2013銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題(2):單選題

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　　一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　以下關(guān)于久期的論述正確的是( )。

　　A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]久期的絕對(duì)值和風(fēng)險(xiǎn)利率正相關(guān)，久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。故選A。

　　第2題

　　根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn,SR=1-MMR，(SR為每年的存活率，MMR為邊際死亡率)計(jì)算得1.36%。故選C。

　　第3題

　　某企業(yè)2008年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2007：末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.5.00%

　　B.4.00%

　　C.3.33%

　　D.3.00%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)。根據(jù)題目計(jì)算得：4%。故選B。

　　第4題

　　下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.改變市場(chǎng)定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]B項(xiàng)屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn);A、C項(xiàng)屬于可緩解的風(fēng)險(xiǎn)。故選D。

　　第5題

　　利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為( )。

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)所存在的差異。故選A。

　　第6題

　　( )是指通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。

　　A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C.感知風(fēng)險(xiǎn)

　　D.分析風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：前者是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);后者是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。故選C。

　　第7題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

　　B.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。B、C、D三項(xiàng)均正確。故選A。

　　第8題

　　一家銀行出售信用違約互換時(shí)，將會(huì)( )。

　?、?得到投資收益而沒(méi)有任何資金成本

　　Ⅱ.提高銀行的總風(fēng)險(xiǎn)

　?、?為了得到投資收益應(yīng)承諾在發(fā)生信用事件時(shí)進(jìn)行償付

　?、?如果發(fā)生信用事件要進(jìn)行常規(guī)性支付

　　A.Ⅰ、Ⅳ

　　B.Ⅱ、Ⅲ

　　C.僅有Ⅰ

　　D.僅有Ⅳ

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]銀行出售信用違約互換(保護(hù)賣(mài)方)將會(huì)得到投資收益，條件是其要承諾發(fā)生信用事件時(shí)要進(jìn)行償付;由于信用事件具有不確定性，因此出售信用違約互換會(huì)提高銀行的總風(fēng)險(xiǎn)。故選B。

　　第9題

　　對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的計(jì)算方法不包括( )。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。故選C。

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　　第10題

　　如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)。下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B.核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C.流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D項(xiàng)應(yīng)為按照本幣和外幣分別計(jì)算。故選D。

　　第11題

　　某企業(yè)2008年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]凈利潤(rùn)=銷售收入×銷售凈利率=20×12%=2.4(億元);凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100%=2.4÷[(40+55)÷2]×1OO%≈5.05%。故選D。

　　第12題

　　商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括( )。

　　A.公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.合規(guī)文化

　　C.信息系統(tǒng)建設(shè)

　　D.外部控制體系

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化及信息系統(tǒng)4項(xiàng)要素，對(duì)有效管理與控制操作風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。D項(xiàng)不包括在內(nèi)。故選D。

　　第13題

　　外部評(píng)級(jí)主要依靠( )。

　　A.老師定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對(duì)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]外部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估，主要依靠老師定性分析。故選A。

　　第14題

　　下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是( )。

　　A.不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%

　　C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/貸款類資產(chǎn)總額×100%

　　D.貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]單一客戶貸款集中度一最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%。故選C。

　　第15題

　　風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。故選C。

　　第16題

　　下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀層面內(nèi)容的是( )。

　　A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)

　　B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品

　　C.是否忽視對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)管理的約束

　　D.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]AD項(xiàng)是宏觀戰(zhàn)略層面，C項(xiàng)是微觀執(zhí)行層面。故選B。

　　第17題

　　以下不是缺口分析的局限性的一項(xiàng)是( )。

　　A.忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

　　B.只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，也未考慮支付時(shí)間的變化

　　C.當(dāng)利率的變動(dòng)大于1%時(shí)，結(jié)果不準(zhǔn)確

　　D.不能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]缺口分析的局限性表現(xiàn)在4個(gè)方面：①忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異;②只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，也未考慮支付時(shí)間的變化：③不能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響;④只能反映利率變動(dòng)的短期影響。C選項(xiàng)是久期分析的局限性。故選C。

