流分析中關(guān)鍵假設(shè)的是()。

A.負(fù)債流失假設(shè)

B.客戶違約假設(shè)

C.宏觀經(jīng)濟(jì)假設(shè)

D.資產(chǎn)增長假設(shè)

【答案】暫缺

【解析】現(xiàn)金流分析中的關(guān)鍵假設(shè)包括資產(chǎn)增長假設(shè)，流動(dòng)性資產(chǎn)變現(xiàn)假設(shè)，負(fù)債增長或流失假設(shè)，危機(jī)情況下的存款流失假設(shè)，同業(yè)資金來源的到期滾動(dòng)假設(shè)。

60.客戶評級(jí)反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，下列客戶等級(jí)對應(yīng)違約概率為100%的是()。

A.垃圾級(jí)

B.AA級(jí)

C.違約級(jí)

D.次級(jí)

【答案】暫缺

【章節(jié)】第四章第二節(jié)基于內(nèi)部評級(jí)的方法

61.自2008年金融危機(jī)以來，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)引起了廣泛關(guān)注。下列關(guān)于系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響，表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)

A.通常會(huì)給實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來嚴(yán)重的負(fù)面影響

B.可能導(dǎo)致部分金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)、倒閉或巨額損失

C.一般會(huì)威脅到整個(gè)金融體系的穩(wěn)定

D.通過分散化投資可以降低系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響

【答案】D

【解析】D項(xiàng)錯(cuò)誤，通過分散化投資可以降低非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響。

【章節(jié)】第一章第一節(jié)系統(tǒng)性金融鳳險(xiǎn)

62.某商業(yè)銀行給當(dāng)?shù)匾患覀髅焦景l(fā)放一筆155，000元的貸款，已知銀行估計(jì)該傳媒公司的違約概率在0.7%到1.6%之間。回收率為30%，則關(guān)于該筆...

A.744；325.5

B.2480；108.5

C.1736；759.5

D.1248；534.8

【答案】暫缺

【章節(jié)】第四章第二節(jié)基于內(nèi)部評級(jí)的方法

63.根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》。在計(jì)提銀行貸款提失準(zhǔn)備時(shí)，專項(xiàng)準(zhǔn)備是()

A.模據(jù)全部貸款余額的一定比前計(jì)物的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備

B.在利網(wǎng)分是中計(jì)提的一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

C.對貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款提失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備

D.針對某國家地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備

【答案】C

【解析】專項(xiàng)準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。

【章節(jié)】第四章第八節(jié)貸款損失準(zhǔn)備的定義和特征

64、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)履行監(jiān)督評價(jià)職責(zé)事項(xiàng)的是()

A.監(jiān)督商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部分在風(fēng)險(xiǎn)管理中的工作情況

B.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，完善內(nèi)部控制所做的工作

C.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況

D.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職盡責(zé)情況

【答案】A

【解析】監(jiān)事會(huì)應(yīng)跟蹤監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作；應(yīng)對董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查董事會(huì)和高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職盡責(zé)情況并督促整改。

【章節(jié)】第二章第一節(jié)監(jiān)事會(huì)

65、某醫(yī)療器械制造公司在同一家銀行做了四筆業(yè)務(wù)，分別是兩筆流動(dòng)資金貸款、一筆項(xiàng)目貸款、一筆貿(mào)易貸款，則該公司在銀行有()個(gè)LGD

A.4

B.1

C.5

D.3

【答案】暫缺

【章節(jié)】第四章第二節(jié)基于內(nèi)部評級(jí)的方法

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66、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行()義務(wù)，委托人自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。

A.公平公正、客戶至上

B.公平公正、廉潔自律

C.誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)

D.誠實(shí)信用、遵紀(jì)守法

【答案】C

【解析】金融機(jī)構(gòu)為委托人利益履行誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)義務(wù)并收取相應(yīng)的管理費(fèi)用，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益金。

【章節(jié)】第十章第二章資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)概述

67、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋主要手段的是()

A.商業(yè)保險(xiǎn)

B.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃

C.業(yè)務(wù)外包

D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

【答案】D

【解析】主要的操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段有業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等

【章節(jié)】第六章第四節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋

68.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性危機(jī)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)，滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)很行的整體經(jīng)營管理水平

【答案】B

【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

【章節(jié)】第一章第一節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

69.商業(yè)銀行某信用管理等級(jí)公司客戶獲得3年期貸款后，預(yù)計(jì)第一年、第二年、第三年出現(xiàn)違約的概率分別為0.4%、1.2%、3.6%，則第三年末該信用等級(jí)的公司客戶歸還全部本息的概率為()。

