2019中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試答疑：什么是資產(chǎn)組合理論
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提問(wèn)：什么是資產(chǎn)組合理論?
解答：資產(chǎn)組合理論是指投資者投資時(shí)遵循投資分散化原則，是指不要把全部財(cái)富投資一個(gè)公司，而要分散投資。其理論依據(jù)是資產(chǎn)組合理論。
投資組合理論：若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益以投資比重為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均數(shù)(收益不變)，但是其風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)的加權(quán)平均數(shù)，投資組合能降低風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合降低風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)志：投資組合風(fēng)險(xiǎn)<加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)。
例如，某投資組合由 10 種股票組成。這 10 種股票的預(yù)期收益率相同，均為 10%;風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)相同，均為 5%。
顯然，無(wú)論如何安排 10 種股票的投資比重，組合的預(yù)期收益率始終是組合內(nèi)各資產(chǎn)預(yù)期收益率的加權(quán)平均，由于權(quán)數(shù)之和為 1，因此組合的預(yù)期收益率始終是 10%不變。
但由于組合的標(biāo)準(zhǔn)差通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值(5%)，因此組合能夠 在不改變收益的前提下降低風(fēng)險(xiǎn)。
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