　　第18題

　　我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是( )。

　　A.信息系統(tǒng)升級(jí)換代

　　B.合規(guī)問(wèn)題

　　C.員工的知識(shí)或技能培養(yǎng)

　　D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是合規(guī)問(wèn)題。故選B。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個(gè)人理財(cái)考前預(yù)測(cè)試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人在線報(bào)名流程

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　　第19題

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是( )。

　　A.制定監(jiān)管措施+收集評(píng)級(jí)信息+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果+整理評(píng)級(jí)檔案

　　B.收集評(píng)級(jí)信息+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果+制定監(jiān)管措施+整理評(píng)級(jí)檔案

　　C.制定監(jiān)管措施+整理評(píng)級(jí)檔案+收集評(píng)級(jí)信息+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果

　　D.整理評(píng)級(jí)檔案+收集評(píng)級(jí)信息+制定監(jiān)管措施+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是收集評(píng)級(jí)信息+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果+制定監(jiān)管措施+整理評(píng)級(jí)檔案。故選B。

　　第20題

　　某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，其中在期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A.17.1%

　　B.12.5%

　　C.14%

　　D.11.3%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。

　　第21題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失

　　D.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]通過(guò)常識(shí)判斷可知，最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源應(yīng)為貸款而不是存款。B項(xiàng)中的“只存在”使得該選項(xiàng)十有八九是錯(cuò)誤選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。D項(xiàng)中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是“忽略不計(jì)”的，這種說(shuō)法與要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行謹(jǐn)慎管理的大方向相悖，可直接認(rèn)定是錯(cuò)誤表述。對(duì)于衍生品而言，由于衍生品的名義價(jià)值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第22題

　　銀行在特定的利率變化情況下，各個(gè)時(shí)段的敏感性權(quán)重通常是由假定的利率變動(dòng)乘以該時(shí)段頭寸的假定平均久期來(lái)確定的方法稱為( )。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)久期分析法

　　B.精確久期分析法

　　C.平均久期分析法

　　D.有效久期分析法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B項(xiàng)精確久期分析法是指通過(guò)計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債和表外頭寸的精確久期來(lái)計(jì)量市場(chǎng)利率變化所產(chǎn)生的影響，從而消除加總頭寸/現(xiàn)金流量時(shí)可能產(chǎn)生的誤差;D項(xiàng)有效久期分析法是對(duì)不同的時(shí)段運(yùn)用不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，更好地反映市場(chǎng)利率的顯著變動(dòng)所導(dǎo)致的價(jià)格的非線性變化的方法。

　　第23題

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的兩個(gè)環(huán)節(jié)包括( )。

　　A.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C.檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn)

　　D.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A

　　第24題

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)方法、假設(shè)前提和參數(shù)設(shè)置可以有多種選擇，從審慎監(jiān)管的角度出發(fā)，對(duì)一些參數(shù)，如持有期作出了相對(duì)保守的規(guī)定。巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期長(zhǎng)度為( )個(gè)營(yíng)業(yè)日。

　　A.12

　　B.10

　　C.7

　　D.2

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求有：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第25題

　　下列各項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是( )。

　　A.相關(guān)性

　　B.可測(cè)量性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性

　　D.特色性

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個(gè)原則：①相關(guān)性;②可測(cè)量性;③風(fēng)險(xiǎn)敏感性;④實(shí)用性

　　第26題

　　使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，需要考慮未來(lái)可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過(guò)加總( )得出監(jiān)管資本要求。

　　A.災(zāi)難性損失;預(yù)期損失

　　B.災(zāi)難性損失;非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失;意外損失

　　D.預(yù)期損失;非預(yù)期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過(guò)加總預(yù)期損失(EL)和非預(yù)期損失(UL)得出監(jiān)管資本要求，除非商業(yè)銀行表明在內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)踐中能足以準(zhǔn)確計(jì)算出預(yù)期損失。

　　第27題

　　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分為：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列各項(xiàng)屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.操作失誤

　　B.人力資源配置不當(dāng)

