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2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》課后練習(xí):風(fēng)險管理技術(shù)

更新時間:2014-04-08 11:19:48 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》課后練習(xí):風(fēng)險管理技術(shù),環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道小編精心整理,預(yù)祝你2014年銀行從業(yè)考試馬到成功!

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  1.為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中,商業(yè)銀行可以采取( )等一系列全新的風(fēng)險管理技術(shù)和方法,防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險。

  A.人員培訓(xùn)

  B.總體組合限額

  C.資產(chǎn)證券化

  D.信用衍生產(chǎn)品

  E.授信集中度限額

  2.以下對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險識別過程中,不屬于非財務(wù)因素分析的是( )。

  A.管理層風(fēng)險分析

  B.地區(qū)風(fēng)險分析

  C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

  D.微觀經(jīng)濟(jì)分析

  E.自然環(huán)境分析

  3.2007年,美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來,有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收人證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款,由于房地產(chǎn)市場回落,客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限,大量違約客戶出現(xiàn),不再償還貸款,形成壞賬,次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌,眾多機(jī)構(gòu)的投資受損,并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金,使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的( )等風(fēng)險。

  A.市場風(fēng)險

  B.信用風(fēng)險

  C.操作風(fēng)險

  D.流動性風(fēng)險

  E.聲譽(yù)風(fēng)險

  4.可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有( )。

  A.預(yù)期收益率

  B.中位數(shù)

  C.方差

  D.標(biāo)準(zhǔn)差

  E.眾數(shù)

  5.公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機(jī)構(gòu),其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列( )方面。

  A.董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)

  B.董事會負(fù)責(zé)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險

  C.董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)

  D.風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員

  E.董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平

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  6.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險識別與評估,還包括( )。

  A.良好的企業(yè)精神與控制文化

  B.科學(xué)、有效的激勵機(jī)制

  C.信息交流

  D.監(jiān)督與評價

  E.建立內(nèi)部控制措施

  7.下列各項(xiàng)所述情形,債務(wù)人可被視為違約的是( )。

  A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn),由此將延期償還欠款

  B.某借款企業(yè)已破產(chǎn),由此將不歸還欠款

  C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額,且逾期50天未還

  D.某房貸借款人無法全額償還借款,且抵押品無法變現(xiàn)

  E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組,由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

  8.以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有( )。

  A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時,市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

  B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時,市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

  C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

  D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

  E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

  9.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法中,正確的是( )。

  A.貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

  B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人,有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

  C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人,有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

  D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù),貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素

  E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

  10.以下說法中,正確的有( )。

  A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

  B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

  C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

  D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

  E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

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  11.一般而言,以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有( )。

  A.利率水平提高

  B.擴(kuò)張的貨幣政策

  C.借款人財務(wù)杠桿提高

  D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

  E.借款人收益波動性變大

  12.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力,其中包括( )。

  A.不良貸款遷徙率

  B.資本充足程度

  C.超額備付金比率

  D.盈利能力

  E.準(zhǔn)備金充足程度

  13.保證法律責(zé)任一般包括( )。

  A.部分責(zé)任保證

  B.連帶責(zé)任保證

  C.一般責(zé)任保證

  D.全部責(zé)任保證

  E.完全責(zé)任保證

  14.按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系,企業(yè)集團(tuán)可以分為( )。

  A.有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán)

  B.股份合作化企業(yè)集團(tuán)

  C.縱向一體化企業(yè)集團(tuán)

  D.橫向一體化企業(yè)集團(tuán)

  E.綜合企業(yè)集團(tuán)

  15.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括( )。

  A.匯票

  B.支票

  C.本票

  D.債券

  E.存款單

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  16.下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是( )。

  A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

  B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

  C.開發(fā)商與購房人串通,規(guī)避不允許零首付的政策限制

  D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

  E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款

  17.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響,從而能夠?qū)首儎娱L期影響進(jìn)行評估的分析方法是( )。

  A.期限彈性分析

  B.持續(xù)期分析

  C.敏感分析

  D.外匯敞口分析

  E.風(fēng)險價值分析

  18.利率互換的主要作用是( )。

  A.規(guī)避利率波動的風(fēng)險

  B.降低生產(chǎn)成本

  C.交易雙方可以降低各自的融資成本

  D.規(guī)避市場價格下跌

  E.有助于風(fēng)險管理

  19.全面風(fēng)險管理模式階段的特點(diǎn)有( )。

  A.不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍

  B.從單一的資本充足約束,轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個方面的共同約束

  C.提出了一系列監(jiān)管原則

  D.繼續(xù)以資本充足率為核心

  E.從單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉

  20.下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有( )。

  A.不同信用等級的貸款人實(shí)行差別定價

  B.備用信用證

  C.商業(yè)銀行參加存款保險

  D.信用擔(dān)保

  E.利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險

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  參考答案:

