2014年工程經(jīng)濟(jì)講義：國(guó)際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

更新時(shí)間：2014-01-09 11:20:30 來(lái)源：|0

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摘要 2014年一級(jí)建造師工程經(jīng)濟(jì)復(fù)習(xí)資料，講義，包含相關(guān)知識(shí)點(diǎn)以及知識(shí)點(diǎn)的詳解和對(duì)比記憶方法。

　　2014年工程經(jīng)濟(jì)講義：市場(chǎng)需求、供給與均衡價(jià)格匯總

　　國(guó)際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

　　(一)巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的背景與發(fā)展(了解)

　　巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的直接原因：國(guó)際性銀行倒閉事件和國(guó)際貸款違約事件使得監(jiān)管當(dāng)局全面審視擁有廣泛國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行監(jiān)管問題。

　　主要原因：隨著金融國(guó)際化，必須要在金融監(jiān)管上進(jìn)行國(guó)際協(xié)調(diào)。

　　1975年2月，由國(guó)際清算銀行發(fā)起，西方十國(guó)集團(tuán)以及瑞士和盧森堡等12國(guó)中央銀行成立巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)。

　　在巴塞爾協(xié)議中，影響最大的是統(tǒng)一資本監(jiān)管的1988年巴塞爾報(bào)告、2003年新巴塞爾資本協(xié)議和2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ。

　　(二)1988年巴塞爾報(bào)告(掌握)

　　1988年巴塞爾報(bào)告――《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行資本衡量和資本標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告》，其主要內(nèi)容是確認(rèn)了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.資本組成

　　巴塞爾委員會(huì)將銀行資本分為核心資本和附屬資本。

1.最低資本要求	巴塞爾委員會(huì)繼承了過(guò)去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想，將資本金要求視為最重要的支柱，但新協(xié)議的資本要求已經(jīng)發(fā)生了重大變化：（1）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)范疇的進(jìn)一步拓展。當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，但是委員會(huì)也注意到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的影響和破壞力。（2）計(jì)量方法的改進(jìn)。（3）鼓勵(lì)使用內(nèi)部模型。（4）資本約束范圍的擴(kuò)大。
2.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查	巴塞爾委員會(huì)希望監(jiān)管當(dāng)局擔(dān)當(dāng)起三大職責(zé)：（1）全面監(jiān)管銀行資本充足狀況；（2）培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估系統(tǒng)；（3）加快制度化進(jìn)程。
3.市場(chǎng)約束	強(qiáng)調(diào)以市場(chǎng)力量來(lái)約束銀行

　　2.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重

　　風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重就是根據(jù)不同類型的資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大小，賦予他們不同的權(quán)重，即0%、10%、20%、50%和100%。權(quán)重越大，表明該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)越大。

　　3.資本標(biāo)準(zhǔn)

　　到1992年底，所有簽約國(guó)從事國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行的資本充足率，即資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4%。

　　4.過(guò)渡期安排。1987年年底～1992年年底。

　　【例題1?單選題】(2008年)巴塞爾協(xié)議將資本分為核心資本和附屬資本，以下屬于核心資本的是(　)。

　　A.公開儲(chǔ)備

　　B.資產(chǎn)重估儲(chǔ)備

　　C.呆賬準(zhǔn)備金

　　D.長(zhǎng)期次級(jí)債券

　　【答案】A

　　【解析】其他三項(xiàng)屬于附屬資本。

　　【例題2?單選題】(2010年)1988年的《巴塞爾報(bào)告》規(guī)定，銀行的核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本的比率不得低于(　)。

　　A.5%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.8%

　　【答案】B

　　【解析】核心資本充足率不得低于4%。

　　(三)2003年新巴塞爾資本協(xié)議

　　掌握新巴塞爾資本協(xié)議的三大支柱：最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查以及市場(chǎng)約束。

1.強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)	資本監(jiān)管是本輪金融監(jiān)管改革的核心。巴塞爾委員會(huì)確定了3個(gè)最低資本充足率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)：（1）普通股充足率：4.5% （2）一級(jí)資本充足率：6% （3）總資本充足率：8% 兩個(gè)超額資本要求（1）要求銀行建立留存超額資本，由普通股構(gòu)成，最低要求為2.5% （2）建立與信貸過(guò)快增長(zhǎng)掛鉤的反周期超額資本，最低要求為0～2.5% 新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，正常情況下，商業(yè)銀行的普通股、一級(jí)資本和總資本充足率應(yīng)分別達(dá)到7%、8.5%和10.5%
2.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)	自2011年初按照3%的標(biāo)準(zhǔn)（一級(jí)資本/總資產(chǎn)）開始監(jiān)管杠桿率的變化，2013年初開始進(jìn)入過(guò)渡期，2018年正式納入第一支柱框架
3.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)	為增強(qiáng)單家銀行以及銀行體系維護(hù)流動(dòng)性的能力，引入兩個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的量化指標(biāo)：（1）流動(dòng)性覆蓋率；（2）凈穩(wěn)定融資比率
4.確定新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施過(guò)渡期	為期8年（2011～2018）的過(guò)渡期安排

　　【例題1?多選題】(2004年)在2003年《新巴塞爾協(xié)議》中，被稱為“巴塞爾協(xié)議”三大支柱的是(　)。

　　A.治理結(jié)構(gòu)

　　B.最低資本要求

　　C.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型

　　E.市場(chǎng)約束

　　【答案】BCE

　　【解析】本題考查“巴塞爾協(xié)議”三大支柱。

　　【例題2?多選題】(2008年)根據(jù)新巴塞爾資本協(xié)議，監(jiān)管當(dāng)局的主要職責(zé)應(yīng)包括(　)。

　　A.提供充分的安全網(wǎng)

　　B.全面監(jiān)管銀行資本充足狀況

　　C.培育銀行內(nèi)部信用評(píng)估系統(tǒng)

　　D.有效發(fā)揮最后貸款人作用

　　E.加快制度化進(jìn)程

　　【答案】BCE

　　【解析】本題考查監(jiān)管當(dāng)局的主要職責(zé)。

　　(四)2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

　　巴塞爾協(xié)議Ⅲ體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機(jī)結(jié)合的監(jiān)管新思維，按照資本監(jiān)管和流動(dòng)性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行，長(zhǎng)期影響與短期效應(yīng)統(tǒng)籌兼顧的總體要求，確立了國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的新標(biāo)桿。

　　【例題?多選題】(2011年)2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ的主要內(nèi)容有(　)。

　　A.強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　B.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　C.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　D.確定新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施過(guò)渡期

　　E.廢除2003年新巴塞爾資本協(xié)議的三大新增內(nèi)容

　　【答案】ABCD

　　【解析】本題考查2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ。2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ保留了2003年新巴塞爾資本協(xié)議的三大新增內(nèi)容，選項(xiàng)E說(shuō)法錯(cuò)誤。

　　(五)巴塞爾協(xié)議在我國(guó)的實(shí)施(熟悉)

　　為提高資本監(jiān)管水平，我國(guó)已對(duì)過(guò)去的資本規(guī)定進(jìn)行了修改，將新協(xié)議第二和第三支柱的內(nèi)容包括在內(nèi)。2011年我國(guó)開始借鑒巴塞爾協(xié)議Ⅲ的有關(guān)規(guī)定

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