2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題二

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　　1.如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：C

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　2以下屬于客戶(hù)評(píng)級(jí)的老師判斷法的是：D

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMELs系統(tǒng)

　　D.以上都是

　　3.絕對(duì)信用價(jià)差是指：B

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對(duì)

　　4.在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的?C

　　A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　C.RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　D.以上都不對(duì)

　　5.我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D.以上都不對(duì)

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　　6.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款50億，關(guān)注類(lèi)貸款30億，次級(jí)類(lèi)貸款10億，可疑類(lèi)貸款7億，損失類(lèi)貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C

　　A.3%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.50%

　　7.金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指：B

　　A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

　　B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

　　D.對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

　　8.久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?A

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票指數(shù)

　　D.商品價(jià)格指數(shù)

　　9.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類(lèi)中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是：C

　　A.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　10.以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：C

　　A.活期存款業(yè)務(wù)

　　B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

　　C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款

　　D.結(jié)算業(yè)務(wù)

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　　該條件為41-43題的條件

　　如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示

　　固定利率融資成本浮動(dòng)利率融資成本

　　A企業(yè)10% LIBOR+2%

　　B企業(yè)8%LIBOR+1%

　　11.如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏(yíng)的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資C

　　A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

　　B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

　　C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

　　D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B 企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

　　12.雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?A

　　A.1%

　　B.2%

　　C.4%

　　D.5%

　　13.如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A

　　A.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%

　　B.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%

　　C.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%

　　D.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%

　　14.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：C

　　A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.以上都不對(duì)

　　15.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是：D

　　A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

　　B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

　　C.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

　　D.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零

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　　16.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶(hù)與以下哪一類(lèi)資產(chǎn)有較多的重合?A

　　A.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)

　　B.持有待售的投資

　　C.持有到期的投資

　　D.貸款和應(yīng)收款

　　17如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C

　　A.700萬(wàn)美元

　　B.500萬(wàn)美元

　　C.1000萬(wàn)美元

　　D.300萬(wàn)美元

　　18.以下關(guān)于久期的論述正確的是：A

　　A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　C.久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

　　19.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：D

　　A.頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤

　　B.多戶(hù)頭支票欺詐

　　C.交易品種未經(jīng)授權(quán)

　　D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

　　20.我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是：B

　　A.信息系統(tǒng)升級(jí)換代

　　B.合規(guī)問(wèn)題

　　C.員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)

　　D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

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　　D.以上都是

　　22.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)：A

　　A.抵銷(xiāo)貸款預(yù)期損失

　　B.抵銷(xiāo)貸款非預(yù)期損失

　　C.抵銷(xiāo)貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D.以上都不對(duì)

　　該條件是第28-29題的條件

　　已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類(lèi)法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)，從正常類(lèi)貸款到損失類(lèi)貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類(lèi)貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億

　　23.根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類(lèi)貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A

　　A.4億

　　B.8億

　　C.10億

　　D.6億

　　24.根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類(lèi)貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：B

　　A.2億

　　B.3億

　　C.5億

　　D.10億

　　25.如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：C

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

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