2013年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬練習(xí)及答案三

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　　1、壓力測試是為了衡量(  )

　　A、正常風(fēng)險

　　B、極端情況的風(fēng)險

　　C、風(fēng)險價值

　　D、違約概率

　　2、CeDtMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為(  )

　　A、企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)

　　B、企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)

　　C、企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)

　　D、企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)

　　3、以下屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有(  )

　　A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

　　B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

　　C、缺口分析與久期分析法的提出

　　D、羅斯提出套利定價理論

　　4、以下對正態(tài)分布的描述正確的是(  )

　　A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

　　B、整個正態(tài)曲線下的面積為1

　　C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

　　D、正態(tài)曲線是遞增的

　　5、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于(  )后的資本協(xié)議征求意見稿。

　　A、1998年5月

　　B、1999年6月

　　C、2001年1月

　　D、2003年4月

　　6(  )是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。

　　A、流動性風(fēng)險

　　B、戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C、操作風(fēng)險

　　D、法律風(fēng)險

　　7、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是(  )

　　A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)

　　D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本

　　8、以下關(guān)于采取高級計(jì)量法的論述，不正確的是(  )

　　A、商業(yè)銀行必須首先滿足巴塞爾委員會提出的資格要求

　　B、商業(yè)銀行必須滿足巴塞爾委員會提出的定性和定量標(biāo)準(zhǔn)

　　C、已經(jīng)采用了高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，可以根據(jù)自己的實(shí)際情況，回到相對簡單的計(jì)量方法

　　D、高級計(jì)量法的風(fēng)險敏感性非常強(qiáng)

　　9、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于(  )業(yè)務(wù)。

　　A、信用擔(dān)保

　　B、貸款

　　C、衍生品交易

　　D、同業(yè)交易

　　10、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施 (  )

　　A風(fēng)險分散

　　B、風(fēng)險對沖

　　C、風(fēng)險規(guī)避

　　D、風(fēng)險補(bǔ)償

　　參考答案：1-5 BAABB 6-10 BBCBD