2008年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第六章知識(shí)要點(diǎn)(2)
6.1.2銀行監(jiān)管方法
1.資本監(jiān)管
(1)資本監(jiān)管的重要性
資本監(jiān)管是銀行監(jiān)管的核心
是提升銀行體系穩(wěn)定性,維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段
銀行監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段
(2)資本充足率的計(jì)算
資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)不得低于8%
核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)不得低于4%
12.5的來(lái)歷:8%的倒數(shù)
資本的組成
資本由核心資本和附屬資本構(gòu)成
核心資本=股本+稅后留存利潤(rùn)中提取的公開(kāi)儲(chǔ)備
附屬資本為重估準(zhǔn)備最多70%可記入附屬資本、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換公司債券、長(zhǎng)期次級(jí)債券(指5年以上的債券)
資本扣除的有關(guān)規(guī)定
商譽(yù)要全部扣除;對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%;向非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)投資,也扣除50%;貸款損失準(zhǔn)備缺口也要扣除
表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
中央政府(含人民銀行),權(quán)重0;中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)權(quán)重50%;省級(jí)及以下投資的公用企業(yè)權(quán)重100%
政策性銀行權(quán)重0
商業(yè)銀行之間4個(gè)月以內(nèi)的權(quán)重0;超過(guò)4個(gè)月的權(quán)重20%;但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級(jí)債務(wù)工具,權(quán)重100%;對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)100%權(quán)重
國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司為了處理不良貸款而發(fā)行的債券權(quán)重0%
個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%
風(fēng)險(xiǎn)緩解的處理,就是抵質(zhì)押的處理
表外項(xiàng)目的處理
等同于貸款的授信業(yè)務(wù),包括一般負(fù)債擔(dān)保、遠(yuǎn)期票據(jù)承兌、具有承兌性質(zhì)的背書(shū),信用轉(zhuǎn)化系數(shù)100%
與某些交易相關(guān)的或有負(fù)債,保函之類(lèi),50%
與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債,跟單信用證20%
承諾,原始期限1年以下,或1年以上但隨時(shí)可以撤銷(xiāo)的0%,其他的50%
信用風(fēng)險(xiǎn)仍在銀行的資產(chǎn)銷(xiāo)售與購(gòu)買(mǎi)協(xié)議,如資產(chǎn)回購(gòu),100%
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)
我國(guó)銀行主要的風(fēng)險(xiǎn)是利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)
(3)資本監(jiān)管的要點(diǎn)
有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束
監(jiān)管部門(mén)應(yīng)對(duì)銀行資本管理程序進(jìn)行評(píng)估
監(jiān)管部門(mén)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況,個(gè)案性的要求銀行持有高于最低標(biāo)準(zhǔn)的資本
糾正措施包括:對(duì)股東糾正;對(duì)董事會(huì)和高管層糾正;對(duì)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行糾正
銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)資本充足率的披露,沒(méi)有董事會(huì),由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)
2.市場(chǎng)準(zhǔn)入
(1)概念:包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入
(2)市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管的必要性
銀行是一種含有復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)體系的行業(yè)
銀行具有特殊的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
銀行具有很強(qiáng)的公眾性
存款人擠兌是很大威脅
銀行對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有重大影響
銀行業(yè)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)性
(3)市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管的目標(biāo)
保證進(jìn)入市場(chǎng)的銀行資質(zhì)良好
維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序
保護(hù)存款者的利益
(4)市場(chǎng)準(zhǔn)入的范圍和標(biāo)準(zhǔn)
中資商業(yè)銀行行政許可
合作金融機(jī)構(gòu)行政許可
外資金融機(jī)構(gòu)行政許可
3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
(1)概述
(2)作用
提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性
提高金融監(jiān)管的持續(xù)性
提高金融監(jiān)管的針對(duì)性
(3)原則和程序
全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性、審慎性
收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案
4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的主要方法
(1)CAMELS評(píng)級(jí)
Capital adequacy, asset quality, management, earnings, liquidity, sensitivity to market risk
資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度;
共分為5個(gè)級(jí)別,詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)P295-296
(2)其他方法
ROCA方法,考慮到外資行的分行和代理行不是獨(dú)立的法人,risk management; Operational controls; compliance; asset quality
SOSA方法,strength of support assessment,這個(gè)是指對(duì)外國(guó)銀行進(jìn)行有效經(jīng)營(yíng)和背景支持的評(píng)估
5.監(jiān)督檢查
(1)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
程序包括7步,制定監(jiān)管計(jì)劃,監(jiān)管信息收集,日常監(jiān)管分析,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng),監(jiān)管評(píng)級(jí)和后續(xù)監(jiān)管
要注意的問(wèn)題,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、監(jiān)管信息報(bào)告的范圍和頻率、監(jiān)管信息的準(zhǔn)確性、監(jiān)管信息的保密性、信息披露
(2)現(xiàn)場(chǎng)檢查
程序5步,檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理、檢查檔案管理
(3)風(fēng)險(xiǎn)處置糾正
糾正
救助
市場(chǎng)退出
6.1.3銀行監(jiān)管規(guī)則
1.銀行監(jiān)管法律體系
分為三個(gè)層次,法律、行政法規(guī)和規(guī)章具體的看P303-305
2.有效銀行監(jiān)管的要求和原則
(1)有效銀行監(jiān)管的前提條件
(2)市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管的條件
(3)審慎監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)和要求
(4)持續(xù)監(jiān)管的手段
(5)對(duì)監(jiān)管信息的要求
(6)對(duì)問(wèn)題機(jī)構(gòu)的處理
(7)對(duì)跨境銀行業(yè)的監(jiān)管要求
更多銀行從業(yè)資格考試信息請(qǐng)關(guān)注:
2008年銀行從業(yè)資格考試網(wǎng)上輔導(dǎo)方案介紹
環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道
百度銀行從業(yè)資格考試
最新資訊
- 2021年銀行從業(yè)資格《銀行管理》知識(shí)點(diǎn):銀行對(duì)消費(fèi)者的主要義務(wù)2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識(shí)點(diǎn):波特五力模型2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《個(gè)人貸款》知識(shí)點(diǎn):個(gè)人貸款押品管理2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn):融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(負(fù)債角度)2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》知識(shí)點(diǎn):信托計(jì)劃2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn):銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)概況2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《銀行管理》知識(shí)點(diǎn):銀行業(yè)消費(fèi)者的主要權(quán)利2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識(shí)點(diǎn):行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《個(gè)人貸款》知識(shí)點(diǎn):農(nóng)戶貸款2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn):市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(資產(chǎn)角度)2021-04-29