銀行業(yè)從業(yè)資格考試考點(diǎn)分析(風(fēng)險(xiǎn)管理)

風(fēng)險(xiǎn)管理總體說明

1、    試題難度較高，題型結(jié)構(gòu)與考試輔導(dǎo)習(xí)題集一致，分單選、多選和判斷，共120題，60單選，40多選，20判斷

2、    出題風(fēng)格與考試輔導(dǎo)習(xí)題集感覺差異較大，側(cè)重理解和辨析，非記憶類型。出題方式不是直接套用教材內(nèi)容，而是理解和應(yīng)用，出題內(nèi)容并非完全出自教材。

3、    有部分計(jì)算題，計(jì)算題出題量約在10題左右。

風(fēng)險(xiǎn)管理部分考點(diǎn)

1、p2，風(fēng)險(xiǎn)概念的理解，風(fēng)險(xiǎn)與損失；

2、p3，風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營的作用和意義：“風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力、決定商業(yè)銀行奉獻(xiàn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因素-資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平”；

3、p11-14，信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的辨析：“信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征”、“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散化投資完全消除”、“操作風(fēng)險(xiǎn)具有豐營利性，容易引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)”

4、p14，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)

5、p19,風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)呐e例；

6、p20,資本的5方面作用；

7、p22，資本充足率反向計(jì)算：已知信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本和已達(dá)最低資本充足率線，計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本不應(yīng)突破的最高額；

8、p29，運(yùn)用正態(tài)分布下標(biāo)準(zhǔn)差與觀測(cè)值的概率范圍關(guān)系，計(jì)算某投資品收益分布區(qū)間；

9、p37，關(guān)于泰勒展開式的理解，利率大幅波動(dòng)泰勒展開式是否還能很好描述；

10、p42-43，商業(yè)銀行治理原則和做法，什么是我國獨(dú)有和特色的作法；

11、p45，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化理解，“一般有風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要和最高層次的因素”

12、p47，商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略，具體舉例如何實(shí)施（排序）；

13、p49，風(fēng)險(xiǎn)管理最高層次機(jī)構(gòu)-董事會(huì)；

14、p52,風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職責(zé)，主要區(qū)別有無權(quán)參與具體業(yè)務(wù)部門或金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避；

15、p53，風(fēng)險(xiǎn)管理所需的5大專業(yè)技能；

16、p58，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型理解，是否越復(fù)雜越精確；

17、p73，針對(duì)不同類型貸款和處于不同階段客戶，現(xiàn)金流狀況的區(qū)別；

18、p73，單一客戶的非財(cái)務(wù)因素分析主要內(nèi)容；

19、p75-78,單一客戶的擔(dān)保分析，考了連帶責(zé)任與一般保證，留置；

20、p81,縱向一體化和橫向一體化關(guān)聯(lián)交易的集中體現(xiàn)；

21、p83，集團(tuán)法人客戶的5大信用風(fēng)險(xiǎn)特征；

22、p84，個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)“作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，。。?！?/P>

23、p87，“假按揭”的表現(xiàn)

24、p88-90，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，給出一系列組合和情形，判斷組合風(fēng)險(xiǎn)最小的一組；

25、p90，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警表現(xiàn)

26、p93，違約概率、違約率和不良率的辨析，考后兩者；

27、p98,信用評(píng)級(jí)和評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)要求與傳統(tǒng)老師判斷數(shù)據(jù)要求的辨析；

28、p100，企業(yè)向銀行貸款與買入或賣出看漲、看跌期權(quán)之間的類比關(guān)系；

29、p109,違約分線暴露表外轉(zhuǎn)換計(jì)算；

30、p111，違約損失率的現(xiàn)金流計(jì)算方法，簡(jiǎn)單計(jì)算題；

31、p120-121，壓力測(cè)試的理解與辨析，壓力測(cè)試是否就意味高水平的風(fēng)險(xiǎn)管理？

32、p130-132，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)：經(jīng)營績(jī)效類指標(biāo)；資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)；審慎經(jīng)營類指標(biāo)。動(dòng)態(tài)指標(biāo)與靜態(tài)指標(biāo)；

