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2012年銀行《風險管理》輔導:風險管理基礎(2)

更新時間:2012-03-20 09:22:23 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  第二節(jié) 商業(yè)銀行風險的主要類別$lesson$

  巴塞爾委員會根據商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因,把商業(yè)銀行面臨的風險分為以下八類:信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險。

  一、信用風險轉自環(huán) 球 網 校edu24ol.com

  1.定義:信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化,影響金融產品價值,從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。

  (1)傳統(tǒng)觀點認為,信用風險是指因交易對手無力履行合同而造成經濟損失的風險。然而,由信用風險帶來的損失也可能發(fā)生在實際違約之前,當交易對手的履約能力即信用質量發(fā)生變化時,也會存在潛在的損失。

  對大多數商業(yè)銀來說,貸款是最大、最明顯的信用風險來源。信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中,也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中,還存在于衍生產品交易中。

  (2)信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響不同。賬面價值、名義價值

  (3)信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式。

  違約風險既可以針對個人,也可以針對企業(yè)。

  結算風險是一種特殊的信用風險,涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結算交易。1974年德國赫斯塔特銀行的破產促成了巴塞爾委員會的誕生。

  2.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征:與市場風險相反,信用風險的觀察數據少,且不易獲取。

  二、市場風險轉自環(huán) 球 網 校edu24ol.com

  1.定義:市場風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸遭受損失的風險。

  (1)市場風險主要包括利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險,其中利率風險尤為重要。

  (2)市場風險具有數據優(yōu)勢和易于計量的特點,并且可供選擇的金融產品種類豐富。

  2.由于市場風險來源于所屬的經濟體系,具有明顯的系統(tǒng)性風險特征,難以通過分散化投資完全消除。投資于多國金融市場。

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