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2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》課后練習(xí):高級(jí)計(jì)量法

更新時(shí)間:2014-04-01 13:55:23 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》課后練習(xí):高級(jí)計(jì)量法,環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道小編精心整理,預(yù)祝你2014年馬到成功!

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  1.使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí),商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中,必須有( )嚴(yán)格的程序。

  A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

  B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)

  C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

  D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

  2.一家商業(yè)銀行在交易過程中,結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗,下列說法正確的是( )。

  A.此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種

  B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

  C.此情形會(huì)造成交易成本下降

  D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

  3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn),它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

  A.法律風(fēng)險(xiǎn)

  B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  C.操作風(fēng)險(xiǎn)

  D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

  4.隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布,其觀測(cè)值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )。

  A.0.68

  B.0.95

  C.0.9973

  D.0.97

  5.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。

  A.RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

  B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

  C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益

  D.RAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益

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  6.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理,特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看,市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。

  A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

  B.經(jīng)濟(jì)增加值

  C.經(jīng)濟(jì)資本

  D.市場(chǎng)價(jià)值

  7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法,正確的是( )。

  A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合,只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多,其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

  B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

  C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

  D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

  8.有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),下列說法錯(cuò)誤的是( )。

  A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

  B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

  C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

  D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小

  9.下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是( )。

  A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

  B.集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

  C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

  D.母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司

  10.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定,其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

  A.行業(yè)等級(jí)

  B.產(chǎn)品等級(jí)

  C.擔(dān)保

  D.授信額度

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  11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。

  A.總收益互換

  B.信用違約互換

  C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

  D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

  12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法,錯(cuò)誤的是( )。

  A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

  B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

  C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

  D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn),也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

  13.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )。

  A.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同

  B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的

  C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立

  D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型

  14.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉,組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

  A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

  C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

  D.法律風(fēng)險(xiǎn)

  15.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括( )。

  A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

  B,使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

  C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

  D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

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  參考答案:

  1.[解析]答案為D。使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí),商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中,必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證嚴(yán)格的程序,

  2.[解析]答案為B。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。分為七種表現(xiàn)形式:內(nèi)部欺詐,外部欺詐,聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性,客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法,實(shí)物資產(chǎn)損壞,業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈,交割及流程管理。交易過程中,結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗,不但造成交易成本上升,而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。 ’

  3.[解析]答案為A。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn),它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

  4.[解析]答案為A。隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布,其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68,其觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.95,其觀測(cè)值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973。

  5.[解析]答案為A。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(Expected Loss,EL)和以經(jīng)濟(jì)資本(Economic Capital)計(jì)量的非預(yù)期損失(Unexpected Loss,UL)調(diào)整后的收益率,其計(jì)算公式RAROC=(收益一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。

  6.[解析]答案為B。從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理,特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看,市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的激勵(lì)機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)。如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過程中承擔(dān)了很高的風(fēng)險(xiǎn),則其所占用的經(jīng)濟(jì)資本必然很多,因此即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當(dāng)期獲得了很高的收益,其真正創(chuàng)造的價(jià)值(經(jīng)濟(jì)增加值)也是有限的。

  7.[解析]答案為B。風(fēng)險(xiǎn)可完全消除的表述是錯(cuò)誤的。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就是不做業(yè)務(wù),不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),并沒有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說法,只有保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說法。

  8.[解析]答案為D。集團(tuán)法人客戶的特征中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度較大。

  9.[解析]答案為A。A選項(xiàng)屬于縱向一體化的內(nèi)容,B、C、D項(xiàng)是橫向多元化的內(nèi)容。

  10.[解析]答案為D。授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定,其中行業(yè)等級(jí)、產(chǎn)品等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

  11.[解析]答案為D。信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約,以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化,減少則表明貸款信用狀況提高。

  12.[解析]答案為C。信用衍生產(chǎn)品既可以采取實(shí)物方式也可以采取現(xiàn)金方式。

  13.[解析]答案為D。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的探作風(fēng)險(xiǎn)。

  14.[解析]答案為A。全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉,組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

  15.[解析]答案為B。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)之一.是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息,并非獨(dú)立;A、C、D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)。

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