33、p136，行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素，多選題包含和不包含哪些；

34、p142，什么是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的分類，多選題

35、p145，銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)控和考核暫行辦法》主要包含內(nèi)容的理解，多選題

36、p148-149，集團(tuán)授信限額管理應(yīng)注意幾點(diǎn)；

37、p150-151,組合限額管理，授信集中度限額和總體組合限額，最常用的組合限額維度；

38、p152,關(guān)于達(dá)到授信限額時(shí)候管理的辨析，是否允許提交新授信申請(qǐng)；

39、p155，授權(quán)管理應(yīng)遵循的原則，多選題；

40、p156，授信審批或信貸決策的一般應(yīng)遵循的原則；

41、p159-160，經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與配置，計(jì)算題，基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置；

42、p160，資產(chǎn)證券化的作用和會(huì)計(jì)理解，“出表賣斷”；

43、p167-168,各種利率風(fēng)險(xiǎn)含義，基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)舉例；

44、p169,關(guān)于匯率風(fēng)險(xiǎn)的理解，列舉的例子中何種交易具有匯率風(fēng)險(xiǎn)；

45、p172,利用利率平價(jià)理論計(jì)算遠(yuǎn)期結(jié)算或結(jié)匯利率；

46、p177，交易賬戶和銀行賬戶劃分的目的，了解其作為準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的基礎(chǔ)作用；
47、p183，公允價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)值的辨析；

48、p186，總敞口頭寸的3種計(jì)算方法，計(jì)算題；

49、p186,久期的概念及理解應(yīng)用；

50、p188和p190，收益率曲線，不同收益率曲線的投資應(yīng)用；

51、p194關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)缺點(diǎn)理解；

52、p199，關(guān)于蒙特卡羅模擬的理解，模擬越多越精確？；

53、p201,關(guān)于壓力測(cè)試目的和主要采用的主要方法；

54、p205，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度，國際銀行業(yè)最佳實(shí)踐，多選題；

55、p206,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算與配置，運(yùn)用var和varc計(jì)算經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)配置；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本與VAR之間的關(guān)系；

56、p210，給出稅后利潤和非預(yù)期損失、極端損失數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)資本要求比例及經(jīng)濟(jì)資本要求收益率，計(jì)算EVA；

57、p214，失職違規(guī)，辨析過失與故意；

58、p217，產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷表現(xiàn)在那些方面；

59、p218，違反系統(tǒng)安全規(guī)定，具體表現(xiàn)在那些方面，多選題；

60、p224，巴塞爾委員會(huì)對(duì)采用高級(jí)計(jì)量法提出的要求；

61、p227，關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)可控性的理解，在例子里選擇那些是可控的，那些是不可控的；

62、p234，損失數(shù)據(jù)收集的主要內(nèi)容；

63、p236,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的自我評(píng)估法的原理，作用、工具和流程；

64、p245-246，操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)

65、p246，什么是代理業(yè)務(wù)，代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)；

66、p249，在所給的例子里理解什么是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)；

67、p249-251，風(fēng)險(xiǎn)緩釋的3種主要方法

68、p255-256，在給出的例題中選擇那些可以作為關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；

69、p264,保持良好流動(dòng)性對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營的作用；

70、p265，資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債流動(dòng)性的理解；

71、p268，理解幣種結(jié)構(gòu)，其中的舉例；

72、p273，缺口分析理解，商業(yè)銀行流動(dòng)性需求決定因素；

73、p274，久期分析與流動(dòng)性之間的關(guān)系，給出久期正缺口，選擇利率下降時(shí)對(duì)流動(dòng)性影響；
74、p276,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)；

75、p281，流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的具體做法；

76、p303，戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施程序，戰(zhàn)略層面到宏觀、微觀操作層面；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理工具-經(jīng)濟(jì)資本配置

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