2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》單選備考:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

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　　【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》單選備考訓(xùn)練匯總】

　　11.以下關(guān)于久期的論述正確的是()。

　　A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

　　12.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為()。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　13.某企業(yè)2008年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2007：末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為()。

　　A.5.00%

　　B.4.00%

　　C.3.33%

　　D.3.00%

　　14.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，正確的是()。

　　A.高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.改變市場(chǎng)定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

　　15.利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為()。

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

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　　16.()是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。

　　A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C.感知風(fēng)險(xiǎn)

　　D.分析風(fēng)險(xiǎn)

　　17.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是()。

　　A.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

　　B.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

　　18.一家銀行出售信用違約互換時(shí)，將會(huì)()。

　?、?得到投資收益而沒有任何資金成本

　　Ⅱ.提高銀行的總風(fēng)險(xiǎn)

　?、?為了得到投資收益應(yīng)承諾在發(fā)生信用事件時(shí)進(jìn)行償付

　　Ⅳ.如果發(fā)生信用事件要進(jìn)行常規(guī)性支付

　　A.Ⅰ、Ⅳ

　　B.Ⅱ、Ⅲ

　　C.僅有Ⅰ

　　D.僅有Ⅳ

　　19.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的計(jì)算方法不包括()。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　20.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)。下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是()。

　　A.流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B.核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C.流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算

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　　參考答案

　　11.A

　　[答案解析]久期的絕對(duì)值和風(fēng)險(xiǎn)利率正相關(guān)，久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。故選A.

　　12.C

　　[答案解析]CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，(SR為每年的存活率，MMR為邊際死亡率)計(jì)算得1.36%.故選C.

　　13.B

　　[答案解析]總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)。根據(jù)題目計(jì)算得：4%.故選B.

　　14.D

　　[答案解析]B項(xiàng)屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn);A、C項(xiàng)屬于可緩解的風(fēng)險(xiǎn)。故選D.

　　15.A

　　[答案解析]利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)?；鶞?zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)所存在的差異。故選A.

　　16.C

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：前者是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);后者是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。故選C.

　　17.A

　　[答案解析]按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。B、C、D三項(xiàng)均正確。故選A.

　　18.B

　　[答案解析]銀行出售信用違約互換(保護(hù)賣方)將會(huì)得到投資收益，條件是其要承諾發(fā)生信用事件時(shí)要進(jìn)行償付;由于信用事件具有不確定性，因此出售信用違約互換會(huì)提高銀行的總風(fēng)險(xiǎn)。故選B.

　　19.C

　　[答案解析]對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。故選C.

　　20.D

　　[答案解析]D項(xiàng)應(yīng)為按照本幣和外幣分別計(jì)算。故選D.

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