A.96.34%

B.98.97%

C.92.66%

D.94.86%

【答案】D

【解析】(1-0.4%)×(1-1.2%)×(1-3.6%)=94.86%

【章節(jié)】第四章第二節(jié)債務(wù)人在不同期限的違約概率計(jì)算

70.2004年，中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯作為共同創(chuàng)始成員國成立的國際反洗錢組織是()。

A.沃爾夫斯堡集團(tuán)

B.亞太反洗錢集團(tuán)

C.埃格蒙特集團(tuán)

D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

【答案】D

【解析】中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯于2004年作為共同創(chuàng)始成員國成立了"歐亞反洗錢與反恐融資小組"。

【章節(jié)】第六章第八節(jié)國際反洗錢組織

71、某商業(yè)銀行持有較大規(guī)模住房抵押貸款，建設(shè)房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下跌，則此種情況屬于()壓力測試情境。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

【解析】針對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動(dòng)性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對于要求追加抵(質(zhì))押品或減少融資金額，主要交易對于違約或破產(chǎn)，信用評級(jí)下調(diào)或聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)上升，市場流動(dòng)性狀況出現(xiàn)重大不利變化，表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易對流動(dòng)性造成損耗，銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行等。具體壓力情景的設(shè)定應(yīng)充分考慮針對單個(gè)銀行的特定沖擊、影響整個(gè)市場的系統(tǒng)性沖擊和兩者相結(jié)合的情景。

【章節(jié)】第十一章第二節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力情景

72、下列商業(yè)銀行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)中，最不可能屬于高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)委員會(huì)的是()

A.薪酬與提名委員會(huì)

B.資產(chǎn)處置委員會(huì)

C.資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制委員會(huì)

【答案】暫缺

73、巴塞爾委員會(huì)于2015年7月公布的第四版《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用，下列關(guān)于“三道防線”的表述不正確的是()

A.內(nèi)部審計(jì)職能屬于第三道防線

B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能屬于第二道防線

C.合規(guī)職能屬于第三道防線

D.業(yè)務(wù)線條是第一道防線

【答案】C

【解析】獨(dú)立和有效的合規(guī)職能屬于第二道防線

【章節(jié)】第二章第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)三道防線

74.某企業(yè)向銀行申請貸款，擔(dān)保方式為權(quán)利質(zhì)押擔(dān)保，下列不能作為質(zhì)物的是()。

A.大額存單

B.應(yīng)付賬款

C.銀行承兌匯票

D.倉單、提單

【答案】B

【章節(jié)】第四章第二節(jié)基于內(nèi)部評級(jí)的方法

75.下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。

A.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

C.優(yōu)先股及其溢價(jià)

D.資本公積及剩余公積可計(jì)入部分

【答案】B

【解析】二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)人部分。

【章節(jié)】第三章第二節(jié)二級(jí)資本的構(gòu)成

》》》翻頁查看更多考試真題內(nèi)容》》》

76.新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品()的過程。

A.風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

C.風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果

D.風(fēng)險(xiǎn)類型

【答案】B

【解析】新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過程。

【章節(jié)】第十章第三節(jié)新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)管理流程

77.巴塞爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括()。

A.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化、組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

B.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)能夠滿足壓力情境下風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的需要

C.新生成風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力

D.商業(yè)銀行對各類風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)盡量采用單個(gè)權(quán)威的數(shù)據(jù)來源

【答案】D

【解析】巴塞爾委員會(huì)要求：銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要，包括壓力/危機(jī)情景下的需要、內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)。除生成總的風(fēng)險(xiǎn)敞口外，還要具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力，例如敞口的國別、行業(yè)分布，同時(shí)強(qiáng)調(diào)了"指定日期也就變相要求了數(shù)據(jù)的靈活性。

【章節(jié)】第二章第四章巴塞爾委員會(huì)有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總要求

78.下列關(guān)于違約損失率的概述錯(cuò)誤的是()。

A.債項(xiàng)預(yù)算違約損失率中的損失指經(jīng)濟(jì)損失，包括直接損失或成本、間接損失或成本

B.損失計(jì)算的起點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)借款人違約，終點(diǎn)是對該筆債項(xiàng)的追償行為結(jié)束

C.同一個(gè)客戶只有一個(gè)違約概率，但可以有多個(gè)違約損失率

D.每個(gè)債項(xiàng)等級(jí)均對應(yīng)一個(gè)確定的預(yù)期違約損失率和平均預(yù)期違約損失率

【答案】暫缺

79.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指可能由內(nèi)生因素導(dǎo)致，也可能受外生因素影響，下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外生因素的是()。

