2015年銀行從業(yè)資格《風險管理》模擬沖刺試題二

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　　1.我國銀行業(yè)第一個關于操作風險管理的指引法規(guī)是：B

　　A.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

　　B.《關于加大防范操作風險工作力度的通知》

　　C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　2.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是：A

　　A.建立完善的公司治理結構

　　B.建立完善內部控制體制

　　C.加強外部監(jiān)管體制建設

　　D.以上都不是

　　3.對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數據中的操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視為：B

　　A.操作風險損失

　　B.信用風險損失

　　C.市場風險損失

　　D.以上都不對

　　4.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：B

　　A.40%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　5.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：B

　　A.市場風險

　　B.操作風險

　　C.流動性風險

　　D.聲譽風險

　　6.健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系應當包括那些內容?D

　　A.強化內控意識，樹立內控優(yōu)先理念

　　B.完善激勵約束機制

　　C.提高內控制度的執(zhí)行力

　　D.以上都是

　　7.以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是：C

　　A.商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理

　　B.商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視

　　C.商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視

　　D.以上都不對

　　8.關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是：B

　　A.商業(yè)銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包

　　B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

　　C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任

　　D.過多的外包業(yè)務可能產生額外的操作風險或其他隱患

　　9.關于計量操作風險所需經濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了幾類產品線?D

　　A.5類

　　B.6類

　　C.7類

　　D.8類

　　10.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：D

　　A.市場風險

　　B.流動性風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

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　　11.商業(yè)銀行資產的流動性是指：A

　　A.商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

　　C.商業(yè)銀行流動資產數量的多少

　　D.商業(yè)銀行流動資產減去流動負債的值的大小

　　12如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構 D

　　A.將短期借款與長期貸款匹配

　　B.將長期借款與長期貸款匹配

　　C.將短期借款與短期貸款匹配

　　D.資產和負債的期限結構比較平衡

　　13.已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動性資產期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B

　　A.30億

　　B.60億

　　C.40億

　　D.50億

　　該條件為為64-66題的條件

　　14.如果某商業(yè)銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到1.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值的變動：

　　15..商業(yè)銀行資產價值的變化為：A

　　A.資產價值減少27.8億元

　　B.資產價值增加27.8億元

　　C.資產價值減少14.8億元

　　D.資產價值增加14.8億元16.商業(yè)銀行負債價值的變化為：C

　　A.負債價值減少27.8億元

　　B.負債價值增加27.8億元

　　C.負債價值減少14.8億元

　　D.負債價值增加14.8億元

　　17.商業(yè)銀行總價值變化為：B

　　A.增加13億元

　　B.減少13億元

　　C.增加42.6億元

　　D.減少42.6億元

　　18.商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：A

　　A.資產流動性風險

　　B.負債流動性風險

　　C.流動性過剩

　　D.以上都不對

　　19.戰(zhàn)略風險屬于一種：A

　　A.長期的潛在的風險

　　B.短期的風險

　　C.顯性的風險

　　D.以上都不對

　　20.由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于：C

　　A.聲譽風險

　　B.市場風險

　　C.戰(zhàn)略風險

　　D.國家風險

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　　21.可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括：C

　　A.流動性惡化

　　B.出現重大操作失誤

　　C.國家監(jiān)管政策變化

　　D.由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化

　　22.國內商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括：D

　　A.改善公司治理結構

　　B.預先做好防范危機的準備

　　C.確保各類主要風險得到正確識別和排序

　　D.利用精確的數量模型進行量化

　　23.銀行從資產負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：C

　　A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　C.《巴塞爾資本協(xié)議》

　　D.以上都不是

　　24.CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權益視為：A

　　A.企業(yè)資產價值的看漲期權

　　B.企業(yè)資產價值的看跌期權

　　C.企業(yè)股權價值的看漲期權

　　D.企業(yè)股權價值的看跌期權

　　25.一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：D

　　A.內部關聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔保十分普遍

　　C.財務報表真實性差

　　D.資金鏈脆弱

　　26.使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有(　)嚴格的程序。

　　A.違約風險模型和模型獨立控制

　　B.技術風險模型和模型獨立預測

　　C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

　　D.操作風險模型和模型獨立驗證

　　27.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，下列說法正確的是(　)

　　A.此情形屬于市場風險的一種

　　B.此情形是操作風險的表現

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發(fā)信用風險

　　28.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，(　)是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.合規(guī)風險

　　29.隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內的概率為(　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　30.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(　)

　　A.RAROC=(收益-預期損失)非預期損失

　　B.RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失

　　C.RAROC=(非預期損失一預勢損失)/收益

　　D.RAROC=(預期損失一非預剃損失)/收益

　　31.風險是指(　)

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結果的不確定性

　　D.收益的分布

　　32.下列關于操作風險的人員因索的說法，不正確的是(　)

　　A.內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類

　　B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

　　C.員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經授權的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險

　　D.缺乏足夠的后援人員、相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現

　　33.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格(　)

　　A.上漲1.84元

　　B.下跌1.84元

　　C.上漲2.O2元

　　D.下跌2.O2元

　　34.如果一個資產期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產的對數收益率為(　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　35.下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是(　)

　　A.恐怖襲擊

　　B.監(jiān)管規(guī)定

　　C.聲譽受損

　　D.黑客攻擊

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　　36.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產品是(　)

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用聯(lián)動票據

　　D.信用價差衍生產品

　　37.下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是(　)

　　A.信用衍生產品是允許轉移信用風險的念融合約

　　B.信用衍生產品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C.信用衍生產品的交割只采取現金方式

　　D.信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險

　　38.法律風險與操作風險之間的關系是(　)

　　A.操作風險和法律風險產生的原因相同

　　B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

　　C.法律風險與操作風險相互獨立

　　D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

　　39.全面的風險管理模式強調信用風險、(　)和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉。

　　A.市場風險

　　B.流動風險

　　C.戰(zhàn)略風險

　　D.法律風險

　　40.風險報告的職責不包括(　)

　　A.保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　B.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險獨立

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度

　　D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

　　41.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當的發(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險即為(　)

　　A.國家風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　42.國內商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括(　)

　　A.改善公司治理結構

　　B.推行全面風險管理理念

　　C.確保各類主要風險得到正確識別和排序

　　D.利用精確的數量模型進行量化

　　43.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施中的(　)

　　A.風險轉移

　　B.風險對沖

　　C.風險補償

　　D.風險規(guī)避

　　44.(　)是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經濟資本

　　D.實收資本

　　45.商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構是(　)、

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.股東大會

　　D.高層管理者

　　46.外部評級主要依靠(　)

　　A.老師定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結合

　　D.以上都不對

　　47.假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經濟資本。此項交易對應的RAROC為4%，則調整為年度比率的RAR0C等于(　)

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　48.(　)是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View模型

　　D.Credit Monitor模型

　　49.利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，(　)

　　A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　50.在操作風險資本計量的方法中，(　)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.內部評級法

　　B.基本指標法

　　C.標準法

　　D.高級計量法

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