2013年《風險管理》第六章考點:流動性風險監(jiān)測與控制
2013年《風險管理》第六章考點:流動性風險監(jiān)測與控制
6.3 流動性風險監(jiān)測與控制
6.3.1 流動性風險預警
①內(nèi)部指標/信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關風險水平、盈利能力、資產(chǎn)質量,以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標變化。
②外部指標/信號主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標的變化。
?、廴谫Y指標/信號主要包括商業(yè)銀行的負債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。
背景知識:國際最佳操作實踐
從審慎的角度出發(fā),中國香港金融管理局要求商業(yè)銀行根據(jù)本行的風險狀況制定目標流動資產(chǎn)比例(高于法定最低流動資產(chǎn)比率水平,例如30%),作為流動性風險預警信號。
6.3.2壓力測試
除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外,商業(yè)銀行還有必要定期進行壓力測試,根據(jù)不同的假設情況(可量化的極端范圍)進行流動性測算。
6.3.3 情景分析
?、僬顩r。
?、谏虡I(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機。
?、勰撤N形式的整體市場危機,即在一個或多個市場,所有商業(yè)銀行的流動性都受到不同程度的影響。
6.3.4 流動性風險管理方法
1.對本幣的流動性風險管理
第一步,設立相應的比率/指標,判斷流動性變化趨勢。
第二步,計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求。
(1)商業(yè)銀行負債的流動性需求
通??梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類:
第一類,敏感負債
第二類,脆弱資金
第三類,核心存款
(2)商業(yè)銀行總的流動性需求
商業(yè)銀行總的流動性需求=負債流動性需求+貸款流動性需求
第三步,根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口。
2.對外幣的流動性風險管理
高級管理層應當首先明確外幣流動性的管理架構;其次是制定各幣種的流動性管理策略;最后,商業(yè)銀行應當制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃。通常包括兩種方式:
?、偈褂帽編刨Y源并通過外匯市場將其轉為外幣,或使用該外匯的備用資源。
②管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況,為其建立單獨的備用流動性安排。
3.制定流動性應急計劃
①危機處理方案。
?、趶浹a現(xiàn)金流量不足的工作程序。
商業(yè)銀行除了應當逐步借鑒和掌握先進的流動性管理知識和技術外,針對我國當前的經(jīng)濟形勢和市場發(fā)展現(xiàn)狀,還應當重視以下流動性風險管理工作:
?、偬岣吡鲃有怨芾淼念A見性。
?、诮⒍鄬哟蔚牧鲃有云琳?。
③通過金融市場控制風險。
巴塞爾委員會關于銀行流動性管理的穩(wěn)健原則
1.建立流動性管理架構
2.計量和監(jiān)測凈融資需求的能力
3.管理市場進入的能力
4.應急計劃
5.對外匯的流動性管理
6.流動性風險管理的內(nèi)部控制
7.信息披露
8.監(jiān)管機構的作用
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