2013年銀行從業(yè)考試《風險管理》復習：戰(zhàn)略風險管理

　　2013年銀行從業(yè)考試《風險管理》復習：戰(zhàn)略風險管理

　　戰(zhàn)略風險管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法，得到國際上越來越多的金融機構特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。

　　商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理具有雙重內涵：

　　一是商業(yè)銀行針對政治、經濟、社會、科技等外部環(huán)境和內部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失。

　　二是商業(yè)銀行從長期、戰(zhàn)略的高度，良好規(guī)劃和實施信用、市場、操作、流動性以及聲譽風險管理，確保商業(yè)銀行健康、持久運營。

　　一、戰(zhàn)略風險管理的作用：長期的戰(zhàn)略性投資

　　戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質上，商業(yè)銀行可以在短期內便體會到戰(zhàn)略風險管理的諸多益處：

　　比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件;

　　全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風險挑戰(zhàn)轉變?yōu)槌砷L機會;

　　對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失;

　　避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險;

　　優(yōu)化經濟資本配置，并降低資本使用成本;

　　強化內部控制系統(tǒng)和流程;

　　避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。

　　簡言之，戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

　　知識要點：

　　商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風險管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風險管理的基本假設：

　　(1)準確預測未來風險事件的可能性是存在的。

　　(2)預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失。

　　(3)如果對未來風險加以有效管理和利用，風險由可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會。

　　二、基本做法：

　　明確董事會和高級管理層的責任

　　董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置戰(zhàn)略風險管理/規(guī)劃部門，負責識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風險。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。

　　董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

　　建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程：戰(zhàn)略風險識別、戰(zhàn)略風險評估、監(jiān)測和報告

　　與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起。

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　　(1)戰(zhàn)略風險識別

　　商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性，為實現(xiàn)這些目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷，為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏，以及整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證。

　　在商業(yè)銀行內部經營管理活動中，戰(zhàn)略風險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別。

　?、僭诤暧^戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險。

　?、谠谥杏^管理層面，業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務拓展等涉及短期利益的經營/管理活動存在戰(zhàn)略風險。

　　③在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風險管理意識。

　　表7―2 商業(yè)銀行面臨的外部風險

　　行業(yè)風險　　商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產品/服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象

　　競爭對手風險　　越來越多的非銀行類金融服務機構在提供更加便利和多元化的金融服務，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額

　　客戶風險經濟發(fā)展及節(jié)場波動同樣導致客戶風險/投資偏好發(fā)生轉變，客戶維權意識和議價能力也顯著增強

　　品牌風險激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產品/服務的品牌管理質量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間

　　技術風險　　商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻惟

　　項目風險　　商業(yè)銀行同樣面臨諸如產品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設失敗、進入新市場失敗、兼并/收購失敗等風險

　　其他外部風險　　政治動蕩、經濟惡化、社會道德水準下降等外部環(huán)境的變化，都將對商業(yè)銀行的管理質量、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展造成嚴重威脅

　　商業(yè)銀行正確識別來自于內、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?，適時采取研發(fā)新產品/服務、需求創(chuàng)新、業(yè)務拓展等戰(zhàn)略性措施，提高盈利能力并確保競爭優(yōu)勢。

　　(2)戰(zhàn)略風險評估

　　與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險也是無形的，因此很難量化。在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的老師負責審核一些技術性較強的假設條件，如整體經濟指標、利率變化/預期、信用風險參數(shù)等;然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風險的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序并制訂具有針對性的戰(zhàn)略實施方案(見表7―3)。

　　表7―3 戰(zhàn)略風險評估及實施方案

　　風險影響戰(zhàn)略實施方案

　　顯著采取必要的管理措施必須采取管理措施、密切關注盡量避免或高度重視

　　中度可接受風險、持續(xù)監(jiān)測應當采取管理措施必須采取管理措施

　　輕微接受風險可接受風險、持續(xù)監(jiān)測采取管理措施、持續(xù)監(jiān)測

　　風險發(fā)生可能性低中高

　　(3)監(jiān)測和報告

　　商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。董事會和高級管理層應當定期審視和討論戰(zhàn)略風險分析/監(jiān)測報告，對未來戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案進行調整。內部審計部門應當定期審核商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理流程。

　　采取適當?shù)膽?zhàn)略風險管理辦法：

　　戰(zhàn)略風險管理的最有效的方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內。

　　其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經營特色。

　　最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面。

　　最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應用于各主要業(yè)務領域。

　　戰(zhàn)略風險管理的另一重要工具是經濟資本配置。

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