銀行從業(yè)資格考試60道風(fēng)險(xiǎn)管理精選單選題

 1.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括__。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D.內(nèi)部管理模式

 2.下列理論中,屬于負(fù)債管理模式的是_____。

　　A.真實(shí)票據(jù)論 B.轉(zhuǎn)換能力理論

　　C.存款理論 D.預(yù)期收入理論

 3.FN理論中,發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是_____。

　　A.銀行券理論 B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

　　C.購(gòu)買(mǎi)理論 D.銷(xiāo)售理論

　4.下列理論中,不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是_____

　　A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預(yù)期收入理論

　　C.超貨幣供培理論 D.銷(xiāo)售理論

　5._____是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　6._____是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　7._____不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　8._____是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B .操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　9._____是指銀行掌握的可用于即時(shí)土付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

　　A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B . 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　10._____是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

　　A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B . 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　11. _____是指由于銀行操作上的錯(cuò)誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。

　　A. 操作風(fēng)險(xiǎn) B . 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　12._____是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B . 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　13._____是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

　　A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　14.商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行一定的金融交易來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　15.將許多類(lèi)似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　16.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　17.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是______。

　　A.承擔(dān) B.保險(xiǎn)

　　C.轉(zhuǎn)讓 D.客戶分散

　18.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　19.風(fēng)險(xiǎn)主體利用資本、利潤(rùn)、抵押品拍賣(mài)收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險(xiǎn)損失不會(huì)影響到風(fēng)險(xiǎn)主體正常經(jīng)營(yíng)的進(jìn)行，不會(huì)導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　20.按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定,下列_____不包括在核心資本中。

　　A.實(shí)收資本 B.資本公積

　　C.盈余公積 D.可轉(zhuǎn)換債券

  21. 按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定,下列_____不包括在附屬資本中。

　　A.重估儲(chǔ)備 B.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)

　　C.優(yōu)先股 D.實(shí)收資本

  22.商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率時(shí),對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除_____。

　　A.15% B.20%

　　C.25% D.50%

　23.______是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

　　A.會(huì)計(jì)資本 B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本 D.實(shí)收資本

　24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會(huì)、董事會(huì)和______及高級(jí)管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與動(dòng)作的機(jī)制制度。

　　A.職工代表大會(huì) B.工會(huì)

　　C.監(jiān)事會(huì) D.同業(yè)協(xié)會(huì)

　25._____負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)井控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

　　A.董事會(huì) B. 監(jiān)事會(huì)

　　C.股東大會(huì) D.高級(jí)管理層

　26.在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是_____。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.風(fēng)險(xiǎn)控制

　27.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括______。

　　A.故障樹(shù)法 B.VaR

　　C.老師預(yù)測(cè)法 D.流程圖分析法

　28.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括______。

　　A.因果關(guān)系分析 B.VaR

　　C.敏感性分析 D.情景分析

　29.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門(mén)的文件和_____

　　A.國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) B.儲(chǔ)蓄系統(tǒng)

　　C.信用卡系統(tǒng) D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

　30.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)和_____

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo) D.不良貸款遷徙率指標(biāo)

　31.下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)的是______

　　A.正常貸款遷徙率指標(biāo)工作 B.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo) D.準(zhǔn)備盤(pán)充足程度指標(biāo)

　32. 風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和_____

　　A. 不良貸款遷徙率 B.盈利能力

　　C.準(zhǔn)備資金充足程度 D.資本充足程度

　33.對(duì)于同一客戶,不同信息來(lái)源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致,無(wú)法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù),則選取_____

　　A.風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值 B. 風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值

