2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》單選備考:自我評估法

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　　【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》單選備考訓(xùn)練匯總】

　　單選題

　　31.在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質(zhì)性意義。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　32.一般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括( )。

　　A.實際匯率變量

　　B.該國通貨膨脹率水平

　　C.違約史指標(biāo)

　　D.人口增長率

　　33.以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值

　　B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

　　34.影響期權(quán)價值的主要因素不包括( )。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格

　　B.期權(quán)的到期期權(quán)

　　C.外匯匯率的波動

　　D.即期市場價格的變化

　　35.人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是( )。

　　A.非流程風(fēng)險

　　B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險

　　C.控制派生風(fēng)險

　　D.以上都不是

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　　36.自我評估法的主要目標(biāo)是( )。

　　A.鼓勵各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制

　　B.鼓勵各級機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險，實現(xiàn)利益最大化

　　C.鼓勵各級機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍

　　D.鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理

　　37.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價值會( )。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.難以判斷

　　38.方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )。

　　A.方差 協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　39.用VaR計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　40.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小

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　　答案解析

　　31.[解析]答案為A。在這四種價值中，B、C、D項時市場價格的依賴性很強(qiáng)，只有名義價值是根據(jù)歷史成本反映出來的，所以不具有實質(zhì)性意義。

　　32.[解析]答案為D。影響國家主權(quán)評級的因素包括人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)，以及后來增加的利差變量，金融部門潛在問題資產(chǎn)占GDP的百分比、金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比、私人部門信貸增長的變化率和實際匯率變量。

　　33.[解析]答案為B。市場價值是在評估基準(zhǔn)日，資源的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價值。

　　34.[解析]答案為D。影響期權(quán)價值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格、期權(quán)的到期期權(quán)、外匯匯率的波動、貨幣利率。

　　35.[解析]答案為A。非流程風(fēng)險是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的，如人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險屬于非流程風(fēng)險。

　　36.[解析]答案為D。對自我評估法主要目標(biāo)的考查。自我評估法的主要目標(biāo)是鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理。

　　37.[解析]答案為B。利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，雖然上述安排已經(jīng)對收益率曲線的平行移動進(jìn)行對沖，但是該10年期政府債券多頭的經(jīng)濟(jì)價值還是會下降。

　　38.[解析]答案為B。歷史模擬法克服了方差 協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象;蒙特卡洛模擬法是一種全值估計方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動及“肥尾”問題。

　　39.[解析]答案為B。用VaR計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于3。

　　40.[解析]答案為c。債券A、B選項在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市場利率，則它們的久期相等。

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