2014年銀行從業(yè)《風險管理》單選備考:資產收益率

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　　【2014年銀行從業(yè)《風險管理》單選備考訓練匯總】

　　51.商業(yè)銀行采用回收現(xiàn)金流法計算某筆違約貸款的違約損失率時，若該筆貸款的回收金額為2億元，回收成本為1.5億元，違約風險暴露為3億元，則該筆貸款的違約損失率約為()。

　　A.83.3%

　　B.46.7%

　　C.33.3%

　　D.50%

　　52.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中關于資本充足率的信息披露，主要包括五項內容，()不屬于這五項之一。

　　A.資本充足率

　　B.信用風險和市場風險

　　C.存貸比率

　　D.資本

　　53.經濟資本主要是用于規(guī)避銀行的()。

　　A.預期損失

　　B.消耗性損失

　　C.災難性損失

　　D.非預期損失

　　54.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有1O筆貸款違約的概率是()。

　　A.0.020

　　B.0.019

　　C.0.018

　　D.0.013

　　55.()是衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產和負債價值的影響程度，以及對其流動性的作用效果。

　　A.流動性比率/指標法

　　B.現(xiàn)金流分析

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

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　　56.現(xiàn)金未及時送達網點以及對方商業(yè)銀行屬于()。

　　A.財務/會計錯誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.交易/定價錯誤

　　D.結算支付錯誤

　　57.某交易部門持有三種資產，占總資產的比例分別為20%、40%、40%，三種資產對應的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產百分比收益率是()。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.8.7%

　　58.下列降低風險的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風險。

　　A.風險規(guī)避

　　B.風險轉移

　　C.風險對沖

　　D.風險分散

　　59.在2004年銀監(jiān)會明確要求商業(yè)銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分之前，銀行普遍都沒有設立交易賬戶。下列各項不屬于其主要原因的是()。

　　A.很多銀行缺乏對市場風險的認知和重視

　　B.在銀行賬戶和交易賬戶劃分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人員甚至完全不了解交易賬戶的概念和內容等

　　C.一旦設立交易賬戶，自營交易的盈虧就會由暗變明，交易人員將很難進行“尋利**易”

　　D.銀行賬戶頭寸轉到交易賬戶會受到嚴格限制

　　60.中國香港金融管理局建議商業(yè)銀行應保持7日內的負錯配金額不超過負債的()。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

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　　參考答案

　　51.A

　　[答案解析]違約損失率(Loss Given Default，縮寫LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，即違約損失率=損失/違約風險暴露=(3-2)+1.5/3=83.3%.

　　52.C

　　53.D

　　[答案解析]經濟資本是針對一定假設條件下所估計的最大損失，銀行為恰好保持其償付能力所要持有的各風險資本要素之和。銀行在業(yè)務經營中因承擔風險而面臨潛在的損失可分為預期損失和非預期損失。預期損失以準備金的形式計入銀行經營成本;非預期損失需要銀行的經濟資本來覆蓋。

　　54.C

　　[答案解析]在Credit Risk+模型中，貸款組合的違約率服從泊松分布。這樣，在一個貸款組合里，發(fā)生n筆貸款違約的概率為：Prob(n筆貸款違約)=eΛ(-m)×mΛn/n!，式中，e=2.71828，m為貸款組合平均違約率×100(例如，一個組合的平均違約率為3%，那么m=3)，n為實際違約的貸款數(shù)量。根據題意，Prob(10筆貸款違約)=eΛ(-5)×5Λ10/10!=1.813%，C項0.018最接近。

　　55.D

　　56.D

　　[答案解析]結算/支付錯誤是指因商業(yè)銀行結算支付系統(tǒng)失靈或延遲，如現(xiàn)金未及時送達網點以及對方商業(yè)銀行等。

　　57.B

　　[答案解析]已知各種資產占總資產的比例，直接將各種資產的收益率與所占比例加權平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×10%+40%×12%=10.4%.

　　58.D

　　[答案解析]一般來說，系統(tǒng)風險比較難以降低，而風險轉移可以轉移非系統(tǒng)風險和系統(tǒng)風險。風險對沖不僅可以對沖非系統(tǒng)風險也可以對沖系統(tǒng)風險，風險規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。風險分散只能降低非系統(tǒng)風險。

　　59.D

　　[答案解析]D項一旦設立交易賬戶，由于交易賬戶頭寸轉到銀行賬戶會受到嚴格限制，因此，交易員基本不可能再通過利用銀行賬戶將交易類證券轉到投資類證券等方式隱瞞交易損失。

　　60.A

　　[答案解析]中國香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產比率為25%.除此之外，中國香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(可在7天內變現(xiàn)的流動資產)比率維持在15%以上，并保持7日內的負錯配金額不超過總負債的10%，1個月內的負錯配金額不超過總負債的20%.

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