　　C.欺詐

　　D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]控制派生風(fēng)險(xiǎn)是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，如增加人工授權(quán)控制環(huán)節(jié)后所派生的內(nèi)部欺詐等風(fēng)險(xiǎn)。AC兩項(xiàng)屬于流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個(gè)人理財(cái)考前預(yù)測(cè)試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人在線報(bào)名流程

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　　第28題

　　年中國(guó)四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這是由( )引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.監(jiān)管規(guī)定

　　B.自然災(zāi)害

　　C.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　D.洗錢(qián)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]由于自然因素造成的商業(yè)銀行財(cái)產(chǎn)損失，包括火災(zāi)、洪水、地震等。

　　第29題

　　商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，必須對(duì)客戶的基本情況和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的信息進(jìn)行全面了解。申請(qǐng)授信的客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括稅務(wù)部門(mén)年檢合格的稅務(wù)登記證明和近( )年稅務(wù)部門(mén)納稅證明資料復(fù)印件。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　【正確答案】：A

　　第30題

　　采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.06億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.25億元，則違約損失率為( )。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.82.4%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]回收現(xiàn)金流法公式：違約損失率=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)÷違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。代入數(shù)據(jù)，違約損失率=1-(1.06-0.84)÷1.25=82.4%。

　　第31題

　　有關(guān)商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，以下說(shuō)法正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求

　　B.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門(mén)必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門(mén)密切聯(lián)系

　　C.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與

　　D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則，具體來(lái)說(shuō)：①內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與;②內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求;③內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)反饋和糾正;④內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門(mén)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門(mén)，并有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道。

　　第32題

　　商業(yè)銀行總行應(yīng)當(dāng)適當(dāng)核定分支機(jī)構(gòu)的資金業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)限，并對(duì)分支機(jī)構(gòu)的資金業(yè)務(wù)( )檢查，對(duì)異常資金交易和資金變動(dòng)建立有效的預(yù)警和處理機(jī)制。

　　A.不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)

　　B.定期進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)

　　C.定期進(jìn)行

　　D.不定期進(jìn)行

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行總行應(yīng)當(dāng)根據(jù)分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理水平，適當(dāng)核定分支機(jī)構(gòu)的資金業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)限，并對(duì)分支機(jī)構(gòu)的資金業(yè)務(wù)定期進(jìn)行檢查，對(duì)異常資金交易和資金變動(dòng)建立有效的預(yù)警和處理機(jī)制。

　　第33題

　　貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為。下列各項(xiàng)不屬于其主要目的的是( )。

　　A.分散風(fēng)險(xiǎn)

　　B.增加收益

　　C.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　D.實(shí)現(xiàn)利益共享

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]貸款轉(zhuǎn)讓主要為了實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移，增加自己的收益(而不是利益共享)。

　　第34題

　　遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括( )。

　　A.即期匯率

　　B.兩種貨幣之間的利率差

　　C.期限

　　D.交易金額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]遠(yuǎn)期匯率是交易雙方達(dá)成外匯買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，約定在未來(lái)某一時(shí)間進(jìn)行外匯實(shí)際交割所使用的匯率。它可以通過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利原理推導(dǎo)出來(lái)，即兩種貨幣按照該遠(yuǎn)期匯率用各自的利率分別折現(xiàn)后的比率就等于這兩種貨幣的即期匯率。由此可以看出ABC三項(xiàng)都是決定遠(yuǎn)期匯率的因素。D項(xiàng)交易金額是日常記錄的交易額，并不決定遠(yuǎn)期匯率。

　　第35題

　　已知商業(yè)銀行期初貸款余額為80億元，期末貸款余額為100億元，核心貸款期初余額35億元，期末余額45億元，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為40億元，期末余額為50億元，那么該銀行借入資金的需求為( )億元。

　　A.30

　　B.60

　　C.90

　　D.95

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]融資需求(借入資金)=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn);融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。貸款平均額=(期初貸款余額+期末貸款余額)/2=90億元，核心存款平均額=(核心貸款期初余額+核心貸款期末余額)/2=40億元，流動(dòng)性資產(chǎn)=(期初余額+期末余額)/2=45億元，該銀行借入資金的需求=90-40+45=95億元。

　　第36題

　　引起操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素之一是失職違規(guī)，下列各項(xiàng)不屬于此情形的是( )。

