《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章習(xí)題：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

   《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章習(xí)題：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

   1、中國(guó)人民銀行從2004年開(kāi)始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金攀彀再貸款浮息制度，這樣做是為了( )。

　　A、擴(kuò)大貨幣流通量

　　B、敦促商業(yè)銀行加強(qiáng)流動(dòng)性管理，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管囊的有關(guān)成本/收益進(jìn)行科學(xué)分析，制定科學(xué)的流動(dòng)性管理方案

　　C、提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽(yù)度

　　D、緊縮貨幣

　　【答案與解析】正確答案：B

　　題干中沒(méi)有說(shuō)明是提高還是降低存款準(zhǔn)備金率，如果提高，可以由緊縮貨幣的效果，如果降低，則有擴(kuò)大貨幣流通量的效果。但是題干中只說(shuō)明是實(shí)行差別準(zhǔn)備金率及再貸款浮息制度，這樣的目的就不是A或D。C顯然錯(cuò)誤，提高信譽(yù)度是依靠各家銀行自身的管理，只有B是正確的，是為了加強(qiáng)銀行流動(dòng)性管理。

　　2、下列有關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A、若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率下降時(shí)，銀行的未來(lái)收益將減少

　　B、存款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排貸款銀行收益不受影響

　　C、銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，就不會(huì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　D、當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案與解析】正確答案：D

　　本題最明顯的錯(cuò)誤選項(xiàng)是C，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)一直存在。然后分析其他選項(xiàng)，在A中，利率下降時(shí)，銀行的未來(lái)收益將增加，因?yàn)槎唐诖婵钚枰Ц兜睦⒆兩倭?，而長(zhǎng)期貸款所得到的利息還是按以前的利率計(jì)算的。B中，存款人和借款人的重新安排是會(huì)影響銀行的收益的。

　　3、按照由表及里的原則，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和 ( )。

　　A、控制派生風(fēng)險(xiǎn) B、人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D、操作失誤風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案與解析】正確答案：A

　　操 作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和控制派生風(fēng)險(xiǎn)。非流程風(fēng)險(xiǎn)是由政策、管理模式等系統(tǒng)原因產(chǎn)生的;流程環(huán) 節(jié)風(fēng)險(xiǎn)是流程環(huán)節(jié)所固有的操作風(fēng)險(xiǎn)因素;控制派生風(fēng)險(xiǎn)是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險(xiǎn)因素。B是非流程風(fēng)險(xiǎn)中的一種;D是流程環(huán)節(jié)中的一種。C系統(tǒng)性風(fēng) 險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)波及范圍較大的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，其中不包括( )。

　　A、高級(jí)計(jì)量法 B 、標(biāo)準(zhǔn)法 C、基本指標(biāo)法D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　【 答案與解析】正確答案：D

　　內(nèi)部評(píng)級(jí)法是巴塞爾委員會(huì)提出的對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法?？忌梢宰⒁?，提到“評(píng)級(jí)”一般就是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估或者計(jì)量。另外，A、B、C是操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法，要求考生對(duì)這三種方法一起記憶，通常它們會(huì)一起出現(xiàn)。

　　5、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展，其遵循的原則一般包括( )

　　A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B、由表及里、自上而下和從已知到未知

　　C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D、由表及里、自上而下和從已知到未知

　　【答案與解析】正確答案：B

　　所遵循的原則實(shí)際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡(jiǎn)單到復(fù)雜，層層深入;自下而上是一般管理評(píng)估的開(kāi)展順序，先基層開(kāi)始收集數(shù)據(jù)，然后逐級(jí)申報(bào);從已知到 未知，就是從歷史推測(cè)未來(lái)。

　　6、在自我評(píng)估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn) 與內(nèi)部控制評(píng)估的工作流程各階段，按 照先后順序排序結(jié)果是( )。

　　(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告

　　(2)控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估

　　(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

　　(4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān) 控

　　(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別于評(píng)估

　　A、(1)(2)(3)(4)(5) B、(4)(1)(5)(3)(2)

　　C、(4)(2)(3)(1)(5)D、(1)(5)(2)(3)(4)

　　【答案與解析】正確答案：D

　　整個(gè)過(guò)程描述的是自我評(píng)估法，所以 (4)報(bào)告自我評(píng)估工作與}1常監(jiān)督應(yīng)該是整個(gè)自我評(píng)估的最后一步，僅此就可以考慮D為正確選項(xiàng);然后我們 可以從第一步開(kāi)始驗(yàn)證，(1)比(4)更貼近第一步，而第二 步就進(jìn)行研究控制活動(dòng)時(shí)間顯得過(guò)早，應(yīng)該

　　是先進(jìn)行(5)，然后通過(guò)(2)的評(píng)估來(lái)進(jìn)行(3)、所以整個(gè)過(guò)稃就是(1)、(5)、(2)、(3)、(4)、確保D的準(zhǔn)確性。

　　7、關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō) 法，不正確的是( )

　　A、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操怍風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作網(wǎng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B、不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買(mǎi)多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

　　C、商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策

　　D、商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金

　　【答案與解析】正確答案：C

　　C表述中出現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理很消極的態(tài)度，而且在表達(dá)上沒(méi)有教材中的嚴(yán)密和書(shū)面，很容易就判斷出該選項(xiàng)是有問(wèn)題的。本題比較簡(jiǎn)單，因?yàn)镈很快就解釋了C的錯(cuò)誤。對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)可以計(jì)提損失準(zhǔn)備或者分配資本金。

　　8、在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　A、內(nèi)部評(píng)級(jí)法 B、基本指標(biāo)法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、高級(jí)計(jì)量法

　　【答案與解析】正確答案：D

　　標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條產(chǎn)品線，基本指標(biāo)法用不到計(jì)量系統(tǒng)，只有高級(jí)計(jì)量法符合題意。選D，考生不要把“內(nèi)部操作”看做是 “內(nèi)部評(píng)級(jí)法 ”的特征，內(nèi)部評(píng)級(jí)法是信用風(fēng)險(xiǎn)中的方法，它經(jīng)常作為干擾項(xiàng)出現(xiàn)，要尤為注意。

　　9下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是( )。

　　A、減少在不熟悉市場(chǎng)的交易 B、強(qiáng)化交易員限額交易制度

　　C、購(gòu)買(mǎi)未授權(quán)交易保險(xiǎn) D、為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

　　【答案與解析】正確答案：C

　　考 生要了解根據(jù)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)可以分為可規(guī)避的可降低的、可緩釋的、應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。本題中，四個(gè)選項(xiàng)分別就是控制這四種風(fēng)險(xiǎn)的 相應(yīng)措施。A是減少交易，是一種風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的措施。B是強(qiáng)化制度是對(duì)可降低的風(fēng)險(xiǎn)采取的措施。D是對(duì)必須要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)分配準(zhǔn)備金。只有C是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的措施。 通常，風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方案往往帶有一定的專業(yè)性，包括連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包，就是其中的保險(xiǎn)措施。

　　10、商業(yè)銀行面對(duì)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可 以通過(guò)( )來(lái)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

　　A、提高電子化水平以取代手工操作B 、制定連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　C、購(gòu)買(mǎi)電子保險(xiǎn) D、IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

　　【答案與解析】正確答案：A

　　題干中已經(jīng)指出信息基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損，為了不影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行，應(yīng)該輔助以手工操作，而A的方案恰恰相反。另外，換個(gè)角度解答此題，題目中已說(shuō)明是操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋，那么三種緩釋手段分別在B、C、D中有所體現(xiàn)了，只有A例外。

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     銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》各章知識(shí)點(diǎn)匯總