2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》課后練習(xí):風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)原則

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　　21.下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，正確的有()。

　　A.外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量

　　B.外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料

　　C.透明的信息披露有利于提高審計(jì)效率，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.年報(bào)是我國商業(yè)銀行披露信息的主要載體

　　E.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)相同

　　22.風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”指的是()

　　A.前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

　　C.內(nèi)部審計(jì)

　　D.后臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　E.內(nèi)部控制

　　23.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是()。

　　A.產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　B.是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題

　　C.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場的變化更快地作出反應(yīng)

　　D.準(zhǔn)確性的提高速度較快

　　E.存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)

　　24.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行計(jì)算其加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采用的計(jì)算方法是()。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.內(nèi)部模型法

　　E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　25.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括()。

　　A.全面性

　　B.系統(tǒng)性

　　C.持續(xù)性

　　D.審慎性

　　E.公正性

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　　26.信息披露的形式包括()。

　　A.上市公告書

　　B.定期報(bào)告

　　C.臨時(shí)報(bào)告

　　D.外部監(jiān)管

　　E.招股說明書

　　27.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有()。

　　A.某商業(yè)銀行向多個(gè)國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

　　B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法

　　C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/P>

　　28.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，不正確的是()

　　A.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成

　　B.制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益

　　D.風(fēng)險(xiǎn)文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇

　　E.培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”

　　29.商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，()。

　　A.包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)

　　B.董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)控和評(píng)價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性以及高級(jí)管理層在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

　　C.前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估算、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付

　　D.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

　　E.負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能

　　30.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿足的條件包括()。

　　A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和控制

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性

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　　31.商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括()。

　　A.明確在危機(jī)情況下的分工和應(yīng)采取的措施

　　B.制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

　　C.維持良好的公共關(guān)系

　　D.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　E.考慮如何處理與利益持有者的關(guān)系

　　32.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是()。

　　A.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍

　　B.屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D.包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　E.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　33.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有()。

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大

　　C.商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

　　D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等

　　E.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　34.商業(yè)銀行在對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，通?？梢詫⑻囟〞r(shí)段內(nèi)的存款分成()。

　　A.敏感負(fù)債

　　B.敏感資產(chǎn)

　　C.脆弱資金

　　D.核心存款

　　E.準(zhǔn)備金存款

　　35.個(gè)人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括()。

　　A.貸款用途

　　B.信用情況

　　C.是否以價(jià)值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物

　　D.主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況

　　E.主要收入來源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷

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　　36.下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)的是()。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　C.品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　D.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

　　E.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　37.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)包括()。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.預(yù)期損失率

　　D.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　E.單一客戶授信集中度

　　38.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告是()。

　　A.每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告

　　B.每日資產(chǎn)負(fù)債表

　　C.每日現(xiàn)金流量表

　　D.每日收益/損失表

　　E.每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告

　　39.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有()。

　　A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　B.期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉

　　40.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。

　　A.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國家風(fēng)險(xiǎn)

　　B.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

　　E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

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　　參考答案：

　　21.A，B，C，D

　　[答案解析]外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同。

　　22.A，B，C

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”依次為前臺(tái)業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門、內(nèi)部審計(jì)。

　　23.A，B，C，E

　　[答案解析]蒙特卡洛模擬法的計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢。

　　24.A，B，C

　　[答案解析]對(duì)于市場風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法。

　　25.A，B，C，D

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。

　　26.A，B，C，E

　　[答案解析]信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。

　　27.A，D，E

　　[答案解析]B選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法。C選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。ADE三項(xiàng)的說法是正確的。

　　28.B，C，D

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心;風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡;風(fēng)險(xiǎn)管理文化是通過風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

　　29.A，B，C，E

　　[答案解析]D選項(xiàng)中“承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門”與“負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門”是保持相對(duì)獨(dú)立的。

　　30.A，B，C，D，E

　　[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)滿足的條件。

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　　31.A，B，C，D，E

　　[答案解析]商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要包括危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。其中ABCE四項(xiàng)都是危機(jī)處理方案包括的內(nèi)容。

　　32.A，B，D

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度;表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo);流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)。

　　33.A，B，D，E

　　[答案解析]外部評(píng)級(jí)上升是有利的，不屬于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。

　　34.A，C，D

　　[答案解析]商業(yè)銀行通常可以將特定時(shí)段內(nèi)的存款分成敏感負(fù)債、脆弱資金和核心存款。

　　35.D，E

　　[答案解析]資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷;主要收入來源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況。

　　36.A，B，C，D，E

　　[答案解析]商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要有行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和其他外部風(fēng)險(xiǎn)。

　　37.A，B，C，D，E

　　[答案解析]除ABCDE五項(xiàng)外，我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)還包括不良貸款率、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率。

　　38.A，D

　　[答案解析]作為知識(shí)點(diǎn)記憶。

　　39.C，D，E

　　[答案解析]遠(yuǎn)期合約的交易時(shí)間都是事先約定的，不是在未來不確定的時(shí)間。期貨合約的價(jià)格也是事先約定的。

　　40.D，E

　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。A項(xiàng)，反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)，反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)，反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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