2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題十

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　　1、信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：(　)

　　A.客戶評(píng)級(jí)

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C.既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　D.以上都不對(duì)

　　2、 (　)是銀行根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可，自己收集損失數(shù)據(jù)，估算操作風(fēng)險(xiǎn)下的預(yù)期損失，再通過轉(zhuǎn)換從而得到操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的一種方法。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.極值理論法

　　C.損失分布法

　　D.內(nèi)部衡量法

　　3、 (　)不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全.

　　A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制

　　B.外網(wǎng)物理隔離

　　C.病毒防護(hù)

　　D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全

　　4、核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)?(　)

　　A.缺乏足夠的后援/替代人員

　　B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　C.雇員福利支出增加

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　5、在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的(　)。

　　A.最高債務(wù)承受能力

　　B.最低債務(wù)承受能力

　　C.平均債務(wù)承受能力

　　D.以上均不對(duì)

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　　6、計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于(　)。

　　A.系統(tǒng)開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.系統(tǒng)安全的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.系統(tǒng)功能的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.系統(tǒng)執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)

　　7、在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是(　)

　　A.政府新興的立法

　　B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)

　　C.極端組織的行動(dòng)或政變

　　D.政府貨幣政策的改變

　　8、假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為95億人民幣，次級(jí)類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為(　)。

　　A.2%

　　B.5%

　　C.20%

　　D.25%

　　9、 (　) 是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中,由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等片面的變化而遭受損失的可能性。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流功性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　10、如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為(　)。

　　A.平價(jià)期權(quán)

　　B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C.價(jià)外期權(quán)

　　D.買方期權(quán)

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　　11、如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為(　)。

　　A.平價(jià)期權(quán)

　　B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C.價(jià)外期權(quán)

　　D.買方期權(quán)

　　12、在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是(　)。

　　A.組臺(tái)在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B.經(jīng)濟(jì)前景

　　C.收益率(　)

　　D.過去的組合集中情況

　　13、操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中常常對(duì)六個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè),以下(　)不屬于上述監(jiān)測(cè)內(nèi)容。

　　A.資本模型

　　B.風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　D.歷史損失

　　14、商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是(　)。

　　A.吸存放貸

　　B.支付中介

　　C.貨幣創(chuàng)造

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　15、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越(　)

　　A.弱

　　B.強(qiáng)

　　C.沒有影響

　　D.有影響，但不確定

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　　16、 (　)限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制.

　　A.凈頭寸

　　B.總頭寸

　　C.風(fēng)險(xiǎn)

　　D.止損

　　17、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入(　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　18、下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是(　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債表

　　B.損益表

　　C.銀行職工變動(dòng)

　　D.部分公司治理情況

　　19、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括(　)。

　　A.統(tǒng)計(jì)模型

　　B.VAR法

　　C.歷史違約經(jīng)驗(yàn)

　　D.外部評(píng)級(jí)映射

　　20、已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：(　)

　　A.15億

　　B.12億

　　C.20億

　　D.30億

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　　21、《金融違法行為處罰辦法》屬于(　)。

　　A.法律

　　B.行政法規(guī)

　　C.部門規(guī)章

　　D.“指引”

　　22、假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于(　)。

　　A.3

　　B.0.33

　　C.0.75

　　D.0.25

　　23、策略風(fēng)險(xiǎn)是指策略與策略目標(biāo)、資源、執(zhí)行質(zhì)量之間不相容,包括(　)。

　　A.不能達(dá)到預(yù)期策略目標(biāo)的業(yè)務(wù)決策

　　B.不恰當(dāng)?shù)膱?zhí)行決策

　　C.資源不匹配

　　D.以上都是

　　24、測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括(　)。

　　A.貸款總額與核心存款的比率

　　B.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　D.以上都是

　　25、市場(chǎng)操縱和影響價(jià)格的不當(dāng)行為屬于(　)。

　　A.失職違規(guī)

　　B.共謀犯罪

　　C.濫用授權(quán)

　　D.內(nèi)部欺詐

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　　參考答案

　　1. C

　　2. D

　　3. D

　　4. C

　　5. A

　　6. B

　　7. D

　　8. B

　　9. D

　　10. B

　　11. B

　　12. C

　　13. C

　　14. D

　　[答案解析]常識(shí)，考生要熟悉。

　　15. B

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　　16. A

　　17. D

　　系統(tǒng)解析： 20世紀(jì)60年代前商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式;60年代后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式;70年代后。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式;80年代后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。故選D。

　　18. C

　　系統(tǒng)解析： 銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成。

　　19. B

　　20. B

　　21. B

　　系統(tǒng)解析： 首先，這不是一部法律，只是一個(gè)“辦法”，排除A、D，部門規(guī)章是某部門針對(duì)自己而制訂的行政性法律規(guī)范文件。本辦法屬于行政法規(guī)。

　　22. C

　　系統(tǒng)解析： 牢記AR公式和那張CAP曲線圖。AR=A÷(A+B)，A=0-3，B=0.1.A是實(shí)際模型與隨機(jī)模型圍成的圖形面積，B是實(shí)際模型與理想模型圍成的圖形面積。A占的面積越大，說明模型越理想。

　　23. D

　　24. D

　　25. D

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