　　C.風(fēng)險(xiǎn)值為二者均值的指標(biāo)值 D.類(lèi)似客戶的指標(biāo)值

　34._____不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。

　　A.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全

　　C.系統(tǒng)安全 D.媒介安全

　35._____屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。

　　A.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全

　　C. 媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

　36. _____屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。

　　A.安全認(rèn)證 B.操作系統(tǒng)安全

　　C. 媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

　37. _____不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。

　　A.內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)控制 B.外網(wǎng)物理隔離

　　C.病毒防護(hù) D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全

　38. _____屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。

　　A. 操作系統(tǒng)安全 B. 內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)控制

　　C.加密傳輸 D.媒介安全

　39. 銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國(guó)家法律、法規(guī)的宣傳等屬于_____。

　　A. 媒介安全 B.管理安全

　　C.應(yīng)用安全 D.信息安全

　40. 銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和_____等

　　A. 應(yīng)用安全 B. 媒介安全

　　C.應(yīng)用系統(tǒng)安全 D.環(huán)境安全

  41.國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)在_____，開(kāi)始試用國(guó)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識(shí)別、估測(cè)、評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.20世紀(jì)60年代 B.20世紀(jì)80年代后期

　　C. .20世紀(jì)70年代后期 D. 20世紀(jì)80年代前期

　42.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于_____。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合

　43.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)在于_____.

　　A.獲得最大的安全保障 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合

　44.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自_____

　　A.負(fù)債業(yè)務(wù) B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　C.中間業(yè)務(wù) D.表外業(yè)務(wù)

　45.真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期,業(yè)務(wù)主要集中于____

　　A.長(zhǎng)期貸款 B.消費(fèi)者貸款

　　C.短期自?xún)斝再J款 D.房地產(chǎn)貸款

　46.可轉(zhuǎn)換理論的一個(gè)基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時(shí)可以變現(xiàn)的_____

　　A.商業(yè)票據(jù) B.流動(dòng)資產(chǎn)

　　C.長(zhǎng)期債券 D.國(guó)債

　47.預(yù)期收入理論認(rèn)為,任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),歸根結(jié)底是以_____為基礎(chǔ)的。

　　A.實(shí)際收入 B.未來(lái)收入

　　C.實(shí)際財(cái)富 D.投資收益

　48._____容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過(guò)于廣泛的業(yè)務(wù)范圍,導(dǎo)致集中和壟斷。

　　A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預(yù)期收入理論

　　C.超貨幣供給理論 D.銷(xiāo)售理論

　49._____是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級(jí)的資產(chǎn)管理理論。

　　A.銷(xiāo)售理論 B.預(yù)期收入理論

　　C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.真實(shí)票據(jù)理論

　50.最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到_____

　　A.銷(xiāo)售理論 B.預(yù)期收入理論

　　C.銀行券理論 D.真實(shí)票據(jù)理論

　51._____是銀行券理論的核心。

　　A.負(fù)債的適度性 B.資產(chǎn)的適度性

　　C.盡可能多的負(fù)債 D.負(fù)債越少

　52.存款可分為_(kāi)____和派生存款不同兩類(lèi)。

　　A.信用存款 B.定期存款

　　C.初始存款 D.企業(yè)存款

　53.存款理論的最主要特征是它的_____

　　A.流動(dòng)性 B.穩(wěn)健性

　　C.擴(kuò)張性 D.冒險(xiǎn)性

　54.被稱(chēng)為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是_____

　　A.銀行券理論 B.存款理論

　　C.購(gòu)買(mǎi)理論 D.銷(xiāo)售理論

　55.銷(xiāo)售理論的主題是_____

　　A.推銷(xiāo)金融產(chǎn)品 B.主動(dòng)負(fù)債

　　C.購(gòu)買(mǎi)負(fù)債 D.吸收存款

　56.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、_____和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn) D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　57._____提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論 B.銷(xiāo)售理論

　　C.存款理論 D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

　58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和_____的研究。

　　A.衍生產(chǎn)品 B.金融技術(shù)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) D.工程技術(shù)

　59.巴塞爾委員會(huì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于_____首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿。

　　A.1998年5月 B.1999年6月

　　C.2001年1月 D.2003年4月

　60.在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了_____次資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿。

　　A.1 B.2

　　C.3 D.4