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銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險(xiǎn)管理)判斷題:政府債券

更新時(shí)間:2013-08-15 13:45:26 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險(xiǎn)管理)判斷題:政府債券

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  1.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值,當(dāng)收益率曲線變陡時(shí),該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降( )

  2.現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易屬于衍生產(chǎn)品。 ( )

  3.一家銀行以1年期的存款為資金來(lái)源發(fā)放l年期的貸款,該銀行不會(huì)面臨因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來(lái)的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

  4.如果銀行有專用的期權(quán)計(jì)價(jià)模式,應(yīng)采用簡(jiǎn)化的計(jì)算方法計(jì)量期權(quán)敞口頭寸。 ( )

  5.久期分析已經(jīng)成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo),也是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)( )

  6.敏感性分析是指研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響( )

  7.壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承擔(dān)能力。 ( )

  參考答案:√××××,√√√

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