2008年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理答疑精選(2)
問(wèn)題內(nèi)容:
請(qǐng)問(wèn)老師兩個(gè)資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為10%和12%,標(biāo)準(zhǔn)差分別為18%和22%,相關(guān)系數(shù)0.2,當(dāng)分別以權(quán)重0.4和0.6組成一個(gè)資產(chǎn)組合,那么該組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差為多少,正確答案是10.8%,15.2%,老師這是怎樣算出來(lái)的,能寫出具體的過(guò)程嗎
老師回復(fù):
完全參照教材35頁(yè)前三行的公式就可疑算出組合的預(yù)期收益和組合的風(fēng)險(xiǎn)了。組合的標(biāo)準(zhǔn)差就是該組合的風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)注意字母的對(duì)應(yīng)關(guān)系。請(qǐng)計(jì)算一下。有問(wèn)題再聯(lián)系!
問(wèn)題內(nèi)容:
表外業(yè)務(wù)是指哪些業(yè)務(wù)?
老師回復(fù):
狹義表外業(yè)務(wù)包括擔(dān)保業(yè)務(wù),票據(jù)發(fā)行便利,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,互換業(yè)務(wù),期貨與期權(quán),貸款承諾,等。詳細(xì)可查找商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)相關(guān)教材,也可以登陸銀行網(wǎng)站查詢。
問(wèn)題內(nèi)容:
老師:A、B二種金融資產(chǎn)的收益率分別為10%和12%,標(biāo)準(zhǔn)差分別為18和22,請(qǐng)問(wèn)怎樣投資最好。謝謝!
老師回復(fù):
A的收益小風(fēng)險(xiǎn)小,B則收益大但風(fēng)險(xiǎn)也大,是要構(gòu)造組合嗎?但條件不具備。還要考慮投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好問(wèn)題。題意有些不明確,不太好回答,抱歉!
問(wèn)題內(nèi)容:
已知1年期即期利率為5%,2年期即期利率為8%,則對(duì)應(yīng)的1年后的1年期遠(yuǎn)期利率為( )
A 1.6% B 3.00% C 11.09% D 12.8%
如何計(jì)算?感謝。
老師回復(fù):
參考教材173頁(yè)公式,但是公式寫錯(cuò)了,我在講解中已經(jīng)指出錯(cuò)誤了,公式中左邊應(yīng)該沒(méi)有三次方。1+8%=(1+5%)(1+X) X=3%
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