  1.[解析]答案為BCDE。設(shè)定組合限額,可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面,從而有效地控制組合信用風(fēng)險.提高風(fēng)險管理水平。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類,所以B、E項(xiàng)正確;資產(chǎn)證券化有利于分散信用風(fēng)險,改善資產(chǎn)質(zhì)量,擴(kuò)大資金來源,緩解資本充足壓力,提高金融系統(tǒng)的安全性,所以C選項(xiàng)正確;信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險的金融工具,可以將單筆貸款或資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險轉(zhuǎn)移給交易對方,所以D選項(xiàng)正確。

  2.[解析]答案為BD。對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險識別過程,非財務(wù)因素主要包括管理層風(fēng)險分析、行業(yè)風(fēng)險分析、生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、自然環(huán)境分析,所以B、D項(xiàng)不屬于非財務(wù)因素分析。

  3.[解析]答案為ABCDE。本題中,“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風(fēng)險;“信用衍生產(chǎn)品市場大跌,眾多機(jī)構(gòu)的投資受損”屬于市場風(fēng)險;“大量違約客戶出現(xiàn),不再償還貸款,形成壞賬”屬于信用風(fēng)險;“銀行間資金吃緊”屬于流動性風(fēng)險;“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣”屬于聲譽(yù)風(fēng)險。

  4.[解析]答案為CD。預(yù)期收益率是一種平均水平的概念,眾數(shù)和中位敷不具有衡量收益率比重的特性,標(biāo)準(zhǔn)差和方差可用來量化收益率的波動情況,例如,標(biāo)準(zhǔn)差越大表明不確定性越大,即出現(xiàn)較大收益或損失的機(jī)會增大。

  5.[解析]答案為ADE。高級管理屢負(fù)責(zé)識刺、計(jì)量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險,所以B選項(xiàng)錯誤;監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu),所以c選項(xiàng)錯誤。選項(xiàng)A、D、E項(xiàng)說法正確。

  6.[解析]答案為ABCDE。商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的過程中,應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評價與糾正,A、B項(xiàng)屬于內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容,所以A、B、C、D、E項(xiàng)均為正確選項(xiàng)。

  7.[解析]答案為ABDE。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,若債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額,各項(xiàng)透支被視為逾期。債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸業(yè)務(wù)逾期90天以上(舍90天)可被視為違約。

  8.[解析]答案為BCE。對缺口分析相關(guān)內(nèi)容的考查。以該缺口乘以假定的利率變動,即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即負(fù)債敏感型缺口,此時,市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反,當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時,就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口,此時,市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降,市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。

  9.[解析]答案為ABCDE。以上項(xiàng)關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法都正確。

  10.[解析]答案為BC。違約概率和違約損失率是不同的概念,所以A選項(xiàng)錯誤;違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果,所以D選項(xiàng)錯誤;違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù),所以E選項(xiàng)錯誤。

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  11.[解析]答案為ACDE。A、C、D、E項(xiàng)都可能造成借款人的資金緊張,所以會影響借款人的還款能力,這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險的提高。

  12.[解析]答案為BDE。A選項(xiàng)是風(fēng)險遷徙類指標(biāo);c選項(xiàng)是流動性監(jiān)管指標(biāo)。

  13.[IR析]答案為BC。保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種,所以B、C項(xiàng)正確。

  14.[解析]答案為CD。按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系,企業(yè)集團(tuán)可以分為縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向一體化企業(yè)集團(tuán)。

  15.[解析]答案為ABCDE。權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

  16.[解析]答案為ABCE。A、B、C、E項(xiàng)都屬于開發(fā)商的“假按揭”的表現(xiàn)形式,D選項(xiàng)屬于經(jīng)銷商風(fēng)險。

  17.[解析]答案為AB。久期分析是計(jì)量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響,即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響,從.而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進(jìn)行評估,久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析。

  18.[解析]答案為AC。利率互換主要有以下作用:一是規(guī)避利率波動的風(fēng)險,二是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資成本。

  19.[解析]答案為ABCDE。1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺,標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。巴塞爾資本委員會2004年公布的《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了一系列監(jiān)管原則,繼續(xù)以資本充足率為核心,以信用風(fēng)險控制為重點(diǎn),著手從單一的資本充足約束,轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個方面的共同約束,所以B、c、D項(xiàng)正確;在全面的風(fēng)險管理范圍中指出將各種不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍,所以A選項(xiàng)正確;《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出,標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理出現(xiàn)了一個顯著變化,就是由以前單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉,所以E選項(xiàng)正確。

  20.[解析]答案為BCDE。A選項(xiàng)是通過制度安排降低了風(fēng)險,并沒有對風(fēng)險進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

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