　　A.對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)

　　B.從事未授權(quán)交易的情形

　　C.支配超出權(quán)限資金額度的情形

　　D.多戶頭支票欺詐的情形

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]失職違規(guī)的情形包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)。員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)屬于內(nèi)部欺詐行為。

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　　第37題

　　當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高，期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是( )。

　　A.正向收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.水平收益率曲線

　　D.波動(dòng)收益率曲線

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：①正向收益率曲線，它意味著在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越高，這是收益率曲線最為常見(jiàn)的形態(tài);②反向收益率曲線，它表明在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越低。當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，也可能出現(xiàn)期限短的收益率高于期限長(zhǎng)的收益率的反向收益率曲線;③水平收益率曲線，表明收益率的高低與投資期限的長(zhǎng)短無(wú)關(guān);④波動(dòng)收益率曲線，表明收益率隨投資期限的不同，呈現(xiàn)出波浪變動(dòng)，也就意味著社會(huì)經(jīng)濟(jì)未來(lái)有可能出現(xiàn)波動(dòng)。

　　第38題

　　下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是( )。

　　A.資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額

　　B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

　　C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)/資產(chǎn)總額

　　D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/資產(chǎn)總額

　　第39題

　　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素主要通過(guò)( )來(lái)影響貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

　　C.借款人所在行業(yè)狀況

　　D.借款人競(jìng)爭(zhēng)能力狀況

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反映出來(lái)。

　　第40題

　　中國(guó)人民銀行從2004年開(kāi)始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度表明( )。

　　A.央行為商業(yè)銀行提供便利的政策

　　B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制更完善

　　C.商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.央行對(duì)流動(dòng)性管理不善的商業(yè)銀行開(kāi)始給予“經(jīng)濟(jì)懲罰”

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度，表明了央行對(duì)流動(dòng)性管理不善的商業(yè)銀行開(kāi)始給予一定程度的“經(jīng)濟(jì)懲罰”，結(jié)束了商業(yè)銀行長(zhǎng)期以來(lái)既不需要承擔(dān)最終流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，又不必為管理不善付出較高成本的局面，迫使商業(yè)銀行把加強(qiáng)流動(dòng)性管理提升到一個(gè)更高的戰(zhàn)略地位。

　　第41題

　　客戶信用評(píng)級(jí)所使用的老師判斷法中，與市場(chǎng)有關(guān)的因素不包括( )。

　　A.聲譽(yù)

　　B.利率水平

　　C.經(jīng)濟(jì)周期

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]客戶信用評(píng)級(jí)所使用的老師判斷法中，與市場(chǎng)有關(guān)的因素包括：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平，不包括聲譽(yù)。

　　第42題

　　下列指標(biāo)中，屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是( )。

　　A.凈資產(chǎn)負(fù)債率

　　B.流動(dòng)比率

　　C.管理層素質(zhì)

　　D.現(xiàn)金比率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]統(tǒng)觀本題四個(gè)選項(xiàng)中，C項(xiàng)是例外，再分析題干中“基本面”指標(biāo)，可以確定只有C項(xiàng)是基本面，其他三個(gè)指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

　　第43題

　　下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

　　B.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

　　C.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]市值重估是指對(duì)交易賬戶頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。直觀上看，就是要以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，盡可能地按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。另外，要注意的是，在做計(jì)量數(shù)值的工作時(shí)，有現(xiàn)實(shí)可依的數(shù)據(jù)總是要強(qiáng)于模型推導(dǎo)出來(lái)的數(shù)值，所以“一切以市場(chǎng)為準(zhǔn)繩”，在沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格可以依據(jù)的時(shí)候，再考慮按模型確定的價(jià)值。A、B項(xiàng)是我們經(jīng)常遇到的知識(shí)點(diǎn)，C項(xiàng)是對(duì)模型計(jì)值的解釋。

　　第44題

　　下列各項(xiàng)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的描述，哪一項(xiàng)是正確的?( )

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)管理者對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)有最主要的責(zé)任

　　B.巴塞爾委員會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義包括了法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量需要評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性以及其嚴(yán)重程度