A.銀行流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備不足，難以迅速變現(xiàn)融入資金

B.銀行負(fù)債來源不穩(wěn)定，較為依賴?yán)拭舾卸雀叩耐瑯I(yè)融資

C.銀行將大量短期借款用于長期貸款，資產(chǎn)負(fù)債期限嚴(yán)重不匹配

D.市場利率大幅波動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)組合市值變化，資產(chǎn)變現(xiàn)困難

【答案】D

【解析】外部流動(dòng)性因素主要是指外部因素導(dǎo)致的銀行體系的流動(dòng)性波動(dòng)。

【章節(jié)】第七章第一節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外生因素

80.某企業(yè)生產(chǎn)線改造周期超過預(yù)期，導(dǎo)致企業(yè)流動(dòng)性緊張，還款能力出現(xiàn)明顯問題，無法足額償還貸款本息，考慮到該企業(yè)生產(chǎn)線改造后產(chǎn)能將增加，經(jīng)營情況有改善可能，銀行決定對這筆貸款進(jìn)行展期，該舉措屬于不良資產(chǎn)處置的()手段。

A.貸款核銷

B.貸款重組

C.清收處置

D.貸款轉(zhuǎn)讓

【答案】B

【解析】貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限金額、利率、費(fèi)用擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排重新組織的過程。

【章節(jié)】第四章第八節(jié)貸款重組

81.根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于人民幣()。

A.5萬元

B.5千元

C.10萬元

D.1萬元

【答案】D

【解析】商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于1萬元人民幣。

【章節(jié)】第十章第二節(jié)產(chǎn)品募集與銷售適當(dāng)性

82.資本充足率是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，保證金融市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具，下列關(guān)于我國商業(yè)銀行資本充足率的表述正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求8倍

C.自2017年起商業(yè)銀行應(yīng)按《巴塞爾Ⅲ最終方案》計(jì)算各級(jí)資本和扣除項(xiàng)

D.商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

【答案】D

【解析】風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。A錯(cuò)誤。市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的12.5倍，B錯(cuò)誤。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定計(jì)算各級(jí)資本和扣除項(xiàng)，C錯(cuò)誤

【章節(jié)】第三章第三節(jié)資本充足率計(jì)算和監(jiān)管要求

83.為了保障穩(wěn)健發(fā)展和提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，某中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門向首席風(fēng)險(xiǎn)官提出下列建議，其中最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.主要依靠同業(yè)資金，大幅提高同業(yè)負(fù)債占比

B.完善公司治理機(jī)制，提升內(nèi)部管理水平

C.優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高自身盈利和抗風(fēng)險(xiǎn)能力

D.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，提升資本集約化發(fā)展水平

【答案】A

【解析】相比于一般公司存款和儲(chǔ)蓄存款，同業(yè)負(fù)債更加不穩(wěn)定，尤其是在發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的情況下，同業(yè)負(fù)債來源非常不可靠。該指標(biāo)值越高，說明該銀行負(fù)債來源對同業(yè)市場依賴程度越高，通常情況下銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)更不穩(wěn)定，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平會(huì)較高。

【章節(jié)】第七章第二節(jié)同業(yè)市場負(fù)債比例

84.商業(yè)銀行的()有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

A.董事會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.高級(jí)管理層

D.業(yè)務(wù)部門

【答案】A

【解析】《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)承擔(dān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)文化，制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好和確保風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)立，審批重大風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，監(jiān)督高級(jí)管理層開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理，審議全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，審批全面風(fēng)險(xiǎn)和各類重要風(fēng)險(xiǎn)的信息披露，聘任風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)(首席風(fēng)險(xiǎn)官)或其他高級(jí)管理人員，牽頭負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，同時(shí)還明確董事會(huì)可以授權(quán)其下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)履行其全面風(fēng)險(xiǎn)管理的部分職責(zé)。

【章節(jié)】第二章第一節(jié)董事會(huì)及其鳳險(xiǎn)管理委員會(huì)

85.關(guān)于外部審計(jì)與信息披露的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.外部審計(jì)有利于提高信息披露的質(zhì)量

B.信息披露有利于降低外部審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)

C.信息披露有利于提高外部審計(jì)的效率

D.外部審計(jì)有利于提高信息披露的時(shí)效性

【答案】D

【解析】外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量；外部審計(jì)有利于提高審計(jì)效率、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

【章節(jié)】第十三章第二節(jié)外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系

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86.關(guān)于商業(yè)銀行針對行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解，下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)

A.貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益較高，風(fēng)險(xiǎn)較低的行業(yè)

