2014年銀行從業(yè)資格增改知識點(diǎn)《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題答案

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　　爹考答案及解析

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. D[解析]國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類。

　　2. C[解析]零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零。

　　3. A[解析]商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好。常見的定性描述有：達(dá)到或超過目標(biāo)信用級別、確保資本充足、對壓力事件保持較低的風(fēng)險(xiǎn)暴露、維持現(xiàn)有的紅利水平、滿足監(jiān)管要求和期望等。

　　4. C[解析]高管層主要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決策，組織開展風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、控制、報(bào)告等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，向董事會報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理工作和風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　5. B[解析]金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)。

　　6. A[解析]商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限為2.5年。

　　7. B[解析]權(quán)重法是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法。

　　8. B[解析]敏感性分析計(jì)算簡單且便于理解，在市場風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表現(xiàn)在對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對市場風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化。故B選項(xiàng)說法錯誤。

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　　9. B[解析]風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指對基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。

　　10.A[解析]利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

　　11.D[解析]返回檢驗(yàn)是指將市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的標(biāo)準(zhǔn)性、可靠性，并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

　　12.D[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)評估包括準(zhǔn)備、評估和報(bào)告三個步驟。準(zhǔn)備階段包括確認(rèn)評估對象、繪制流程圖、收集整理操作風(fēng)險(xiǎn)信息;評估階段包括識別和評估固有風(fēng)險(xiǎn)、識別和評估現(xiàn)有控制、評估剩余風(fēng)險(xiǎn)、提出優(yōu)化方案;報(bào)告階段包括整合評估成果和提交報(bào)告兩個步驟。 13.B[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指對一個或多個操作風(fēng)險(xiǎn)敞口，通過反映操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對該風(fēng)險(xiǎn)或控制進(jìn)行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平等。

　　14.C[解析]高級計(jì)量法是銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。

　　15.D[解析]在市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險(xiǎn)分為四大類，即利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。其中，利率風(fēng)險(xiǎn)包括一般風(fēng)險(xiǎn)和特定風(fēng)險(xiǎn)，一般風(fēng)險(xiǎn)又包括無風(fēng)險(xiǎn)利率和一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)。

　　16.A[解析]新增風(fēng)險(xiǎn)是指由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價(jià)格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風(fēng)險(xiǎn)。

　　17.C[解析]核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。

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　　18.D[解析]根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。采用高級法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限。對于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　19.B[解析]銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制是將銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制在設(shè)定的水平界限內(nèi)，是商業(yè)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。

　　20.D[解析]結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債指經(jīng)營上難以避免的策略性外幣資產(chǎn)或負(fù)債，可包括：經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè);與記賬本位幣所屬貨幣不同的資本(營運(yùn)資金)和法定儲備;對海外附屬公司和關(guān)聯(lián)公司的投資;為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸。

　　21.A[解析]2005年以來，我國商業(yè)銀行為推進(jìn)實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議和全面風(fēng)險(xiǎn)管理，借鑒國際銀行業(yè)現(xiàn)行實(shí)踐，進(jìn)一步健全和完善了風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)體系，但各行在風(fēng)險(xiǎn)管理部門具體設(shè)置及部門職責(zé)分工上也存在一定差異。故A選項(xiàng)錯誤。

　　22.B[解析]高級計(jì)量法不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，該框架圍繞操作風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量兩大內(nèi)容搭建，在提高資本計(jì)量準(zhǔn)確性和敏感度的同時，還可以實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的全面提升，增強(qiáng)銀行的核心競爭力。

　　23.C [解析]損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循如下原則：重要性原則;準(zhǔn)確性原則;統(tǒng)一性原則和謹(jǐn)慎性原則。

　　24.B[解析]損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)包括損失事件識別;損失事件填報(bào);損失金額確定;損失事件信息審核;損失數(shù)據(jù)收集驗(yàn)證。

　　25.D[解析]國際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評估的基本原則：①符合監(jiān)管要求;②符合銀行實(shí)際;③保證一定的前瞻性。

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　　多項(xiàng)選擇題

　　1. ABCD[解析]核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。核心一級資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

　　2. CE[解析]風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)全面性和重要性。

　　3. ACD[解析]常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制方法有：風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移;風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配;提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平。

　　4. ABD[解析]零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時具備三方面特征：

　?、賯鶆?wù)人是一個或幾個自然人;

　?、诠P數(shù)多，單筆金額小;

　?、郯凑战M合方式進(jìn)行管理。

　　5. AC[解析]按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量可以有兩種選擇：一種是采用內(nèi)部評級法，另一種是采用監(jiān)管映射法。

　　6. ABCE[解析]限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。

　　7. ABDE[解析]銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要有：①完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu);②加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理;③完善商業(yè)銀行的定價(jià)機(jī)制;④實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　8. BCDE[解析]在市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險(xiǎn)分為四大類，即利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)，同時對于交易賬戶利率相關(guān)產(chǎn)品和權(quán)益相關(guān)產(chǎn)品，進(jìn)一步將發(fā)行人個體特定因素導(dǎo)致的不利價(jià)格變動風(fēng)險(xiǎn)界定為特定風(fēng)險(xiǎn)。

　　9. BCE[解析]巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。

　　10.ABCDE[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)相比，具有以下特點(diǎn)：具體性、分散性、差異性、復(fù)雜性、內(nèi)生性和轉(zhuǎn)化性。

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　　三、判斷題

　　1. √ [解析]在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，要將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。

　　2. × [解析]衡量各利益相關(guān)者的期望，實(shí)質(zhì)上是收益性與安全性的平衡。

　　3. √ [解析]略。

　　4. × [解析]中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對年?duì)I業(yè)收入(近3年?duì)I業(yè)收入的算術(shù)平均值)不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。

　　5. × [解析]對于某些短期交易，有效期限為內(nèi)部估計(jì)的有效期限與l天中的較大值。

　　6. × [解析]權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與表外項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之和。

　　7. √ [解析]略。

　　8. × [解析]市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以l2.5。

　　9. × [解析]操作風(fēng)險(xiǎn)原因，是指誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)損失事件的緣由，通常一個操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件由一個或多個操作風(fēng)險(xiǎn)原因引發(fā)。

　　10.√ [解析]略。

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