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)有著明確的界線，如信用風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理的領(lǐng)域在于操作領(lǐng)域，并且還要接受高級(jí)管理層的監(jiān)督，操作風(fēng)險(xiǎn)管理者對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理并不負(fù)最主要責(zé)任;B項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn);D項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)是交織在一起的，有時(shí)難以區(qū)分。

　　第45題

　　經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行為應(yīng)對(duì)未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)( )而持有的資本，其規(guī)模取決于自身的( )和風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A.災(zāi)難性損失;實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B.非預(yù)期損失;實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.災(zāi)難性損失;預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D.非預(yù)期損失;預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。根據(jù)經(jīng)濟(jì)資本的定義，經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多;反之則要求的經(jīng)濟(jì)資本就少。

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　　第46題

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的β值的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.交易和銷售對(duì)應(yīng)的β值為8%

　　B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的β值為12%

　　C.支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的β值為15%

　　D.金融公司對(duì)應(yīng)的β值為18%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A項(xiàng)應(yīng)為18%，B項(xiàng)應(yīng)為15%，C項(xiàng)應(yīng)為18%。

　　第47題

　　為商業(yè)銀行投保，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)被保險(xiǎn)人發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，承保人按照保險(xiǎn)合同的約定責(zé)任給予被保險(xiǎn)人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。這種風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]A項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，題中所述屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移;B項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償;C項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法;D項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第48題

　　已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總負(fù)債為800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于( )年。

　　A.1.5

　　B.-1.5

　　C.2.8

　　D.3.5

　　【正確答案】：C

　　第49題

　　下列計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.市值敏感度=修正持續(xù)期缺口×1%/年

　　B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(可疑類貸款+關(guān)注類貸款+次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]撥備覆蓋率屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，其公式為：拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　第50題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是( )。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]按照從簡(jiǎn)單到高級(jí)的順序記憶這三種方法，就是基本標(biāo)準(zhǔn)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法。

　　第51題

　　商業(yè)銀行采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某筆違約貸款的違約損失率時(shí)，若該筆貸款的回收金額為2億元，回收成本為1.5億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為3億元，則該筆貸款的違約損失率約為( )。

　　A.83.3%

　　B.46.7%

　　C.33.3%

　　D.50%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]違約損失率(Loss Given Default，縮寫(xiě)LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即違約損失率=損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=(3-2)+1.5/3=83.3%。

　　第52題

　　《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中關(guān)于資本充足率的信息披露，主要包括五項(xiàng)內(nèi)容，( )不屬于這五項(xiàng)之一。

　　A.資本充足率

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.存貸比率

　　D.資本

　　【正確答案】：C

　　第53題

　　經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的( )。

　　A.預(yù)期損失

　　B.消耗性損失

　　C.災(zāi)難性損失

　　D.非預(yù)期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)一定假設(shè)條件下所估計(jì)的最大損失，銀行為恰好保持其償付能力所要持有的各風(fēng)險(xiǎn)資本要素之和。銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中因承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而面臨潛在的損失可分為預(yù)期損失和非預(yù)期損失。預(yù)期損失以準(zhǔn)備金的形式計(jì)入銀行經(jīng)營(yíng)成本;非預(yù)期損失需要銀行的經(jīng)濟(jì)資本來(lái)覆蓋。

　　第54題

　　如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有1O筆貸款違約的概率是( )。

　　A.0.020

　　B.0.019

　　C.0.018

　　D.0.013

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在Credit Risk+模型中，貸款組合的違約率服從泊松分布。這樣，在一個(gè)貸款組合里，發(fā)生n筆貸款違約的概率為：Prob(n筆貸款違約)=eΛ(-m)×mΛn/n!，式中，e=2.71828，m為貸款組合平均違約率×100(例如，一個(gè)組合的平均違約率為3%，那么m=3)，n為實(shí)際違約的貸款數(shù)量。根據(jù)題意，Prob(10筆貸款違約)=eΛ(-5)×5Λ10/10!=1.813%，C項(xiàng)0.018最接近。

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　　第55題

　　( )是衡量利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響程度，以及對(duì)其流動(dòng)性的作用效果。