B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一

C.某些行業(yè)天然就會(huì)比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高

D所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放

【答案】D

87.2010年版《巴塞爾協(xié)議III》全面強(qiáng)化了資本監(jiān)管，其相比《巴塞爾協(xié)議II》的重要改進(jìn)不包括()

A.重新拉出資本底線要求

B.改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量方法

C.提高資本充足率臨管標(biāo)準(zhǔn)

D.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成

【答案】A

【解析】相比巴塞爾協(xié)議Ⅱ，巴塞爾協(xié)議Ⅲ對資本監(jiān)管的重要改進(jìn)主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：一是重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位，嚴(yán)格各類資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)確定資本扣除項(xiàng)目，強(qiáng)化監(jiān)管資本工具的損失吸收能力，二是改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量方法，大幅度提高高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求；三是建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制，提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力，弱化銀行體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的正反饋循環(huán)。四是顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7%，總資本充足率不得低于10.5%，同時(shí)進(jìn)一步要求全球系統(tǒng)重要性銀行須計(jì)提1%-3.5%的附加資本要求

【章節(jié)】第三章第一節(jié)巴塞爾委員會(huì)及巴塞爾協(xié)議簡介

88.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的表述最不怡當(dāng)?shù)氖?)

A.商業(yè)銀行通常難以通過量化方法對其風(fēng)險(xiǎn)文化情況進(jìn)行評估

B.在市場上更更具誠信度的商業(yè)很行，有助于其獲得更多的利潤

C.具有良好風(fēng)險(xiǎn)文化的商業(yè)很行。其業(yè)績波動(dòng)的往往會(huì)更小

D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化有助于促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理并取得成效

【答案】暫缺

89.商業(yè)銀行運(yùn)用()能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)損失，風(fēng)險(xiǎn)成因和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

A.損失數(shù)據(jù)收集

B.因果分析模型

C.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估

D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

【答案】B

【解析】在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)損失、風(fēng)險(xiǎn)成因和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

【章節(jié)】第六章第一節(jié)因果分析模型

90.下列關(guān)于股票風(fēng)險(xiǎn)的表述，最不適當(dāng)?shù)氖?)

A.股票風(fēng)險(xiǎn)頭寸風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量能涵蓋根據(jù)市場變動(dòng)下可能的損失情況

B.同一個(gè)市場中相同的股票或指數(shù)(交割月份相同)的多頭和空頭可以抵消

C.股票風(fēng)險(xiǎn)的資本計(jì)提比例率為8%

D.市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量股票風(fēng)險(xiǎn)主要是針對交易賬薄內(nèi)的股票和股票衍生品工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

【解析】股票風(fēng)險(xiǎn)主要針對交易賬簿內(nèi)的股票和股票衍生工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)，其資本計(jì)提比率都為8%，股票風(fēng)險(xiǎn)頭寸應(yīng)區(qū)分不同國家或地區(qū)市場，同一個(gè)市場中完全相同的股票或指數(shù)(交割月份相同)的多、空頭匹配頭寸可完全予以抵消，不同市場中的股票頭寸不能抵消。

【章節(jié)】第五章第四節(jié)股票風(fēng)險(xiǎn)

91.當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是()

A.水平收益率曲線

B.正向收益率曲線

C.波動(dòng)收益率曲線

D.反向收益率曲線

【答案】暫缺

92.商業(yè)銀行A、B和C具有相似的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和業(yè)務(wù)種類，其三類型經(jīng)營指標(biāo)如下表：

暫缺

假設(shè)其他軟件完全相同，則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力最大的銀行是()。

A.銀行C

B.無法確定

C.銀行B

D.銀行A

【答案】暫缺

93.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.商業(yè)銀行使用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型越復(fù)雜，越可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

B.金融危機(jī)時(shí)期不同機(jī)構(gòu)不同風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性會(huì)降低

C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評估

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量應(yīng)采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式

【答案】B

【解析】2008年的國際金融危機(jī)表明，危機(jī)時(shí)期不同機(jī)構(gòu)、不同風(fēng)險(xiǎn)之險(xiǎn)之間的相關(guān)性迅速上升，造成的損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)損失。

【章節(jié)】第二章第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評估

94.商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于()類別。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.信息科技風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

【解析】作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。

【章節(jié)】第一章第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)

95.下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)

A.商業(yè)銀行正確識(shí)別來自于內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于優(yōu)化經(jīng)營管理方式

B.商業(yè)銀行“重前臺(tái)，輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化

D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期和長期目標(biāo)

【答案】C

【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是無形的，因此很難量化。

【章節(jié)】第九章第二節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

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