2013年《風險管理》第六章考點：流動性風險監(jiān)測與控制

　　2013年《風險管理》第六章考點：流動性風險監(jiān)測與控制

　　6.3 流動性風險監(jiān)測與控制

　　6.3.1 流動性風險預警

　　①內(nèi)部指標/信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關風險水平、盈利能力、資產(chǎn)質量，以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標變化。

　　②外部指標/信號主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標的變化。

　?、廴谫Y指標/信號主要包括商業(yè)銀行的負債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。

　　背景知識：國際最佳操作實踐

　　從審慎的角度出發(fā)，中國香港金融管理局要求商業(yè)銀行根據(jù)本行的風險狀況制定目標流動資產(chǎn)比例(高于法定最低流動資產(chǎn)比率水平，例如30%)，作為流動性風險預警信號。

　　6.3.2壓力測試

　　除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外，商業(yè)銀行還有必要定期進行壓力測試，根據(jù)不同的假設情況(可量化的極端范圍)進行流動性測算。

　　6.3.3 情景分析

　?、僬顩r。

　?、谏虡I(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機。

　?、勰撤N形式的整體市場危機，即在一個或多個市場，所有商業(yè)銀行的流動性都受到不同程度的影響。

　　6.3.4 流動性風險管理方法

　　1.對本幣的流動性風險管理

　　第一步，設立相應的比率/指標，判斷流動性變化趨勢。

　　第二步，計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求。

　　(1)商業(yè)銀行負債的流動性需求

　　通?？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類：

　　第一類，敏感負債

　　第二類，脆弱資金

　　第三類，核心存款

　　(2)商業(yè)銀行總的流動性需求

　　商業(yè)銀行總的流動性需求=負債流動性需求+貸款流動性需求

　　第三步，根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口。

　　2.對外幣的流動性風險管理

　　高級管理層應當首先明確外幣流動性的管理架構;其次是制定各幣種的流動性管理策略;最后，商業(yè)銀行應當制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃。通常包括兩種方式：

　?、偈褂帽編刨Y源并通過外匯市場將其轉為外幣，或使用該外匯的備用資源。

　　②管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排。

　　3.制定流動性應急計劃

　　①危機處理方案。

　?、趶浹a現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　商業(yè)銀行除了應當逐步借鑒和掌握先進的流動性管理知識和技術外，針對我國當前的經(jīng)濟形勢和市場發(fā)展現(xiàn)狀，還應當重視以下流動性風險管理工作：

　?、偬岣吡鲃有怨芾淼念A見性。

　?、诮⒍鄬哟蔚牧鲃有云琳?。

　　③通過金融市場控制風險。

　　巴塞爾委員會關于銀行流動性管理的穩(wěn)健原則

　　1.建立流動性管理架構

　　2.計量和監(jiān)測凈融資需求的能力

　　3.管理市場進入的能力

　　4.應急計劃

　　5.對外匯的流動性管理

　　6.流動性風險管理的內(nèi)部控制

　　7.信息披露

　　8.監(jiān)管機構的作用

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