　　A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

　　B.現(xiàn)金流分析

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】：D

　　第56題

　　現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對(duì)方商業(yè)銀行屬于( )。

　　A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　D.結(jié)算支付錯(cuò)誤

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]結(jié)算/支付錯(cuò)誤是指因商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲，如現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對(duì)方商業(yè)銀行等。

　　第57題

　　某交易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門(mén)總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.8.7%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]已知各種資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，直接將各種資產(chǎn)的收益率與所占比例加權(quán)平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×10%+40%×12%=10.4%。

　　第58題

　　下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]一般來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比較難以降低，而風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不僅可以對(duì)沖非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第59題

　　在2004年銀監(jiān)會(huì)明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分之前，銀行普遍都沒(méi)有設(shè)立交易賬戶。下列各項(xiàng)不屬于其主要原因的是( )。

　　A.很多銀行缺乏對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和重視

　　B.在銀行賬戶和交易賬戶劃分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人員甚至完全不了解交易賬戶的概念和內(nèi)容等

　　C.一旦設(shè)立交易賬戶，自營(yíng)交易的盈虧就會(huì)由暗變明，交易人員將很難進(jìn)行“尋利性交易”

　　D.銀行賬戶頭寸轉(zhuǎn)到交易賬戶會(huì)受到嚴(yán)格限制

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D項(xiàng)一旦設(shè)立交易賬戶，由于交易賬戶頭寸轉(zhuǎn)到銀行賬戶會(huì)受到嚴(yán)格限制，因此，交易員基本不可能再通過(guò)利用銀行賬戶將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券等方式隱瞞交易損失。

　　第60題

　　中國(guó)香港金融管理局建議商業(yè)銀行應(yīng)保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)負(fù)債的( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]中國(guó)香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%。除此之外，中國(guó)香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的10%，1個(gè)月內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的20%。

　　第61題

　　在credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )。

　　A.執(zhí)行價(jià)格

　　B.時(shí)間價(jià)值

　　C.內(nèi)在價(jià)值

　　D.期權(quán)費(fèi)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]股東初始投資，就是買(mǎi)入一個(gè)期權(quán)，這個(gè)價(jià)格就是該期權(quán)的期權(quán)費(fèi)。

　　第62題

　　目前，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請(qǐng)人由于內(nèi)外部因素變化而無(wú)力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行將通過(guò)( )的方式來(lái)防范可能出現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.向中央銀行借款

　　C.增加所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)

　　D.信貸額趨嚴(yán)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A項(xiàng)，不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范措施;B項(xiàng)，可以在一定程度上緩解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，但是要考慮外部融資成本;D項(xiàng)，信貸的發(fā)放是銀行收入的主要來(lái)源，限制了信貸額度，也限制了利潤(rùn)來(lái)源。

　　第63題

　　( )是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金的能力。

　　A.負(fù)債流動(dòng)性

　　B.資產(chǎn)流動(dòng)性

　　C.資本流動(dòng)性

　　D.貸款流動(dòng)性

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面。注意不要把資本與資產(chǎn)、貸款與負(fù)債混淆。資產(chǎn)的流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，即銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力;負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金，即籌資的能力。或者更通俗的理解：資產(chǎn)流動(dòng)性是指努力把自家資產(chǎn)變現(xiàn);負(fù)債流動(dòng)性是指努力獲取別家的資金。

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　　第64題

　　銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋( )。

　　A.違約損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.極端損失

　　D.預(yù)期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]預(yù)期損失是銀行可以預(yù)期的損失，既然可以預(yù)期估算出來(lái)，那么必然會(huì)用正常的經(jīng)濟(jì)收益來(lái)彌補(bǔ)這部分損失。

　　第65題

　　現(xiàn)金流分析中，新貸款凈增值=( )。

　　A.新貸款額+到期貸款+貸款出售

　　B.新貸款額-到期貸款+貸款出售

　　C.新貸款額-到期貸款-貸款出售

　　D.新貸款額+到期貸款-貸款出售

　　【正確答案】：C

　　第66題

　　商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能是由( )所引起的。

　　A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　B.負(fù)債業(yè)務(wù)

　　C.表外業(yè)務(wù)

　　D.以上都有可能

　　【正確答案】：D

　　第67題

　　信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對(duì)方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是( )。

　　A.住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.公用事業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)暴露按照客戶類型可以分為零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。前者包括一些余額較小、標(biāo)準(zhǔn)化且同質(zhì)的貸款(個(gè)人貸款、住房貸款、透支、個(gè)體或者私人企業(yè)貸款);后者主要是向企業(yè)/機(jī)構(gòu)用戶提供的國(guó)際和國(guó)內(nèi)貸款組合。這是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　第68題

　　在引起操作風(fēng)險(xiǎn)的原因中，抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于( )。

　　A.內(nèi)部流程

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.外部事件

　　D.人員因素

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。其中文件/合同缺陷又稱文件/合同瑕疵，主要表現(xiàn)為抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失等。

　　第69題

　　利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。

　　A.以長(zhǎng)期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源

　　B.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源

　　C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源

　　D.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果商業(yè)銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨利率的上升而增加，從而使銀行的未來(lái)收益減少、經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增大。ABC三項(xiàng)所述情形中，銀行資產(chǎn)、負(fù)債到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在較小或無(wú)差異，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　第70題

　　商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)，一般不包含( )。

　　A.違約損失

　　B.違約損失率

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.實(shí)際損失

　　【正確答案】：D

　　第71題

　　自我評(píng)估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過(guò)開(kāi)展( )，識(shí)別出全行經(jīng)營(yíng)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從損失金額和發(fā)生概率兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小。

　　A.重要崗位員工的操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.操作流程識(shí)別

　　C.非操作流程識(shí)別

　　D.全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　【正確答案】：D

　　第72題

　　估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率，估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少7年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

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　　第73題

　　以下( )屬于融資活動(dòng)的現(xiàn)金流入。

　　A.銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營(yíng)I生租賃等所收到的現(xiàn)金

　　B.收回投資

　　C.分得股利、利潤(rùn)或取得債券利息收入

　　D.發(fā)行債券或借款所收到的現(xiàn)金

　　【正確答案】：D

　　第74題

　　( )是金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值。

　　A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

　　B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

　　D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]A項(xiàng)指的是名義價(jià)值;C項(xiàng)指的是公允價(jià)值;D項(xiàng)指的是市值重估。

　　第75題

　　如果人民幣基礎(chǔ)利率低于美元基準(zhǔn)利率4個(gè)百分點(diǎn)，則根據(jù)利率平價(jià)理論，遠(yuǎn)期人民幣對(duì)美元應(yīng)更加傾向于( )。

　　A.升值

　　B.保持不變

　　C.貶值

　　D.隨機(jī)變化

　　【正確答案】：A

　　第76題

　　管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門(mén)對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用( )衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)影響。

　　A.質(zhì)量、數(shù)量、有效性

　　B.科學(xué)、合理、有效性

　　C.質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性

　　D.科學(xué)、數(shù)量、便捷性

　　【正確答案】：C

　　第77題

　　下列各項(xiàng)不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的是( )。

　　A.前臺(tái)交易

　　B.中臺(tái)信貸流程

　　C.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.后臺(tái)清算

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]資金交易業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動(dòng)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。

　　第78題

　　資產(chǎn)證券化屬于( )。

　　A.既是改善資產(chǎn)流動(dòng)性的措施，也是改善負(fù)債流動(dòng)性的措施

　　B.改善商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的措施

　　C.改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性的措施

　　D.以上都不對(duì)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]資產(chǎn)證券化是將缺乏流動(dòng)性但具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過(guò)結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化成可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券。最大優(yōu)勢(shì)就是改善資產(chǎn)的流動(dòng)性。

　　第79題

　　通?？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類，其中不包括( )。

　　A.基礎(chǔ)存款

　　B.敏感負(fù)債

　　C.脆弱資金

　　D.核心存款

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]通常可以將商業(yè)銀行的存款分為三類：第一類，敏感負(fù)債;第二類，脆弱資金;第三類，核心存款。

　　第80題

　　在法人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)中，超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國(guó)家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　A.評(píng)級(jí)授信

　　B.信貸審查

　　C.信貸調(diào)查

　　D.信貸審批

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]信貸審批的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)在：超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國(guó)家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款;授意或支持調(diào)查、審查部門(mén)撰寫(xiě)虛假調(diào)查、審查報(bào)告;暗示或明示貸審會(huì)審議通過(guò)不符合貸款條件的貸款。

　　第81題

　　商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指：在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，( )的構(gòu)成狀況。

　　A.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量

　　B.長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量

　　C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量

　　D.到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量

　　【正確答案】：D

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　　第82題

　　在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)，下列( )應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除。

　　A.在市場(chǎng)上出售、回購(gòu)或抵押融資

　　B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

　　C.存在嚴(yán)重問(wèn)題的貸款

　　D.抵押給第三方的資產(chǎn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類：①最具有流動(dòng)性的資產(chǎn);②其他可在市場(chǎng)上交易的證券;③商業(yè)銀行可出售的貸款組合;④流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。A項(xiàng)屬于第一類資產(chǎn);BC兩項(xiàng)屬于第四類資產(chǎn)。在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)，抵押給第三方的資產(chǎn)應(yīng)從上述各類資產(chǎn)中扣除。

　　第83題

　　當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)指的是( )。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　第84題

　　已知某商業(yè)銀行的資本總額為18億元，核心資本為12億元，附屬資本為6億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為92億元，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為25億元，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為( )。

　　A.4.2%

　　B.4.4%

　　C.5.6%

　　D.7.8%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)=(12+6)/(92+12.5×25)≈4.4%。

　　第85題

　　商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常可以分解為戰(zhàn)略層面、宏觀層面和微觀層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)地潛藏于這三個(gè)層面之中。有關(guān)商業(yè)銀行三個(gè)層面戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的判斷，下列錯(cuò)誤的是( )。

　　A.具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂

　　B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃都是在戰(zhàn)略層面上的

　　C.忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)，有可能在短期內(nèi)給商業(yè)銀行帶來(lái)爭(zhēng)議和法律訴訟，長(zhǎng)期則可能喪失寶貴的客戶資源

　　D.整體風(fēng)險(xiǎn)管理政策存在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的可能性較小，因此不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期性戰(zhàn)略

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃都是在宏觀層面上的。

　　第86題

　　假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計(jì)算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬(wàn)美元，監(jiān)管當(dāng)局為該銀行設(shè)定的附加因子為0.5，則當(dāng)期需要為該組合配置( )市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。

　　A.35萬(wàn)美元

　　B.10萬(wàn)美元

　　C.62.5萬(wàn)美元

　　D.5萬(wàn)美元

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR。

　　第87題

　　火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等屬于( )。

　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無(wú)能為力，但可以通過(guò)制訂應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　第88題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)，說(shuō)法有誤的是( )。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)(側(cè)重于定量分析)

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府或大企業(yè)

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)估計(jì)違約概率及違約風(fēng)險(xiǎn)暴露值，作為信用評(píng)級(jí)和分類管理的標(biāo)準(zhǔn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D項(xiàng)內(nèi)部評(píng)級(jí)估計(jì)違約概率及違約損失率，作為信用評(píng)級(jí)和分類管理的標(biāo)準(zhǔn)。

　　第89題

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包含( )。

　　A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

　　B.提升我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

　　C.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

　　D.努力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力

　　【正確答案】：B

　　第90題

　　商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.失誤樹(shù)分析方法

　　D.情景分析法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]制作清單就猶如日常記賬，是最基本、最簡(jiǎn)單的方法。商業(yè)銀行一般常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有：①制作風(fēng)險(xiǎn)清單是銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法;②老師調(diào)查列舉法是將面臨的風(fēng)險(xiǎn)一列出并按照標(biāo)準(zhǔn)分類;③情景分析法是通過(guò)有關(guān)的數(shù)據(jù)圖表曲線來(lái)模擬銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn);④分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素;⑤失誤樹(shù)分析法是一種圖解法，用來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷總結(jié)哪些失誤最可